透過進階的分析，壓力測試成為競爭優勢
情境式分析平台能預測危機對財務報表的影響。
自信的預測
符合法規要求，預測分析損益表和資產負債表
渣打銀行利用 SAS ® 壓力測試解決方案實現這一目標
渣打銀行（Standard Chartered Bank）利用 SAS Analytics 來滿足壓力測試要求，並評估危機情境對其未來損益表和資產負債表的影響。
渣打銀行在 59 個市場開展業務，並且是東南亞國家聯盟(ASEAN) 十個國家中的唯一國際銀行，是全球評分最高的銀行之一。 渣打銀行致力強化其情境式的分析能力，這在當前波動的經濟、政治和金融環境中具有明顯優勢。
渣打銀行在最初設計用於遵守 IFRS 9 的平台的基礎上，與 SAS 合作建立了情境式分析平台 (SBAP)。 雖然 SBAP 最初目的是作為法規壓力測試的工具，但渣打銀行已策略性地擴大其用途，以評估多種危機情境對銀行未來財務報表的影響。
現在渣打銀行與 SAS 合作，能夠計算危機的損失成本及其對銀行損益表和資產負債表的影響。 這使得渣打銀行風險分析能力的規模和範圍同時提升。風險.渣打銀行的壓力測試策略計劃主管 Daniel Gelinas 表示：「我們最初是受到法規的驅動，但現在我們也受到高階管理層的推動，他們希望了解危機對我們的財務報表所產生的影響，這有助於針對員工獎金、股息支付、投資金額以及市場重點進行決策。」
對於像渣打銀行這樣的全球性銀行來說，因其地理分佈廣泛和複雜的商業模式，壓力測試過程極其複雜。 SAS 壓力測試解決方案的適應性，使得渣打銀行能夠滿足其不斷增長的業務需求。
Gelinas 表示：「我們需要在 IFRS 9 解決方案中大幅增強功能，加入大量其他模型，各種額外的功能和計算能力。
這意味著需要擴展 IFRS 9 平台，加入預測資產、負債、淨利息收入、非利息收入、營運成本、風險加權資產（包括營運和市場風險）、稅務及銀行徵費的模型。 透過與 SAS 合作，渣打銀行能夠將這些模型整合成 SBAP 的核心組成部分。
因為 SAS 的協助，我們的壓力測試能力取得巨大進展。Daniel Gelinas Head of the Stress Testing Strategic Program Standard Chartered Bank
實現壓力測試的目標
建模過程的結果是一組壓力測試後的預測數據，Gelinas 說：「 IFRS 9 壓力測試模型為我們提供零售和批發的減損水準結果，我們將這些數據與資產負債表的預測合併在一起。」
接著，這些數據會在他所謂的渣打銀行的「中央解決方案」中運作，該解決方案讓銀行能在單一視圖中查看綜合風險和財務數據。
Gelinas 說：「在此之前，我們在組織內從未擁有將風險和財務數據整合並優化的流程。」 現在，如果您的資產負債表上升，您的風險水平也會隨之上升，您將能夠瞭解該制訂什麼樣的承保標準來平衡收入與組織內的風險狀況。」
輸出結果是每個預測期間的完整資產負債表和損益表。 這意味著，進行一個五年期的情境規劃，將能為團隊提供深入洞察，幫助預測每年預期獲得多少利潤。 透過這些數據，渣打銀行得以實現其壓力測試的最終目標 — 評估其資本籌措狀況的穩健性，以確保銀行的持續經營能力。
Gelinas 補充道：「我們現在具備了整合風險與財務數據的能力，並將它們匯聚為單一視圖。」
他表示：「我們的平台一直都能預測年度結果，但我們現在正致力於實現季度結果的預測。」強調了使用 SAS 進行情境式分析的可擴展性。 「如果需要，我們可以每月使用銀行的期末資產負債表在 SBAP 上進行分析。」
當被問及 SBAP 的優勢時，Gelinas 強調，由於渣打銀行在壓力測試上的能力日益增強，英格蘭銀行（Bank of England）的審慎監理局（Prudential Regulation Authrity, PRA）最近已放寬一些資本要求。 渣打銀行現在能夠在整個銀行範圍內進行壓力測試，並向英格蘭銀行提供年度壓力測試報告。
在 COVID-19 疫情期間，SBAP 在滿足法規要求方面也發揮了重要作用。
「壓力測試的環境徹底改變。」Gelinas 說。 「監管機關要求我們關注 COVID-19 對銀行的潛在影響，2020 年，渣打銀行進行大量的 COVID 壓力測試，以評估未來兩到三年內對財務表現的影響。 如果沒有 SBAP 平台，我們將無法為組織提供這項能力。」
集中壓力測試，以實現全球執行
渣打銀行在風險分析和情報方面建立競爭優勢的努力，對於成功的數位轉型發揮了重要作用。 渣打銀行目前正與 SAS 合作，將 SBAP 遷移到集中式且更強大、更快速、更靈活的第二代平台，以提高資料管理效率。 該平台計劃在 2022 年底前，拓展至多達 20 個地區、法人和國家，成為集團層面和各國特定壓力測試的卓越中心（CoE）。
「SBAP 是未來的願景。」Gelinas說。 「我們計劃將其作為整個組織內的主流工具，用來執行基於敏感度的分析。 目標是在未來幾年內，讓每個進行法規壓力測試的國家參與其中。 此外，我們已將整個壓力測試從風險功能轉移到財務功能。 這是為了將預測活動與我們的壓力測試功能結合。 壓力測試和情境式分析將提供有關企業計劃、風險承受度以及投資優先順序的洞察。」
渣打銀行 — 事實 & 數字
一家領先的國際銀行，在亞洲、非洲、中東等地區擁有廣泛的網絡
SBAP — 預測特定期間內完整的資產負債表和損益表
2021 年度「亞太區金融業創新大獎」中獲評為「2021年亞洲最佳智慧銀行」
SAS 帶來輕鬆整合和進階的工具
從一開始，渣打銀行就希望建立一個基於開放標準的可擴展且靈活的壓力測試平台。 渣打企業壓力測試技術主管 Sham Thakur 表示，選擇 SAS 作為 SBAP 專案主要供應商的重要原因之一是： SAS 的解決方案可以輕鬆地與市場上其他工具和軟體整合。
渣打銀行以多種程式語言運行模型的做法，與 SAS 分析平台的開放性一致，為策略合作夥伴關係奠定了基礎。 渣打銀行也對 SAS 連結風險和財務數據的能力印象深刻。
Thakur 說：「SAS 一直是我們這趟旅程中的主要合作夥伴，他們能夠幫助我們整合平台。」 Gelinas 補充道：「由於 SAS，我們在壓力測試方面取得了巨大的飛躍。」
回顧過去，Thakur 表示，選擇 SAS 作為正確的技術合作夥伴，對於讓壓力測試平台在轉型之旅中不斷適應和發展至關重要。 他回憶三年前的旅程開始時，還不存在能夠滿足銀行確切需求、開箱即用的解決方案。 這就是為什麼該銀行必須整合各種一流的工具，主要由 SAS Analytics 提供支持，幫助銀行建立了客製化的壓力測試平台。
Gelinas 表示：「目前，我們的主要合作夥伴是 SAS —— 在將我們的能力遷移到第二代平台時，我們會與 SAS 密切討論。
渣打銀行以其成就贏得了業界認可，在2021 年度「亞太區金融業創新大獎」（Financial Insights Innovation Awards，FIIA）中獲評為「2021年亞洲最佳智慧銀行」。
