SAS ve Ziraat Katılım Bankası’ndan Aktif Pasif Yönetiminde Veri ve Analitik Odağında İş Ortaklığı

Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarından Ziraat Katılım Bankası dünya analitik lideri SAS ile başarıyla tamamladığı aktif pasif yönetimi projesinin detaylarını paylaştı. Ziraat Katılım Bankası, SAS çözümleriyle büyük verileri anlık olarak işlerken yönetimsel ve yasal raporları günlük olarak alabiliyor, bu raporlara tek bir arayüzden erişebiliyor.

ALM Stratejileri, Finansal İstikrarın Sürdürülmesini Sağlıyor!

Son zamanlarda, aktif ve pasif yönetimi (ALM) konusunda bir dizi önemli gelişmeler yaşanıyor. İleri analitik araçlarının kullanımı, büyük veri ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ve modelleme ve senaryo analizi yeteneklerinin geliştirilmesi;kurumların kar payı oranı riski, piyasa riski ve likidite riski gibi kritik risklerle başa çıkmak için daha sofistike risk yönetimi stratejileri benimsemelerini destekliyor. ALM stratejilerini uygularken stratejik planlama, risk ölçümü ve yönetimi, bilgi teknolojisi altyapısının geliştirilmesi ve etkin raporlama büyük önem taşyor. Ayrıca, kurumların daha karmaşık finansal ürünleri ve riskleri yönetmek için entegre bir ALM altyapısı kurgulanması gerekiyor.

Tüm bu gelişmeler, finansal kurumların daha etkin bir şekilde risk yönetimi yapabilmelerini ve karar verme süreçlerini iyileştirebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. ALM stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, kurumların finansal istikrarlarını sürdürmeleri, sermaye verimliliklerini artırmaları ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermeleri açısından büyük önem taşıyor.  

2014 yılında sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de katılım bankacılığına güç veren, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım bankası olmak vizyonuyla kurulan Ziraat Katılım Bankası dünya analitik lideri SAS ve risk yönetiminde uzman danışmanlık sunan Linktera aktif pasif yönetimi üzerine ile iş birliğini duyurdu.

Ziraat Katılım’ın bu iş birliği kapsamında seçtiği SAS Asset and Liability Management ürünü, kar payı oranı riskini yönetmek ve likidite riskini fonlamak için esnek, açık ve güçlü yetenekler sağlıyor. Bu sayede yeniden fiyatlama, opsiyonellik, getiri eğrisi ve baz riskinin yanı sıra davranışsal riskler ve kredi risklerini dikkate alarak kar payı oranlarını ve diğer risk faktörlerinin de stres testi yapılabiliyor. SAS Asset and Liability Management, çeşitli ticari, ekonomik ve piyasa varsayımları üzerinden statik veya öngörülen bilanço üzerinde zengin bir senaryo tabanlı analitiği kullanarak bilançoyu proaktif olarak planlamaya ve yönetmeye olanak tanıyor.

Ziraat Katılım, SAS Asset and Liability Management çözümünün sunduğu analitik yetkinlikler ile bankanın üst yönetimine sunulan raporların anlık ve sistemsel olarak iletilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra banka, likidite yasal raporlamalarının otomasyonunun sağlanması, LKO, BHFOR, NIFO (NSFR) raporlamalarının yapılması ve belirlenen senaryolar dahilinde bilanço simülasyonu konusunda da SAS’ın alt yapısından ve bilgi birikiminden destek alıyor.

Erişim Kolaylığı

APKO (aktif pasif komitesi) ve yasal raporlarında artık hiç vakit kaybetmeden anlık olarak yanıt alınabildiğini ileten Ziraat Katılım, Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Yasin Özbey iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Veri bütünlüğünün sağlanması özellikle bankacılık sektöründe kritik bir önem taşıyor. Bu iş birliği sayesinde örneğin bilançonun aktif pasif kalemlerine ve bilanço dışı ürünlerin tüm kalemlerine en granüler bazda günlük erişim sağlayabiliyoruz. Normalde bu veriler cari raporlar, kredi raporları gibi farklı farklı sistemler üzerinde depolanıyor.  Bu verilerin tek bir arayüzden erişilmesi inanılmaz bir şekilde zamandan tasarruf edilmesine olanak tanıyor. Yine bildiğiniz gibi katılım bankaları diğer bankalardan farklı, örneğin kar payı hesaplaması dönem sonunda gerçekleşene göre yapılıyor. Bu gibi konuları içeren katılım bankacılığına özel hususların projeye yansıtılması için proje esnasında bankamıza özel çalışmalar yapıldı. Ayrıca verinin bütünlüğünün sağlanması veriye duyulan güveni de artırıyor çünkü veri tutarsızlıkları tamamen ortadan kalkmış oluyor.”  Proje ekibinin desteğinden de çok memnun kaldıklarını da söyleyen Özbey, “Ziraat Teknoloji, Linktera ve SAS’ın yer aldığı tüm proje paydaşları, çok özverili ve etkin bir çalışma modeli yaratarak projeyi başarılı kıldılar. Bu çalışmalar kapsamında SAS’ın bize sunduğu çözümler vasıtasıyla büyük verilerden hızlı ve doğru sonuçlar elde edebildik bu sayede son kullanıcı tarafından istenilen özelleştirmeleri hayata geçirme imkanını yakaladık. Bu bağlamda burada elde edilen başarıyı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek adına SAS ve Linktera ile ilerleyen dönemlerde daha birçok proje yapmayı hedefliyoruz.” dedi.