Gestão do Risco de Crédito
O que é e porque é importante
Quer ficar a conhecer os requisitos regulamentares para o crédito de risco? Ou prefere ir além dos requisitos e melhorar o seu negócio com os seus modelos de risco de crédito? Se o seu crédito de risco for gerido de forma adequada deverá ser capaz de fazer ambos. Vamos por partes.
O risco de crédito refere-se à possibilidade de perda se um credor falhar em realizar os pagamentos de qualquer tipo de dívida. A gestão do risco de crédito é a prática que mitiga as perdas ao avaliar o risco de crédito do credor – nela está incluída o comportamento relativamente aos pagamentos e capacidade de pagamento. Este processo tem sido um desafio há muito existente para as instituições financeiras.
As crises globais económicas continuadas, a digitalização em curso, desenvolvimentos recentes na tecnologia e aumento do uso da inteligência artificial nos serviços bancários tem colocado a gestão do risco de crédito em destaque. Como resultado, as entidades reguladoras exigem transparência, tal como também outras capacidades melhoradas nesta área. Querem saber que os bancos têm um conhecimento profundo dos seus clientes e também o risco de crédito associado aos mesmos. E à medida que os regulamentos da convenção da Basileia evoluem, os bancos enfrentarão um fardo ainda maior ao nível da regulamentação.
Para estar em conformidade com os requisitos regulatórios em constante mudança, e também para uma melhor gestão de risco, muitos bancos estão a reformular a sua abordagem ao crédito de risco. Todavia, os bancos que olham para esta situação apenas como um exercício de conformidade estão a ter uma visão limitada. Uma melhor gestão do risco de crédito apresenta-se como uma oportunidade de melhorar o desempenho e garantir uma vantagem competitiva.
Desafios para uma gestão do risco de crédito de sucesso
- Gestão de dados ineficiente. Uma inaptidão em aceder aos dados corretos quando é necessário pode provocar atrasos problemáticos.
- Inexistência de um quadro de modelização do risco a nível do grupo. Sem isto, os bancos não podem gerar medidas de risco significativas e complexas, e também não conseguem uma imagem geral do risco ao nível do grupo.
- Ajustes constantes. Os analistas não conseguem alterar os modelos dos parâmetros com facilidade, o que normalmente resulta em demasiadas duplicações de esforços e afeta negativamente a eficiência do rácio de um banco.
- Ferramentas de risco insuficientes. Sem uma solução de risco robusta, os bancos não conseguem identificar concentrações de portfólio ou voltar a classificar portfólios com frequência suficiente para gerir eficazmente o risco.
- Relatórios morosos. Processos de relatório manuais, baseados em folhas de cálculos sobrecarregam os analistas e IT.
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"O SAS não ofereceu apenas uma solução para um problema – o SAS tratou de todo o ciclo de vida analítico e da maioria das nossas necessidades. Assim que começamos a discutir isto com o SAS, percebemos claramente que o SAS tinha uma correspondência individual para o que esboçámos e para o que precisávamos" disse Johanna Makkonen, Analista Sénior do S-Bank.
As melhores práticas na gestão do risco de crédito
O primeiro passo na gestão do risco de crédito eficiente é ganhar uma compreensão total do crédito geral de risco do banco ao observar o risco de cada cliente individualmente e níveis de portfólio.
Embora os bancos se esforcem por ter um conhecimento integrado dos seus perfis de risco, é frequente que muitas informações se encontrem espalhadas por outras unidades de negócio. Sem uma avaliação do risco minuciosa, os bancos não têm como saber se as reservas de capital refletem de forma precisa os riscos ou se as reservas de perdas em empréstimos cobrem de forma adequada potenciais perdas de crédito a curto prazo. Bancos vulneráveis são alvos de escrutínio rigoroso por parte das entidades reguladoras e investigadores, bem como de perdas debilitantes.
A chave para reduzir perdas com empréstimos – e assegurar que as reservas de capital refletem apropriadamente o perfil de risco – é implementar uma solução de risco de crédito quantitativa e integrada. Esta solução deve colocar os bancos a funcionar de forma rápida e eficiente com simples medidas de portfólio. Também deve acomodar um percurso mais sofisticado para as medidas de gestão do risco de crédito à medida que as suas necessidades vão evoluindo. Esta solução deverá incluir:
- Melhor gestão de modelos que se estenda pela totalidade do ciclo de vida da modelagem.
- Classificação em tempo real e monitorização de limites.
- Capacidades robustas de teste de esforço.
- Capacidade de visualização de dados e ferramentas de business intelligence que colocam as informações importantes nas mãos daqueles que necessitam delas e quando é necessário.
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