SAS 資產與負債管理功能清單

現金流產生 & 估值覆蓋範圍

• 為大量帳戶和工具產生合約和行為（利息和資本）現金流。 評估最常見的交易工具。 整合自訂定價函數和/或外部定價庫。
• 根據市場和/或行為風險因素執行以案例為基礎的計算和模擬，並使用動態資產負債表查看結果。
• 風險調整的績效功能會進一步分解/彙總風險保費（利息風險、信用風險和流動性風險）、行為元素和嵌入式選擇性，以進行更詳細的分析。

利率風險 & 流動性風險分析

• 股權的經濟價值和淨利息收入。
• 產量、持續時間和凸度。
• 使用者定義時段上的流動性和重新定價現金流差距分析。
• 現金流優化。
• IRRBB、低溫度和非環境影響評估措施。

應力測試 & 模擬

• 市場/宏觀經濟和行為場景定義和管理。
• 以歷史和模型為基礎的模擬。
• 資產負債表演變化假設與場景分析。

監管 & 內部報告

• 監管報告產生和存檔功能。
• 使用隨選切片和詳細分析功能，可視化分析和報告。
• EBA COREP 範本 2.9 支援 (EBA 分類需要 SAS 監管內容)：
  • 低溫度：C72-C76
  • 編號：C60-C61
  • ALMM：C66

其他功能

• 模型開發，實施和驗證工具。
• 最佳化。
• 資料整合與品質管理。
• 工作流程和流程管理。