การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

หากคุณต้องการตอบสนองต่อข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต หรือหากคุณไม่ต้องการเพียงแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น แต่ต้องการทำการพัฒนาศักยภาพด้านการทำแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกขั้น คุณจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองประการได้พร้อมกันหากคุณมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดี เราจะมาพิจารณาประเด็นนี้ร่วมกัน

ความเสี่ยงด้านเครดิตนั้นหมายถึงโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียหรือการขาดทุนอันเนื่องมาจากการที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ของตนได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินรูปแบบใด ส่วนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น คือการรับมือและลดความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นนั้น ให้ต่ำที่สุดโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทุนของธนาคารและเงินสำรองประกันความเสี่ยงด้านเงินกู้ ซึ่งเป็นความท้าทายและเป็นประเด็นสำคัญในการดำเนินงานสำหรับสถาบันการเงินทั่วโลกมาช้านาน

ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกครั้งสำคัญครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ความเสียหายที่บังเกิดขึ้นนั้นทำให้ประเด็นด้านการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต มีความสำคัญและเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมา องค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพิ่มความเข้มงวดในแง่ความโปร่งใสของสถาบันการเงินมากยิ่งขึ้น และกำหนดมาตรฐานให้ธนาคารจำเป็นต้องมีข้อมูลและความเข้าใจที่เหมาะสมต่อลูกค้าของตน และสถานะด้านหนี้สิน เงินกู้ต่าง ๆ ของลูกค้าเหล่านั้น มาตรฐาน Basel III ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้น ย่อมนำมาซึ่งภาระในการปรับตัวครั้งใหญ่หลวงสำหรับธนาคารต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การจะตอบสนองต่อแนวทางกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอย่างมากดังกล่าว และเตรียมมาตรการรับมือต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตนั้น ส่งผลให้ธนาคารจำนวนมากต้องปฏิรูประบบการรับมือความเสี่ยงด้านเครดิตของตนใหม่แทบทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม หากธนาคารใดมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเพียงเท่านั้น ย่อมมิใช่การมองอย่างมีวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในภาพรวมของการดำเนินการทั้งสิ้นของสถาบันการเงินนั้น ๆ มีการพัฒนาขึ้นและส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง

คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ งานวิจัย และหัวข้อประเด็นสำคัญต่าง ๆ

คุณสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย SAS^® Counterparty Risk Management

• ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล - หรือการไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือ ใช้งานข้อมูลที่จำเป็นได้ในเวลาที่สำคัญ ซึ่งนำมาสู่การเกิดความล่าช้าและปัญหาที่ตามมา
• ขาดแนวทางการประเมินความเสี่ยงแบบกลุ่มหรือ groupwide risk modeling - ซึ่งหากขาดกรอบการประเมินดังกล่าวไปนั้น ธนาคารย่อมมิสามารถทำการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและพิจารณาภาพรวมของสถานะความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ดีเท่าที่ควร
• การต้องเฝ้าทำงานเดิม ๆ ซ้ำซากโดยไม่จำเป็น - หรือการที่นักวิเคราะห์ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือปรับค่าตัวแปรต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วหรือสะดวกตามที่ควรเป็น ทำให้เกิดการต้องทำงานซ้ำซากโดยไม่จำเป็น และลดประสิทธิภาพในการดำเนินงานลง
• ขาดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่เพียงพอ - โดยธนาคารจะไม่สามารถพิจารณาและระบุลักษณะการกระจายตัวของพอร์ตโฟลิโอต่าง ๆ หรือทำการจัดระดับความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบริหารความเสี่ยง
• การรายงานที่ขาดความคล่องตัว การรายงานข้อมูลรูปแบบเดิม ๆ ที่ต้องอาศัย spreadsheet นั้น ทำให้เกิดภาระต่อทั้งนักวิเคราะห์และบุคลากรด้านไอทีของคุณ