Pandemi ile birlikte bankacılık risk yönetiminde yaşanan değişimler

Bankacılık ve Risk uzmanlarımız, Edibe İnci Bilginci ve Muhammet Güncan ile pandemi ile birlikte gelen, bankacılık risk yönetimindeki değişiklikleri, bu yeni gerçeklikteki dönüşümde analitiğin ve teknolojinin rolünü, dijital ve akıllı karar destek sistemlerini değerlendirdik. 

Pandemi dönemi, bankacılık sektöründe, özellikle risk yönetimi alanında ne gibi değişiklikleri doğurdu? Bu geçici bir dönüşüm mü, yoksa kalıcı bir yeni gerçekliğe dönüştü mü?

Edibe İnci Bilginci: Mart 2020’den itibaren tüm dünya gibi, biz de hızlı değişimlerin ve hizmet sektöründe farklılaşmanın doğallaştığı bir dönemden geçtik. Eskiden ani piyasa değişimlerinde aniden toplanan risk komiteleri belki de ilk defa bambaşka bir konunun etkisiyle acilen toplandılar. Pandemiyle birlikte bankaların daha çevik bir risk yönetimi kurgulamalarının bir zorunluluk haline geldiğini söyleyebiliriz.

2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı, 2020 Global Riskler Raporu’nda (World Economic Forum – The Global Risks Report 2020) bulaşıcı hastalık riski en son sıralarda yer alıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise, en beklenmedik bu senaryo artık baz senaryomuz haline geldi. Günümüzde bankaların, dinamik bir risk yönetimi yaklaşımıyla, en düşük olasıklı senaryoları dahi analiz ederek etkilerini ölçümlemeleri ve “beklenmeyene” hazırlıklı olmaları gerekiyor.

2021 yılı başında Longtitude ile birlikte, dünya çapında 300 finansal hizmetler şirketi yöneticisi ile gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda; pandemi, yasal gereksinimlerin de önüne geçerek, bankaların risk modellerine bakış açısını ve yaklaşımını etkileyen bir numaralı faktör olarak listelendi. Katılımcıların %52’si, pandeminin, risk modelleri ve kredi karar süreçlerinin modernizasyonuna ilişkin planlarını hızlandırdığını belirtti. Zaten baş döndürücü bir hızla yaşadığımız dijitalleşme, pandeminin de etkisiyle artık bankaların ajandasında birinci sırada yer almaya başladı.

Veriye dayalı karar verme ve etkin risk yönetimi açısından çok kritik bir öneme sahip olan risk modelleri ve kredi yaşam döngüsü, bu modernizasyon yolculuğunda öncelikli olarak ele alınan alanların arasında yer alıyor. Bahsettiğim anket, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi; ilk etaba dünya çapında farklı ölçeklerde kurumlardan risk yöneticileri katılırken, ikinci etapta Societe Generale, Wells Fargo, RHB Bankacılık Grubu ve Standard Chartered Bank CRO’ları ile detaylı mülakatlar yapıldı. Sektörün global öncüleri olan bu bankaların CRO’larıyla diğer katılımcıların verdiği cevaplar karşılaştırıldığında, risk modelleri otomasyonunun, sektörün öncü bankaları için büyük bir rekabetçi üstünlük sağladığını görüyoruz. Aslında bir açıdan, bu bize sektörün gitmesi gereken ya da gideceği yeri de göstermiş oluyor.

Yeni gerçekliğe giden yolda bankaların risk yönetimi alanında gelişimleri sadece teknolojiyle mümkün mü?

Muhammet Güncan: Teknoloji, efektif ve çevik bir risk yönetiminin olmazsa olmazlarından kesinlikle. Pandemi öncesi dönemde de durum bu şekildeydi, ancak pandemi bankaların altyapı dönüşüm ve modernizasyonlarını hızlandıran önemli bir faktör oldu diyebiliriz. Ancak tabii ki bu tek başına yeterli değil.

Pandemiyle birlikte büyümenin ön planda olduğu bir dönemden karlılık odaklı bir döneme geçildi diyebiliriz. Karlılığı etkileyen faktörlerin başında da gerek yasal sermaye yeterliliği gerekse UFRS9 kapsamında karşılık ayırma nedeniyle kredi riskinin efektif bir şekilde yönetilmesi gelmektedir. Bu nedenle özellikle kredi yaşam döngüsünün etkin yönetimi önemli bir rol oynuyor. Krediler dediğimiz zaman genellikle akla ilk tahsis aşaması geliyor. Doğru müşteriye, doğru fiyat/vadeyle kredi verilmesi karlılığın arttırılmasında önemli bir etken ancak kredi verildikten sonra da müşterinin proaktif bir şekilde izlenmesi, tahsilat süreçlerinin müşteri deneyimini olumsuz etkilemeden optimum yönetimi de aynı ölçüde öneme sahip. O nedenle bu konuyu konuşurken “kredi yaşam döngüsü” olarak ele alıyoruz. Tahsis, limit yönetimi, erken uyarı ve tahsilat stratejilerinin bütünsel bir bakış açısıyla ele alınmasının kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu bütünsel yaklaşımı oluşturabilmek için de tıpkı bir saç ayağı gibi sağlıklı veri, analitik olgunluk ve teknoloji bacağı, yani karar destek sistemlerinin, etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Teknoloji tek başına yeterli değil ancak doğru teknoloji kullanılmadığı takdirde veri ve analitik alanında istenen sonuçlara ulaşmak da çok kolay olmuyor. “Son model spor araba / bozuk bir patika yol” ikilisi bu durum için çok iyi bir analoji oluyor; çok çeşitli veri kaynaklarına erişiminiz olsa, en gelişmiş yapay zeka / makine öğrenmesi algoritmaları ile modeller de kursanız bu modelleri hızlı bir şekilde hayata geçirebileceğiniz, gerçek zamanlı ya da yığın süreçlerde kullanabileceğiniz bir altyapı yoksa ilgili veri ve modellerden alacağınız katma değer de sınırlı oluyor.

