模型解決方案

道明銀行 (TD Bank) 使用 SAS ^{® Model Risk Management}掌握模型治理之道

當您在銀行工作，而監管機關前來審查時，您必須對公司所有模型有清晰且具說服力的掌握。 否則，監管機關將會提出疑問。 如果您無法回答他們提出的問題，最糟糕的情況就會發生，Robert Rapacciuolo（羅伯特．拉帕喬洛）警告：「監管機關就會介入。」

拉帕喬洛（Rapacciuolo）是道明銀行（TD Bank）美國模型風險營運經理。道明銀行是全球資產達到 7450 億美元的 20 大銀行之一，並以「美國最便利的銀行^®」聞名。他的Model Risk Management（MRM）團隊負責監督該銀行的風險與財務模型，這些模型是這家全球性銀行的重要智慧財產權來源。 在實施 SAS Model Risk Management之前，存在一個主要問題：該銀行的模型資訊無法輕鬆存取。

拉帕喬洛說：「許多企業對他們的模型缺乏監督，因為他們沒有意識到這是必要的。」大多數模型僅以清單形式存在，從未被營運風險管理人員檢視過。

銀行不依靠直覺行事，而是更傾向依據數據採取行動 —— 通常是由金融模型產生的數據。 模型是一種用於支持降低風險和業務成長的智慧財產。 一個模型可能用來繪製企業財務專案的資本成本，而另一個模型可能反映商業併購的情況，其他模型則用來模擬詐欺或市場風險。

模型非常重要但並不完美。 它們是基於假設，對現實的抽象化呈現。 模型風險則是模型輸出結果與現實之間產生的差異。一個不良的模型可能會造成深遠的負面影響。 MRM 團隊提供有關這些風險的深入洞察，確保公司模型的適當管理，同時提升這些智慧財產的價值。

單一真實來源 推動商業價值

道明銀行對其財務模型的能見度不足，影響了合規性。它需要一個強健且全面的模型資訊資料庫。除了法規問題外，道明銀行也知道，擁有準確、最新且單一的真實來源，可以提供實際的風險洞察，並推動商業價值。該銀行決定使用 SAS Model Risk Management來實現這一願景。

這是一項艱難的任務，道明銀行在美國大約擁有 500 個模型，每個模型都需要細心的紀錄和維護。Model Risk Management從候選評估開始，持續地對公司的所有模型和非模型進行分類。接著，MRM 團隊會註冊模型資產，指派利害關係人並附上相關文件。

SAS Model Risk Management讓道明銀行的 MRM 團隊能夠在整過模型生命週期中與多個利害關係人互動，包括執行贊助商、模型擁有者、模型開發者、使用者、稽核人員和業務贊助商。這種跨功能協作的過程，使銀行能夠持續提升其智慧財產、改善風險管理，最佳化資本並推動商業價值。

SAS Model Risk Management，讓全公司範圍內的模型管理工作變得更加輕鬆，包括工作流程及驗證。拉帕喬洛說：「它在彈性方面具有很多優勢。」並指出他過去使用的其他工具的在配置選項上有限。「但我們沒有任何限制，我們可以從零開始製作我們使用的驗證工作流程。」

該專案為道明銀行帶來了多重效益，最重要的是改善遵循法規的狀況。 當監管機關到訪時，MRM 團隊展示了 SAS 解決方案，他們對所看到的感到興奮。 拉帕喬洛說：「他們出現時像地震一樣，但卻高興且毫無疑問地離開。」

對模型的全面監控，為銀行提供了有效的風險管理平台。 這不僅讓各業務單位對使用的模型更有信心，也創造了辨識業務活動間相關聯的風險的機會。這是 MRM 團隊已開始實施的內容，並充分利用靈活且功能豐富的 SAS Model Risk Management平台。

還有其他好處，其中最重要的就是 MRM 團隊在美國的地位提高，當團隊首次推出解決方案時，只有少數業務單位關注，現在，他們經常主動向 MRM 團隊尋求資訊。拉帕喬洛說：「現在他們全都來找我們了，我們現在是記錄系統，擁有最完整的一組數據。」

這種受歡迎程度讓 MRM 專案具備了自我推廣的能力。現在，其他的業務部門已了解其價值，他們熱衷於向這個不斷增長的資料庫提供資訊。

MRM 團隊計劃進一步完善其記錄，將數百份來自舊系統的文件匯入到同一個平台，最終採用 SAS Model Risk Management作為全球標準。它將擴展資料庫，納入完整的開發檔案，包括原始程式碼和測試結果。

拉帕喬洛總結道：「這是一個具生命力的資料庫，體現了各個不同團隊間的連結。」

這對於一個高度受到監控，且專注於量化風險的產業來說，是一個極為寶貴的資產。