Как улучшить финансовые показатели страхового портфеля за счет применения машинного обучения в процессе тарификации договоров КАСКО

На Российском актуарном симпозиуме эксперты компании SAS на примере успешно завершенного проекта в СК АСКО раскрыли актуальную для страховых компаний тему тарификации КАСКО с помощью машинного обучения.

В прошедшем году в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, дающие возможность страховым компаниям (СК) определять тариф, учитывая индивидуальные особенности автовладельца и транспортного средства.

Компания SAS на симпозиуме продемонстрировала, как с помощью аналитики сделать это максимально эффективно.  В рамках совместного проекта с СК АСКО SAS разработала методологию построения комплекса тарифных моделей машинного обучения, которые учитывали данные из внутренних и, что особенно важно, внешних источников, формируя индивидуальные тарифы, максимально учитывающие риск-профиль каждого клиента. Теперь АСКО может отсеивать высокорисковых клиентов или увеличивать для них стоимость страхования, а для клиентов с низким уровнем риска – дополнительно снизить тариф и тем самым увеличить конверсию продаж.

Такой подход показал значительно большую эффективность по сравнению с классическими методами прогнозирования. В рамках проекта удалось добиться существенного улучшения таких ключевых портфельных финансовых показателей, как убыточность (КУ и ККУ), финансовый результат и доля рынка (количество договоров).

Также во время выступления SAS поделилась частью наработок, продемонстрировала одну из рабочих моделей в инструменте по моделированию SAS Enterprise Miner, представила результаты проекта в инструменте визуальной интерактивной отчетности SAS Visual Analytics.

«На протяжении многих лет SAS выступает с актуальными и интересными докладами, вызывающими активную дискуссию среди участников. И этот год – не исключение. Коллеги не только рассказали о методологии, подходах к реализации проекта по тарификации, но и продемонстрировали результаты моделирования и их влияние на портфель заказчика в своих инструментах», – комментирует Владимир Новиков, председатель  правления Ассоциации  гильдии актуариев.

«Мы рады поделиться опытом, который получили, работая с АСКО – одним из крупнейших федеральных страховщиков России. Итоги проекта доказывают, что для успеха нужны две важные составляющие: грамотная команда и специализированные программные инструменты для актуариев. Это особенно важно в свете либерализации подходов к тарификации в обязательных видах страхования», – говорит Иван Чередниченко, старший бизнес-консультант страхового сектора SAS Россия/СНГ.

О компании АСКО

Компания АСКО является динамично развивающейся страховой компанией, крупным федеральным страховщиком со штаб-квартирой в Челябинске. Компания является лидером по продажам полисов ОСАГО в традиционных регионах присутствия и находится на 7-м месте среди всех российских страховщиков ОСАГО по результатам 1-го полугодия 2020 года. В части договоров каско компания занимает 18-е место в России.

Стратегия развития АСКО неразрывно связана с анализом и учетом рисков постоянно меняющейся конкурентной среды, поэтому компания постоянно находится в поиске и апробации новых идей по развитию бизнеса, позволяющих максимально эффективно достигать ее стратегические цели.

Российский актуарный симпозиум

Симпозиум включен в список мероприятий по повышению квалификации Гильдии актуариев на 2020 год.

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума и симпозиумов, которые проводились в 2016-19 годах в городах Санкт Петербурге, Владимире, Ярославле и Смоленске.

Целями симпозиума являются повышение квалификации практикующих актуариев в области знаний о современных требованиях стандартов актуарной деятельности по моделированию, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях, источников информации для решения как традиционных, так и новых задач, обмен опытом использования готового специализированного программного обеспечения и/или написания моделей на открытых платформах и языках – Python, R  и т.п.

Сайт мероприятия: https://guildofactuaries.ru/rossiyskiy-aktuarnyiy-simpozium/