Ekonomik koşulların ve portföy davranışlarının çok hızlı değiştiği, dönüştüğü bu dönemde, veriye/analitiğe dayalı hızlı kararlar vermek etkin risk yönetimi için ön plana çıkıyor. O nedenle veri yönetimi ve yapay zeka modellerinin, doğru teknolojik altyapıyla tamamlanması kritik önemde diyebiliriz. 

Analitik dünya, açık kaynak sistemleri günümüzde karşılaşılan sorunlara ne kadar çözüm olabilecek? Yeni gerçeklikte hızlı karar vermenin öneminden bahsettiniz, bunun için öngörünüz nedir?

Edibe İnci Bilginci: Açık kaynak sistemler ya da son dönemde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan gelişmiş modelleme teknikleri birçok alanda olduğu gibi risk yönetiminde de önemli katkılar sunuyor. Regülatif modeller / süreçlerde her ne kadar açıklanabilirlik sebebiyle biraz mesafeli yaklaşılsa da erken uyarı sistemleri, tahsilat yönetimi ve gelir tahminleme gibi alanlarda yapay zeka algoritmalarının kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Problemler karmaşık hale geldikçe, bu problemlerin çözümü için de daha gelişmiş yöntemlere ihtiyaç duyuluyor. O nedenle yapay zeka/makine öğrenmesi modelleri hayatımızda daha da fazla yer alacak diyebiliriz.

Hızlı karar vermek önemli çünkü çok dinamik bir piyasadayız, üstüne pandeminin etkileri de eklendiğinde, karar süreçlerindeki zaman kayıplarını minimuma indirmek daha doğru kararlar verebilmemizi ve analitik modellerden azami fayda elde etmemizi sağlıyor. Bunun için de açık kaynak ya da farklı ortamlarda geliştirilen analitik modellerin hızlı bir şekilde entegre edilebileceği karar destek sistemlerinin kullanımını bir gereklilik olarak görüyoruz.

Peki bu alanda SAS’ın yaklaşımı, sunduğu çözümler nedir, bahsedebilir misiniz?

Muhammet Güncan: Bildiğiniz üzere analitik, kuruluşundan itibaren SAS’ın en temel iş alanı. SAS, kredi yaşam döngüsünü efektif bir şekilde yönetebilmek adına, 40 yılın üzerindeki ileri analitik tecrübesini karar destek sistemleri ile entegre etmek üzere bir strateji izliyor. Yeni nesil ileri analitik platformu SAS Viya ile birlikte, açık kaynak ya da SAS modelleri geliştirmek, geliştirilen bu modelleri otomatik ve hızlı bir şekilde karar destek sistemine entegre etmek ve sonuçların izlenmesi için sürükle-bırak arayüzlerle, kodlama gerekmeksizin dasbhoard’lar oluşturmak gibi birçok fonksiyonalite iş ekiplerinin kullanımına sunuluyor. Bunların yanı sıra metin madenciliği, tahminleme, optimizasyon ve akan veri analitiği gibi birçok farklı modül de aynı platform üzerinde yer alıyor. Böylelikle silolar halinde yönetilen süreçler yerine, entegre ve tekil bir platform üzerinde bütüncül bir yaklaşımı hayata geçirmek mümkün oluyor.

Forrester’ın 2020 son çeyreğinde yayınladığı “Dijital Karar Destek Sistemleri” raporunda da SAS Intelligent Decisioning çözümü tam da bu özellikleri sayesinde birçok rakibini geride bırakarak lider olarak sınıflandırıldı. Yapay zeka ve makine öğrenmesi modellerinin hızlı ve otomatik bir şekilde devreye alınmasına olanak sağlayan, “ModelOps” konseptinin hayata geçirilmesini kolaylaştıran altyapı, bu değerlendirmede öne çıkan kriterlerdendi.

Tabii ki daha önce de söylediğimiz gibi, teknoloji işin önemli bir bacağı ama tamamı değil. SAS Intelligent Decisioning ile sunduğumuz gelişmiş teknolojiyi hem yerel hem de globalde tecrübeli danışmanlık ekiplerimizle tamamlıyoruz. Farklı ölçekteki bankalarda ve finansal kuruluşlarda çalışmış, projeler yönetmiş yetkin danışmanlık kadromuzla birlikte, kredi yaşam döngüsünün en optimum şekilde yönetilmesi için projeler geliştiriyoruz.

Recommended Reading