Badanie: W czasach niepewności 75% banków planuje inwestycje w transformację technologii do zarządzania ryzykiem 

Globalne badanie, przeprowadzone wśród 300 dyrektorów ds. ryzyka w 25 krajach, pokazuje gwałtowny wzrost inwestycji w infrastrukturę i rozwiązania do zarządzania ryzykiem w bankach. W obliczu ogromnych trudności makroekonomicznych, z którymi mierzą się instytucje finansowe, ryzyko kredytowe jest coraz większe, a dochodzą do tego liczne zmiany regulacyjne i ich złożoność. Raport Transforming Risk Management, opracowany przez FT Longitude oraz lidera w dziedzinie danych i AI, firmę SAS, podkreśla kluczową rolę technologii w budowaniu odporności sektora bankowego. Według raportu:

• 75% banków planuje zwiększyć inwestycje w technologie zarządzania ryzykiem (wzrost z 51% w 2021 roku)
  
  
• 64% planuje zwiększyć wydatki na oprogramowanie firm trzecich (w porównaniu z 43% w 2021 roku)
  
  
• 65% planuje skorzystać z usług doradczych firm zewnętrznych (wzrost o 15% od 2021 roku)

Raport jest kontynuacją podobnego badania opublikowanego w 2021 roku. Pogłębione wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej ryzykiem w dużych międzynarodowych bankach dodają szerszy kontekst do danych z ankiety. Raport zawiera opinie dyrektorów ds. ryzyka z Capital One, Commerzbanku, General Bank of Canada i Santander Portugal.

"Banki nie mogą już podejmować decyzji dotyczących płynności, kapitału czy ryzyka kredytowego w izolacji. Możemy wyodrębnić kluczowe informacje z oddzielnych systemów, aby podejmować holistyczne decyzje, ale potrzebujemy większej szczegółowości i integracji"- powiedział Carlos Diaz Alvarez, dyrektor ds. ryzyka w Santander Portugal.

"Z naszych badań wynika, że  banki poczyniły istotne kroki, aby wzmocnić odporność, ale nie mogą popaść w samozadowolenie. Zawirowania na rynkach oznaczają, że muszą stale modernizować i usprawniać procesy wykrywania, zarządzania i mitygacji ryzyka. Ci, którzy to zrobią, zostaną nagrodzeni nie tylko poprawą odporności, ale także większą satysfakcją klientów, a ostatecznie wzrostem przychodów" - powiedział Thomas Sturge, analityk FT Longitude.

Kluczowe wnioski z badania

• Modelowanie ryzyka jest głównym celem banków, które zmagają się ze zmianami regulacyjnymi i dążą do automatyzacji procesów ryzyka. Dwie trzecie (67%) banków planuje rozwinąć swoje możliwości modelowania ryzyka w ciągu najbliższych dwóch lat (w porównaniu z 54% w 2021 roku). Ponadto odsetek kadry kierowniczej, która uważa modelowanie ryzyka za przewagę konkurencyjną, wzrósł do 63% z 47% w 2021 roku. Wśród banków z regionu EMEA i tych z aktywami w zarządzaniu (AUM) od 20 do 50 miliardów dolarów, 72% postrzega modelowanie ryzyka jako przewagę konkurencyjną.
   
• Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), w tym nowszych technologii generatywnej AI, pozostaje zróżnicowane, pomimo obietnic i potencjału. Zdecydowana mniejszość banków zgłasza szerokie wykorzystanie AI do funkcji takich jak zarządzanie ryzykiem (40%), modelowanie ryzyka (30%) i wykrywanie oszustw (36%). Jeszcze mniej zgłasza wykorzystanie GenAI do tych funkcji: zarządzanie ryzykiem (17%), modelowanie ryzyka (16%) i wykrywanie oszustw (24%). Amerykańskie banki wyprzedzają swoje odpowiedniki z regionów EMEA i APAC w wykorzystaniu AI i GenAI do każdej z tych funkcji, podczas gdy banki z regionu APAC wykorzystują AI i GenAI w najmniejszym zakresie. Brak wykwalifikowanych talentów jest główną barierą pełnego wdrożenia AI, na co wskazuje 50% respondentów ze wszystkich regionów.
  
  
• W obliczu prawdziwej eksplozji danych z wielu źródeł, efektywne zarządzanie danymi i ramy zarządzania danymi nigdy nie były tak istotne. Ankietowani przedstawiciele kadry kierowniczej uważają poprawę zarządzania ryzykiem (64%), poprawę doświadczenia klienta (55%) i poprawę wykrywania nadużyć (51%) za główne korzyści wynikające z konsolidacji danych klientów. Jednak tylko 14% zamierza znacząco skonsolidować dane klientów, a mniej niż połowa (44%) twierdzi to samo o innych danych. Warto zauważyć, że plany konsolidacji danych znacznie różnią się w zależności od wielkości banku i regionu.
  
