Gestão do Risco de Crédito
O que é e qual sua importância?
Você quer atender aos critérios regulatórios para o risco de crédito? Ou você prefere ir além e desenvolver a empresa com seus modelos de risco de crédito? Se o seu risco de crédito for bem-gerido, você será capaz de fazer as duas coisas. Vamos entender melhor...
Risco de crédito refere-se à probabilidade de perdas pela incapacidade de um consumidor em cumprir com qualquer tipo de débito assumido. Já a gestão do risco de crédito é a prática de mitigar essas perdas ao entender quão adequados são o capital e as reservas para perdas com empréstimos de um banco, a todo momento – um processo que há muito tempo tem sido um desafio para instituições financeiras.
A crise financeira de 2008 – e a ruína do crédito que se seguiu – colocou a gestão do risco de crédito no centro das atenções. Como resultado, reguladores começaram a pedir por mais transparência. Eles queriam confirmar que os bancos possuem um conhecimento aprofundado dos clientes e de seus riscos de crédito associados. E as novas regulações Basel III vão criar uma carga regulatória ainda maior para os bancos.
Para atender às mais rígidas normas regulatórias e absorver o custo capital mais alto para risco de crédito, muitos bancos estão reavaliando suas abordagens ao assunto. Mas os bancos que enxergam isso apenas como um “exercício de conformidade” estão sendo míopes. Uma boa gestão do risco de crédito também apresenta uma oportunidade para melhorar o desempenho geral e assegurar vantagens competitivas.
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Desafios para uma gestão do risco de crédito bem-sucedida
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- Gerenciamento de dados ineficiente. A incapacidade em acessar os dados corretos nos momentos necessários causa atrasos problemáticos;
- Ausência de uma estrutura de modelagem por grupo. Sem isso, os bancos não conseguem gerar medições significativas e complexas, e obter um panorama geral do risco em grupos;
- Retrabalho constante. Analistas não podem alterar parâmetros de modelos facilmente, o que acaba em esforços repetidos que afetam negativamente a taxa de eficiência do banco;
- Ferramentas de risco insuficientes. Sem uma solução de risco robusta, os bancos não conseguem identificar concentrações de portfólios ou reclassificá-los na frequência certa para gerenciar o risco de modo eficaz;
- Relatórios incômodos. Processos de criação de relatórios manuais e baseados em planilhas sobrecarregam tanto analistas quanto time de TI.
Boas práticas em gestão do risco de crédito
O primeiro passo para uma gestão do risco de crédito eficiente é obter um entendimento completo do risco de crédito geral do banco ao olhar para o crédito em nível individual, de cliente e de portfólio.
Muitas vezes, enquanto os bancos lutam por uma compreensão integrada dos seus perfis de risco, um grande número de informações está disperso entre unidades de negócios. Sem uma avaliação completa do risco, os bancos não têm como saber se as reservas de capital refletem precisamente os riscos ou se as reservas de perdas com empréstimos cobrem adequadamente as perdas de crédito de curto prazo. Bancos vulneráveis viram alvos de exames minuciosos de reguladores e investidores, além de se tornarem suscetíveis a perdas críticas.
O segredo para reduzir as perdas com empréstimos – e garantir que as reservas de capital reflitam apropriadamente o perfil de risco – é implementar uma solução de risco de crédito integrada e quantitativa. Essa solução deve colocar os bancos na ativa rapidamente com simples medições de portfólio. Ela deve, também, pavimentar o caminho para mensurar a gestão do risco de crédito de maneira mais sofisticada, conforme as necessidades evoluem. A solução deve incluir:
- Uma gestão de modelos melhor, que considere todo o ciclo de vida do modelo;
- Pontuação de crédito em tempo real e monitoramento de limites;
- Capacidades robustas de stress testing;
- Capacidades de data visualization e ferramentas de business intelligence que colocam informações importantes nas mãos das pessoas que precisam quando elas precisarem.
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