Аналитика SAS помогает финансовым разведкам выявлять риски и типологии отмывания денег

SAS Россия/СНГ приняла участие в совместной встрече экспертов FATF по типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, а также оценке рисков, и представила методологию разработанного подхода экспертам в области ПОД/ФТ из зарубежных ПФР и международных организаций.

Интегрированный аналитический подход к оценке рисков и мониторингу типологических схем, который представила компания SAS Россия/СНГ, был разработан на основе глобальной экспертизы, накопленной SAS за десятилетия работы в финансовом секторе по всему миру. В основе подхода – теория графов и технологии машинного обучения.

«Мы адаптировали методы графовой аналитики SAS к задаче анализа больших данных финансовой разведки. Предложенный подход позволяет осуществлять поиск нечётких шаблонов. Система анализирует заданный пользователем шаблон и возвращает ему релевантные результаты – типологические схемы. Таким образом, то, что ранее было предметом ручного труда аналитиков, сейчас может быть выявлено автоматически», – рассказывает Андрей Денисенко, эксперт по решениям для государственных организаций SAS Россия/СНГ.

FATF (Financial Action Task Force) – это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет.

В целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в странах-участниках FATF функционируют Подразделения финансовых разведок (ПФР) – специализированные государственные структуры, осуществляющие сбор и анализ информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения об их криминальном происхождении или потенциальном финансировании терроризма.

В 2012 году FATF утвердила рекомендации, в соответствии с которыми ПФР, кредитные организации и другие участники должны использовать риск-ориентированный подход при осуществлении функций по ПОД/ФТ. Необходимость использования риск-ориентированного подхода означает переход от использования традиционного подхода к выявлению подозрительных объектов с помощью регламентированных правил, к подходу, основанному на отборе объектов по величине риска, динамически оцениваемого на основании их финансовой деятельности.

«Работа по выявлению закономерностей и типологических зависимостей требует от аналитиков недель работы по анализу связей между объектами в больших массивах данных, поступающих в ПФР. SAS предоставляет аналитикам так называемый «конструктор типологий» – инструмент, позволяющий в визуальном пользовательском интерфейсе задавать типологии отмывания денег (с указанием типов субъектов интереса и связей между ними), для поиска соответствующих им схем в базах данных ПФР», – комментирует Андрей Денисенко, эксперт по решениям для государственных организаций SAS Россия/СНГ.

Исследование типологий отмывания денег и финансирования терроризма проводят FATF, УНП ООН и другие учреждения. Возрастающее количество типологий позволяет сделать вывод о необходимости автоматизации процесса мониторинга типологических схем и об актуальности предлагаемого SAS подхода.