  
• Banki nadal zmagają się z procesami zarządzania aktywami i pasywami (ALM) - i większość planuje je usprawnić. Tylko około 1 na 5 ankietowanych dyrektorów ds. ryzyka zgłasza "bardzo dużą satysfakcję" ze swojej zdolności do zarządzania ryzykiem płynności (22%) i systemami ALM (20%). Około 8 na 10 zgłasza, że wdraża rozwiązania ALM nowej generacji (38%) lub dokonuje kompleksowych ulepszeń swoich funkcji ALM (41%). Zintegrowane zarządzanie bilansem (IBSM) jest kluczowym celem przedstawicieli kadry kierowniczej; 77% planuje zainwestować w IBSM, które umożliwia im lepszą ocenę wpływu ryzyka stóp procentowych i ryzyka kredytowego. Amerykańskie banki i duże banki przodują w integracji ALM.

"Ponieważ ryzyka wpływające na instytucje finansowe są dziś bardzo ze sobą powiązane, banki potrzebują jednolitej, opartej na sztucznej inteligencji platformy, która pozwoli im oceniać ryzyko w sposób kompleksowy i przeprowadzać bardziej holistyczne testy warunków skrajnych. Ci, którzy zastąpią przestarzałe systemy i infrastrukturę bardziej zintegrowanym podejściem, uzyskają wymierne korzyści w różnych obszarach i usprawnią procesy decyzyjne"- powiedział Stu Bradley, wiceprezes ds. rozwiązań w zakresie ryzyka, nadużyć i compliance w SAS.

“Jak wskazuje doświadczenie ostatnich lat, procesy zarządzania ryzykiem ulegały, ulegają i jak widać z najnowszego raportu SAS i FT Longitude nadal będą ulegać modernizacji w nadchodzącym czasie. Triggerów do działania było zawsze wiele, w tym zachęty regulatorów, nowe zdobycze technologiczne (cloud-computing i AI), lecz w tej chwili głównym wyzwaniem jest niestabilna sytuacja geopolityczna, a co za tym idzie zarówno niestabilność rynków finansowych, jak również nieprzewidywalność zachowania klientów, które mocno rzutują na decyzje produktowe, kapitałowe, inwestycyjne i bilanse organizacji.

Skoro modelowanie analityczne stanowi główne narzędzie podejmowania decyzji, zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i regulacyjne, to nie dziwi fakt uregulowania procesu zarządzania ryzykiem modeli analitycznych i systemów AI w formie AI Act. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie warstwy governance dla modeli, które przecież budowane są coraz częściej, szybciej, z wykorzystaniem zaawansowanych technik AI oraz korzystają z danych syntetycznych – zatem wymagają odpowiedniego nadzoru i uwagi, tak aby wyeliminować wszystkie ewentualne ryzyka związane z niepoprawnym lub nawet niedozwolonym zastosowaniem systemów AI.

Jedno jest pewne, tylko te organizacje, które wykorzystają nowości technologiczne do modernizacji procesów ryzyka i potraktują je jako szanse, a nie zagrożenia, będą mogły być bardziej konkurencyjne na rynku. Osiągną to przede wszystkim dzięki usprawnieniu procesów decyzyjnych, a tym samym polepszeniu jakości portfeli poprzez uniknięcie strat kredytowych oraz fraudowych, jak i obniżeniu poziomu wymogów kapitałowych. Z uwagi na dynamiczne zmiany na rynkach, techniki modelowania i prognozowania wsparte AI będą kluczowe, aby realizować zintegrowane zarządzanie bilansem w ujęciu testów warunków skrajnych czy analiz scenariuszowych” - podsumowuje Łukasz Libuda, Principal Business Solutions Manager, Risk Solutions, SAS Polska

Raport z podsumowaniem wyników badania SAS i FT Longitude jest dostępny na stronie SAS.com/riskreport. SAS opublikował również panel danych, który umożliwia analizę wyników badania według regionu, rodzaju instytucji i wielkości aktywów. Narzędzie jest dostępne na stronie SAS.com/risksurvey.

O FT Longitude

FT Longitude to specjalistyczna agencja zajmująca się obszarem thought leadership, która należy do Financial Times. Łączy strategię, badania, treści i usługi aktywacyjne, aby tworzyć strategie thought leadership, które umożliwia klientom dzielenie się wiedzą i inspirowanie odbiorców. Współpracuje z wieloma najbardziej prestiżowymi markami B2B w Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku.

Jak banki przekształcają wyzwania w szanse? Ta infografika przedstawia kluczowe wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego wśród dyrektorów ds. ryzyka przez FT Longitude i SAS.

Odwiedź stronę SAS.com/risksurvey, aby zapoznać się z wynikami badania według regionu, typu instytucji i wielkości aktywów.