Банк VKB применяет проактивный подход к управлению рисками

Австрийский банк VKB (Volkskreditbank AG) приступил к разработке более простого и быстрого процесса кредитования, позволяющего при этом снизить кредитный риск. Сталкиваясь с проблемами мотивации персонала и обеспечения соответствия требованиям документа Basel II, банк остановил свой выбор на решении SAS, обеспечивающем гибкость и техническую поддержку. Это привело к улучшению процесса оценки кредитоспособности и обеспечению требований Basel II.

Основанный в 1873 году, банк VKB является высокоэффективным региональным европейским банком, обслуживающим 171 000 клиентских счетов. Основную часть его клиентов составляют компании среднего размера или индивидуальные предприниматели с высоким доходом. Профессиональное издание The Banker позиционирует банк VKB как одного из лидеров мирового банковского сектора, частично благодаря тому, что VKB имеет второй по величине коэффициент достаточности совокупного капитала в Австрии, стране своей регистрации. «Наш банк является одним из действительно независимых банков Верхней Австрии (Oberösterreich), — рассказывает Кристоф Вурм (Christoph Wurm), руководитель отдела контроля и управления рисками банка VKB. — Мы консультируем своих клиентов и помогаем им достичь успеха и создать прочную финансовую основу. Причиной внедрения решения SAS для управления рисками было стремление получить доход и остаться в бизнесе».

Преобразование методов управления кредитными рисками банка было проведено с несколькими целями: разработка метода стандартизации, развитие простого и быстрого процесса кредитования, обработка информации для принятия более обоснованных решений с использованием универсальных математических методов. Основная цель проекта — это снижение кредитного риска.

Сложная среда

По словам Вурма, в начале проекта в банке использовалась непоследовательная и несовершенная система обработки данных: «Этот проект был очень сложным. Нам не хватало определений Basel II, отсутствовали многие профессиональные и технические ресурсы, при этом мы должны были сформировать необходимые статистические данные и получить одобрение проекта внутри компании. Кроме того, мы столкнулись с проблемами мотивации персонала и принятия требований Basel II».

Решение SAS по управлению кредитными рисками позволяет банку использовать пошаговую логистическую регрессию, дерево решений и графический описательный анализ для поддержки своей модели оценки кредитоспособности. Модель оценки корпоративной кредитоспособности учитывает такие факторы, как направление экономической деятельности, рентабельность, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент денежного потока и срок дебиторской задолженности, а также уровень конкурентоспособности отрасли компании, навыки менеджмента и внутренней организации. Модель оценки кредитоспособности для предприятий среднего и малого бизнеса разработана на основе данных о корпоративной модели и учитывает индивидуальные особенности предпринимателей.

Все модели, разработанные в VKB, имеют возможность корректировки, благодаря чему при необходимости может учитываться экспертное мнение банковских менеджеров. Этот метод является неотъемлемой частью работы банка VKB; с каждым клиентом ведется диалог и для каждого используется индивидуальный подход.

Текущая модель оценки кредитоспособности была разработана для оценки новых клиентов. С целью дополнения этой модели банк VKB планирует использовать систему мониторинга кредитных рисков текущих клиентов. Как поясняет Вурм, «чтобы работать с системой такого типа, требуется определенное время для накопления значимой статистической информации. Система управления кредитными рисками становится для нас все более важной, и мы планируем расширить ее. Мы всегда стараемся быть на шаг впереди».

Начало работы

Перед тем как выбрать программное обеспечение для этого проекта, банк VKB прошел процесс аудита. На последнем этапе отбора рассматривались предложения трех поставщиков программного обеспечения, но предпочтение было отдано SAS, так как его решение оказалось наиболее надежным и эффективным. По словам Вурма, сложно было начать работать, так как в Австрии не было ни одного банка, систему которого можно было бы использовать в качестве образца. «Также для нас было важно выбрать поставщика программного обеспечения, предлагающего поддержку, так как наш банк не является крупным учреждением и у нас нет достаточных навыков обслуживания этой системы», — говорит Вурм.

«Благодаря гибкости решения от SAS банк VKB может осуществлять индивидуальную оценку кредитоспособности. С этой точки зрения наша система оценки кредитоспособности позволяет нам получать лучшие результаты по сравнению со средними оценками, которые мы получали до использования системы. Мы с успехом обеспечиваем соответствие банковских процессов требованиям Basel II и, благодаря SAS, у нас есть решение, полностью удовлетворяющее нашим требованиям и требованиям наших клиентов», — добавляет Вурм.

Говоря об успешном использовании решения SAS по управлению кредитными рисками, Вурм подчеркивает: «Правильно выбранный партнер позволит даже региональным банкам применять комплексные и инновационные решения в рамках допустимого бюджета. Использование решения SAS позволяет удовлетворить требования Basel II».