AXA Bank reduce riscurile cu ajutorul SAS® şi îşi îmbunătăţeşte modul de administrare al portofoliului

Riscul reprezintă un parametru important, care trebuie să fie luat în considerare la acordarea unui împrumut. Este, de asemenea, unul dintre aspectele abordate recent în normele Basel II. Deşi multe alte bănci au considerat aceste norme ca fiind restrictive, AXA Bank, cu sediul în Belgia, a înţeles, încă de la început, că noile norme pot genera şi oportunităţi de afaceri. Prin intermediul SAS Credit Risk Management, AXA Bank şi-a îmbunătăţit considerabil managementul riscului şi şi-a optimizat desfăşurarea activităţii.

În cadrul AXA Bank, deciziile legate de împrumut sunt acum mai descentralizate. Iar banca deţine mult mai multe informaţii generale cu privire la clienţii săi şi portofoliile sale. AXA Bank a descoperit şi eficientizarea procesului de luare a deciziilor referitoare la împrumut. Deoarece are în dotare instrumente eficiente de raportare şi analiză, banca a crescut numărul deciziilor descentralizate referitoare la împrumut, şi, în acelaşi timp, a optimizat desfăşurarea activităţii administrative legate de cererile de împrumut.

Transformarea restricţiilor Basel II în oportunităţi

"Scopul noilor norme Basel II este acela de a defini numărul minim de dividende solicitat de instituţiile financiare pentru a fi protejate împotriva riscurilor potenţiale," declară Philippe Colpin, Director la Basel II şi IAS/IFRS Credit Retail la AXA Bank. "Acest aspect atrage numeroase investiţii. Informaţiile trebuie să fie adunate mai sigur, sistemele IT trebuie să fie adaptate şi trebuie să fie angajaţi noi membri ai personalului. Am dorit să mărim profitabilitatea acestor investiţii necesare prin accelerarea generării de informaţii, pentru a ajuta clienţii şi afacerea. De aici, nevoia unui instrument eficient pentru analiza datelor, care să ne ajute să transformăm restricţiile Basel II în oportunităţi."

Prin utilizarea SAS Credit Risk Management, AXA Bank poate să evalueze exact riscurile legate de eventualele pierderi legate de împrumut şi să calculeze dividendele necesare pentru a acoperi riscul respectiv.  Mai mult chiar, aplicaţia cuprinde şi calcularea credibilităţii pentru împrumut şi opţiunile pentru administrarea împrumutului. Această integrare semnifică faptul că impactul creditelor noi asupra poziţiei generale a băncii poate fi simulat.  În plus, cu rapoartele SAS Web-based, conducerea are acum la dispoziţie un instrument mai eficient. Pentru clienţii care îndeplinesc condiţiile standard, intermediarii pot lua, ei înşişi, deciziile legate de împrumut, reducându-se astfel costurile administrative pentru bancă şi timpul de răspuns pentru client.

Estimarea evoluţiilor de pe piaţă

Programele software ale SAS, conţin numeroase caracteristici standard, prin care banca respectă normele Basel II.  Raportul care este general cu acestea conţine parametri esenţiali care permit utilizarea aplicaţiilor implicite în funcţie de tipul produsului şi de segmentul de clienţi. Pe baza abordării interne a modului de funcţionare (IRB - Internal Ratings Based), sistemul măsoară atât probabilitatea riscurilor, cât şi expunerea implicită pentru fiecare împrumut în parte. Rapoartele standard sunt incluse cu scopul de a respecta prevederile legale din Directiva europeană pentru compatibilitatea capitalului.

Soluţia SAS cuprinde chiar şi opţiuni de testare a stresului, opţiuni care sunt extrem de valoroase în evaluarea riscului pentru împrumuturile de la AXA Bank. "Noi trebuie mereu să anticipăm impactul pe care anumite evenimente de pe piaţă îl au asupra riscului," explică Colpin. "AXA Bank dezvoltă scenarii macroeconomice pentru a simula astfel de evenimente, cum ar fi creşterea şomajului sau colapsul capitalului imobiliar. Acest aspect ne oferă posibilitatea de a estima mai bine tendinţele economice."

