SAS® 如何支援資產與負債管理
整體、精細的資產負債表和流動性風險管理方法。
經濟波動以及長期技術和監管趨勢，正在推動金融機構採用更全面和更細微的方法來管理資產負債表和流動性風險管理。 SAS 在可擴展的高性能平台中提供強大的分析，計算和治理功能。
全面的 ALM 功能
- 包括利率敏感性和壓力測試，考慮重新定價風險、可選性、收益率曲線和基礎風險。
- 使用多種方法實現利息收入和 EVE 模擬。
- 計算風險敏感性措施，包括利率敏感性工具的持續時間和凸度，以及衍生工具的風險係數(希臘值)。
- 對靜態或動態資產負債表執行基於場景的 ALM 和流動性風險分析。
- 結合信貸和行為假設，以及宏觀經濟和市場場景。
- 執行風險調整後的盈利能力計算，包括資金轉移定價 (FTP)。
- 包括《Basel III》流動性風險比率（LCR 和 NSFR）的監管報告分類和計算，以及銀行賬簿（IRRBB）中的利率風險。
利用整合式治理&控制功能強大的資
- 透過複雜的錯誤偵測、流程監控和計算透明度，同時支援臨機操作分析和全自動化生產執行。
- 有效率地連線至幾乎任何資料來源，同時保持完整的稽核性。
- 提供易於使用的報告架構，讓企業使用者建立自己的報告或自訂現有報告。
堅固、彈性的架構
- 整合開放原始碼、內部專有以及第三方程式庫和風險模型。
- 使用高效能執行，執行即時的按需分析。
- 適應不斷變化的業務需求和市場需求。
- 透過雲端原生微服務架構簡化維護，提供絕佳的擴充能力。
為何選擇 SAS® 進行資產&負債管理？
SAS 為 ALM 提供高品質的整合式解決方案。
以更低的風險實現更高的效率
透過高度自動化和透明的流程，減少或消除人工作業以及錯誤報告或延遲報告的風險。 SAS 可讓您花更少的時間移動資料和執行計算，並有更多時間分析結果。
獲得改進的功能及控制
利用能夠提供豐富資料管理、分析和報告功能的底層高效能分析平台，執行快速且高精細的分析。 它還結合了強大的工作流程功能，可以完全透明和可稽核性協調整整個流程。
使 ALM 與壓力測試、其他風險、財務功能保持一致
SAS 資產與負債管理產品與元件整合，適用於壓力測試、CECL、IFRS 9 和模型風險管理。 這使您可以在風險和財務功能之間實現更緊密的一致性，並最大限度地提高您的投資報酬率。
資產&負債管理的建議解決方案
精選解決方案
延伸 ALM 功能的解決方案
- SAS® Solution for Stress TestingMeet the challenges of supervisory stress testing and strategic scenario planning with SAS Solution for Stress Testing.
- SAS® Solution for IFRS 9Accelerate time to benefit and quickly meet IFRS 9 standards.
- SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
- SAS® Model Risk ManagementSignificantly reduce your model risk, improve your decision making and financial performance, and meet regulatory demands with comprehensive model risk management.
常見問題
什麼是資產負債管理？
資產負債管理（ALM）是金融機構用於管理和平衡其資產和負債的過程，以減輕盈利風險和利率重新定價風險，並確保維持足夠的流動性，同時將風險限制在其聲明的風險承受範圍內。
為什麼 ALM 對銀行和金融機構很重要？
有效的 ALM 計劃可幫助金融機構構建和維持均衡的投資組合、改善收益、降低風險並管理流動性。
ALM 如何幫助管理銀行流動性風險？
ALM 通過確保銀行擁有足夠的現金和流動資產來履行其短期義務，從而幫助管理銀行流動性風險。
銀行資產負債表管理有哪些主要風險？
與銀行資產負債表管理相關的主要風險包括信用風險、利率風險、流動性風險及營運風險。 未能充分管理其中任何一項，也會影響聲譽風險並觸發監管行動。
監管要求因地區而異，但要求在很大程度上利用了Basel 委員會的指導。 流動性風險管理採用的主要監管指標是流動性覆蓋比率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）。 許多主管還規定了基於場景的壓力測試，以確保在不利條件下保持流動性。
銀行如何利用壓力測試來管理流動性風險？
銀行使用壓力測試來評估他們承受流動性衝擊的能力，並確保他們有足夠的流動性儲備，以滿足他們在嚴重但合理的不利情況下的義務。
資產負債委員會（ALCOs）在銀行資產負債表管理中扮演什麼角色？
ALCOs 是銀行資產和負債管理的內部管理機構。 他們在設定資產和負債目標、監控風險暴露和制定減輕風險的策略方面扮演著至關重要的角色。
科技和自動化如何幫助管理銀行資產負債表和流動性風險？
技術和自動化可幫助銀行簡化流程，減少人工錯誤和關鍵人員風險，提高可審核性，並通過更豐富和更及時的洞察力來改善決策。
現金流預測在管理銀行流動性風險方面的重要性是什麼？
現金流預測允許銀行預測未來的現金流入和流出，並進行相應的計劃。 應將一系列合理的情況應用於預測練習。
銀行如何優化責任管理？
銀行可以通過分散債務並評估他們的徑流概況來優化其責任管理。 他們還應該使用高級分析來管理其資金來源，並定期進行情境分析。
銀行財務管理的新趨勢和挑戰是什麼？
鑑於最近由於流動性管理實踐不足而導致的銀行倒閉，銀行應預期其 ALM 計劃周圍的監管期望日益增加。 不穩定的利率環境進一步挑戰資產負債表管理。 此外，與其他行業一樣，金融機構面臨著尋找和維持成熟的勞動力，以及在混合式工作環境中營運的挑戰。 為了應對這些挑戰，銀行越來越多地利用技術和分析的進步，例如雲端運算和 AI/ML。
