Управление рисками – ключ к стабильности бизнеса в 2021 году

Исследование SAS показывает, как модернизация и автоматизация систем управления рисками дает бизнесу значительные преимущества. Лидеры отрасли определяют будущее, по мнению Longitude.

COVID-19 оказал негативное влияние на инфраструктуру управления рисками, заставив банки пересмотреть данные, модели и процессы стресс-тестирования, сценарного анализа и многие другие. В глобальном исследовании «От кризиса к возможностям: пересмотр процессов управления рисками» от SAS и Longitude рассматривается, как банки адаптируют свои системы управления рисками к новым реалиям. Исследование раскрывает истинное положение вещей в области управления рисками в банках в условиях неопределенности. А также то, как лидеры в управлении рисками обращают неопределённость в конкурентное преимущество.

Исследование основано на опросе 300 руководителей банков из 24 стран. Данные опроса дополнены результатами глубинных интервью с директорами по рискам (CRO) пяти крупных транснациональных банков, среди которых Wells Fargo, Standard Chartered Bank, Société Générale и RHB Malaysia. Основные выводы исследования:

• COVID-19 способствует трансформации. Пандемия влияет на подходы банков к моделированию рисков сильнее, чем нормативные требования.
• Большинство банков планируют модернизацию. А точнее 54% банков планируют модернизировать свои инструменты моделирования и анализа рисков. Причем, 52% респондентов подчеркнули, что именно пандемия вынудила их не откладывать надолго модернизацию.
• Уровень автоматизации управления рисками невысок. Только около 10% банков полностью автоматизировали множество процессов управления рисками. И лишь 6% полностью автоматизировали большую часть процессов моделирования рисков. Остальные банки всё еще сталкиваются с трудностями при прогнозировании тенденций и принятии решений в рамках всего бизнеса.
• Облачные технологии и аналитика – главные объекты инвестиций. Отвечая на вопрос о планируемых инвестициях в инструменты моделирования рисков в течение следующих 12 месяцев, руководители поставили облачные сервисы (67%) и инструменты анализа данных (59%) на первое место.

Результаты исследования были анонсированы на SAS Global Forum 2021. Сессия под названием «В центре внимания риски, мошенничество и финансовые преступления: проблемы и тенденции» (Spotlight on Risk, Fraud and Financial Crime: Challenges and Trends) доступна по запросу до 25 июня.

Директор по рискам группы Société Générale Садия Рике комментирует: «Пандемия ускорила цифровизацию процессов моделирования рисков. Клиенты хотят от нас полностью автоматизированного процесса, когда они могут делать все в режиме онлайн, включая заявки на получение кредита. Полная автоматизация дает возможность построить более эффективный бизнес».

Лидеры в области управления рисками

Используя данные опроса, компания Longitude выделила подгруппу респондентов – 20%, у которых подход к управлению рисками более обдуманный по сравнению с остальными опрошенными. Их назвали «лидеры в области управления рисками». Эта категория респондентов отличается более высокой степенью автоматизации моделирования рисков и более продвинутыми возможностями управления рисками с помощью таких инструментов, как сценарный анализ рисков, интегрированное управление балансом и MAAS (modeling-as-a-service).

Исследование показывает, что «лидеры в области управления рисками» уже получили существенные долгосрочные преимущества от своих инвестиций в технологии управления рисками, включая способность прогнозировать развитие событий и быстрее выполнять различные стресс-тесты. Лидеры также сообщают о более высокой эффективности по нескольким ключевым аспектам своей деятельности, в том числе:

• Больше преимуществ от автоматизированного моделирования рисков: 73% отмечают, что их процессы моделирования рисков обеспечивают конкурентное преимущество (среди остальных респондентов – 47%). Более точное прогнозирование бизнеса: 37% лидеров оценивают точность спрогнозированного баланса прибыли и убытков как очень высокую (среди остальных респондентов – 14%). Возможность прогнозировать балансовые отчеты на более отдаленную перспективу: 44% могут прогнозировать балансовые отчеты на более чем три года (среди остальных респондентов – 19%).
• Интеграция между управлением рисками и бизнес-планированием: 78% сообщили, что их банк уже интегрировал стресс-тестирование с бизнес-планированием (среди остальных респондентов – 45%).

«С помощью этих технологий мы обрабатываем больше информации более эффективно и действенно», – говорит Мэнди Нортон, директор по рискам Wells Fargo.

Новый взгляд на управление рисками

С учетом финансовых, операционных, регуляторных и репутационных рисков ставки выше, чем когда-либо. Посмотрите подробную инфографику.

«Банки знают, что им необходимо переходить на цифровые технологии, если они надеются выжить в конкурентной среде. Сегодня в условиях повышенного уровня мошенничества управление рисками стало более важным, чем когда-либо. Цифровой и автоматизированный подход к управлению рисками, примером которого являются «лидеры в области управления рисками» в данном исследовании, не только демонстрирует повышение эффективности работы. Это еще и возможность соблюдать нормативные требования и вести устойчивый бизнес в будущем», – комментирует Ян Егоров, руководитель направления интегрированного риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ.

Согласно отчету, банки могут ускорить трансформацию процессов управления рисками, следуя пяти принципам, основанным на примере «лидеров в области управления рисками»:

1. Стандартизировать и модернизировать жизненный цикл моделирования рисков.
2. Инвестировать в облачную инфраструктуру и автоматизацию.
3. Сосредоточиться на быстро достигаемых результатах, а не на масштабных преобразованиях.
4. Интегрировать процессы управления рисками и бизнес-планирования.
5. Нанимать квалифицированных специалистов и развивать их.

Скачать отчет об исследовании можно по ссылке: «От кризиса к возможностям: пересмотр процессов управления рисками».