SAS ales după o analiză amănunţită

Pentru procesul de selecţie a unui partener capabil să profite la maxim de oportunităţile generate de Basel II, AXA Bank a definit o listă de condiţii esenţiale. Soluţia trebuie, în mod evident, să acopere toate calculele şi adaptările Basel II. Trebuia, de asemenea, să cuprindă funcţiile pentru modelarea riscurilor legate de împrumuturi. Chiar de la început, AXA Bank a sperat să găsească o aplicaţie integrată şi completă, care să cuprindă toate opţiunile legate de raportare într-un singur instrument.

"Procedura de selecţie a indicat, în mod clar, SAS ca fiind furnizorul preferat", îşi aminteşte Colpin. "Pe lângă faptul că îndeplineşte criteriile standard, programul software de la SAS, cuprinde şi o interfaţă uşor de controlat. Am mai fost impresionaţi şi de eficienţa de care a dat dovadă instrumentul SAS în ceea ce priveşte capacităţile ETL, modelarea, testarea ulterioară şi testarea în condiţii de stres. Motivul hotărâtor pentru noi a fost faptul că toţi consultanţii SAS erau la curent cu ultimele tendinţe şi motive de îngrijorare în ceea ce priveşte împrumuturile şi managementul riscurilor. Acest lucru a însemnat că aveam aceleaşi scopuri."

Rapoarte uşor adaptabile

Transformarea sistemelor IT de marketing în sisteme care respectă prevederile Basel II, solicită dezvoltarea a numeroase modele statistice. Tehnologia SAS permite personalului pentru împrumuturi să definească rapid aceste modele şi să dezvolte noi instrumente de raportare. Funcţiile de testare ulterioară sunt la fel de importante. Acestea permit AXA Bank să verifice dacă modelele alese şi parametrii mai sunt încă în pas cu realitatea de pe piaţă. De exemplu, profilul clientului se poate modifica în timp, din cauza campaniilor de marketing sau a schimbărilor socio-demografice. SAS oferă o serie de rapoarte standard pentru a monitoriza migrarea populaţiei şi efectele acesteia asupra rezultatelor implicite aşteptate.

Normele Basel II au permis AXA Bank să implementeze şi noi unelte pentru urmărirea ulterioară a afacerii. Aceste instrumente includ procese de desfăşurare a activităţii actualizate şi mai bine documentate, o mai mare integritate a datelor, precum şi un marketing mai inovativ. Mai mult chiar, sistemul permite industrializarea modelelor şi a grilelor de evaluare, ceea ce înseamnă că banca este pe deplin liberă să-şi creeze propriile modele de date.

Beneficii şi pentru afacere şi pentru utilizatori

Din punctul de vedere al utilizatorului, programul software SAS este extrem de simplu de utilizat. Sistemul le oferă managerilor de produs informaţii care sunt gata de a fi interpretate, permiţându-le astfel să se concentreze e analiza intelectuală a informaţiilor. Deoarece modelele sunt mult mai de încredere, acestea permit o mai uşoară urmărire ulterioară a riscurilor generale pentru bancă, legate de împrumuturi.

Odată cu introducerea normelor Basel II, riscul este monitorizat pe toată durata împrumutului şi nu numai în momentul achiziţionării. Valorile implicite sunt calculate pentru fiecare împrumut în parte şi apoi sunt acumulate în grupuri. Personalul AXA Bank este capabil acum să monitorizeze permanent evoluţia riscurilor. SAS susţine acest tip de management îmbunătăţit prin furnizarea unor rapoarte statistice lunare care evidenţiază aceste evoluţii. Astfel, SAS a ajutat AXA Bank să obţină mult mai multe informaţii generale cu privire la clienţii săi individuali şi la portofoliile sale globale.  La urma urmelor, aceste performanţe se datorează tuturor persoanelor implicate.

AXA Bank – Creşte odată cu clienţi săi

AXA Bank este o bancă pentru produse cu amănuntul aflată într-o continuă creştere. Procentul său din piaţa de ipoteci belgiană a crescut de la 4%, cât era în 2000, la mai mult de 12% în 2004.  Această bancă oferă o gamă largă de produse şi servicii pentru persoane fizice şi pentru societăţile mici, gamă care cuprinde conturi curente, conturi de economii şi produse de investiţii. Principalele produse de creditare pentru clienţi includ o gamă largă de tipuri de împrumuturi, împrumuturi în rate şi linii de credit.  Banca mai oferă, de asemenea, şi specialiştilor liber-profesionişti şi întreprinderilor mici, împrumuturi pentru investiţii de până la 1 milion de euro (1,2 milioane de dolari).