Банк IIB выполняет требования Basel II. SAS Risk Management for Banking высвобождает огромный объем капитала

IIB Bank – активный игрок на рынке Ирландии, действующий с 1973 года, полностью принадлежащий группе KBC со штаб-квартирой в Брюсселе. Организованный изначально как торговый банк, сейчас IIB сфокусирован на широком спектре банковских услуг. IIB имеет пять основных направлений бизнеса: банковские услуги для бизнеса, рынки капитала, управление активами и private-banking, международные финансовые операции и кредиты на недвижимость. Наиболее важным направлением считается ипотечное кредитование, которое составляет более трети всего портфеля активов.

Basel II - международный комитет, созданный странами большой десятки в целях изучения и продвижения наилучшей практики работы банков. Раздел положений, отвечающий за адекватность капитала, покрывает рыночные, операционные и кредитные риски. В случае кредитного риска, банк обязан резервировать сумму, необходимую для покрытия риска дефолта по кредитам. Согласно Basel I, банки должны были применять простую формулу во всех случаях: Активы, умноженные на весовой коэффициент риска, и умноженные на 8 процентов. Таким образом, получалось, что, полагая риск кредита на недвижимость равным 50%, банк IIB вынужден был резервировать примерно 128 миллионов евро на рисковый капитал для покрытия 3,2 миллиардов евро в ипотечном кредитовании.

Применение лучшей практики

Новое соглашение Basel II позволило отойти от универсальной формулы: банки решили воспользоваться наилучшим опытом. Согласно Basel II, банк может снизить весовой коэффициент риска до 35% (в соответствии со стандартной системой рейтингов). Однако если банк может доказать, что его внутренняя система управления рисками эффективна, весовой коэффициент риска можно установить ещё ниже. Продвинутая внутренняя система рейтингов потенциально может позволить дополнительно снизить данный коэффициент. Если весовой коэффициент риска устанавливается на уровне 25% или даже ниже, простая арифметика показывает, что Basel II высвобождает значительную сумму капитала. Это позволило бы IIB предлагать более выгодные для клиентов кредитные продукты.

Банк KBC достаточно рано внедрил процесс, требуемый Basel II, и принял решение о том, что IIB также должен соответствовать этим требованиям. Для этого было необходимо, чтобы внутренние модели риск-менеджмента работали в течение трёх лет к тому моменту, когда Basel II вступил в силу первого января 2007 года.

В феврале 2003 года KBC формально потребовал у IIB разработать эффективный подход к управлению рисками, который, во-первых, соответствовал бы Basel II, во-вторых, подтверждал бы, что в банке используются наивысшие стандарты управления рисками, и в-третьих, показывал бы непосредственные преимущества для бизнеса. Для выполнения этой непростой задачи IIB выбрал систему SAS Risk Management for Banking.

Начало программы

Сложность задачи для IIB была в том, что банк не обладал необходимой внутренней экспертизой ведения подобного проекта с жесткими сроками, установленными на начало 2004 года и внутренним сроком банка, установленным на начало октября 2003 года. Кроме того, перенос данных для управления рисками в материнскую компанию в Брюссель было решено оставить как быстрый вариант на крайний случай, поскольку стоимость такого переноса составила бы огромную сумму. Более того, локальный регулятор IRSRA (Ирландский Центральный Банк) хотел, чтобы данные обрабатывались локально, и решение должно было соответствовать специфике ирландского рынка ипотеки. Регуляторы плохо относятся к системам управления рисками, работающим по принципу черного ящика; они предпочитают видеть, что банк активно подходит к управлению и мониторингу рисков и при необходимости делает это на ежедневной основе.

«Задача найти поставщика решения и внедрить систему всего лишь за шесть месяцев немного нас напугала», - говорит Тони Барнс, Руководитель программного офиса в банке IIB. В марте и апреле команда Барнса изучила рынок предлагаемых решений и приняла решение о том, что SAS является наиболее оснащенным, чтобы предоставить решение в необходимые сроки. В мае SAS предоставил прототип, который укрепил уверенность в успехе.

«Мы выбрали SAS непосредственно за его достоинства. Ранее мы никогда не использовали SAS в IIB, но мы понимали, что это лучшее решение, отвечающее нашим требованиям, и, что очень важно, SAS мог предоставить богатую экспертизу в области статистики и управления рисками», - говорит Барнс. Локальное присутствие SAS в Дублине также казалось для нас убедительным. «После этого цели показались уже не такими пугающими». Барнс почувствовал, что если IIB сможет предоставить необходимые данные, то им удастся уложиться в сроки.

Утверждение модели

Однородный пул данных по ипотеке лежит в основе внедрения эффективного подхода к внутреннему управлению рисками в кредитовании на недвижимость. Целью было правильно взвесить риск кредитования большого количества покупателей недвижимости. Для эффективного решения этого вопроса клиенту присваивается индивидуальный кредитный рейтинг, отражающий вероятность его дефолта (PD), долю потерь в случае дефолта (LGD) и сумму потерь при дефолте (EAD). Разделяя клиентов на большие однородные пулы в соответствии с этими рисковыми показателями согласно таким рискам, IIB может работать с ними как с небольшим количеством крупных клиентов, вместо того, чтобы работать с сотнями тысяч индивидуальных клиентов.

Разумеется, такой подход работает только в том случае, когда клиенты изучаются и анализируются на регулярной основе, чтобы выявлять клиентов, чьи кредитные рейтинги изменились и которых необходимо перенести в другой пул. На начальных этапах анализ, проводимый при помощи SAS, позволял IIB разделить клиентов на семь пулов в соответствии с их склонностью к дефолту. «Управление рисками по семи пулам эквивалентно работе с семью крупными корпоративными клиентами», - говорит Барнс.

Мониторинг стабильности клиентских пулов делает модель правдоподобной. Если наблюдается множество перемещений между группами, то регулятор может поднять вопрос о корректности применяемой модели. Ключевым результатом программного решения является «Отчет о перемещениях», который показывает, как определяется количество участников в каждом пуле и причины перемещения между группами.

Решение SAS делает это посредством анализа данных, полученных из основной системы. Данные базируются на 70 ключевых полях и 50 коэффициентах, накопленных за четырехлетнюю историю транзакций. По словам Барнса, опыт SAS в управлении рисками оказался жизненно важным для установления необходимых бизнес-определений и правил трансформации. SAS использовал свою методологию сбора данных, чтобы построить решение в жесткие сроки. Основная часть программного комплекса была готова к концу июля 2003 года, оставляя август и сентябрь для детальной настройки соответствия высоким стандартам локальных и европейских регуляторов.

Многочисленные доходы от инвестиции

IIB уже показал доход от инвестиций. «Соответствуя трёхлетнему правилу Basel II, мы соответствуем подходу IRB, который потенциально позволяет уменьшить требования к рисковому капиталу для поддержания ипотечного портфеля. Так что решение выбрать SAS оправдало себя, и мы успешно оправдываем инвестиции в нашу компанию», - говорит Барнс.

Следующей задачей являлось стресс-тестирование модели относительно внешних событий, таких как изменение процентных ставок и колебания валютных курсов, дефляция на рынке недвижимости и безработица. Пока регуляторы не определили тесты, которые они хотели бы применять, IIB уже запланировал применение стресс-тестов в начале 2004. «Какими бы ни были тесты, мы рады, что SAS сможет их поддерживать и что у нас есть необходимая экспертиза», - говорит Барнс.

Информация, которую IIB имеет в своих хранилищах, конечно же, может быть использована для различных рисковых и других целей. IIB уже планирует внедрение решения по управлению операционными рисками и решения для удержания клиентов.