Zarządzanie bazą depozytową - kilka praktycznych wskazówek

W działalności każdego banku bardzo istotna jest dbałość o różnicę między rentownością aktywów (należności i własności banku) a rentownością pasywów (zobowiązań i źródeł finansowania) – w dalszej artykułu części nazywana spreadem bilansowym. Na jego potrzeby założono również, że jedynym źródłem finansowania są depozyty klientowskie.

Niewątpliwym celem działalności każdego banku jest maksymalizacja spreadu bilansowego. Aby różnicę tę odpowiednio zoptymalizować, można wyjść od dwóch stron:

1. Strony finansowania - bank oferuje produkty dostosowane do struktury terminowej finansowania dostępnego na rynku. Zapadalność produktów aktywnych odpowiada tańszemu końcowi krzywej przypisanej do finansowania.
2. Strony produktowej - produkty oferowane są zgodnie z popytem rynku. Wówczas punktem wyjścia do podjęcia decyzji nie jest koszt finansowania, a popyt rynku – przy dużym popycie ceny aktywów plasują się na odpowiednio wysokim poziomie.

Mając już sprecyzowane możliwe pole działania banku, można przystąpić do propozycji konkretnych rozwiązań, które mają doprowadzić do poprawy jego wyniku. Ponieważ celem artykułu jest przedstawienie koncepcji i istoty zarządzania poziomem bazy depozytowej, punkt drugi zostanie pominięty.

Wychodząc od strony finansowania, konieczne są działania skłaniające dopływ kapitału plasującego się w odpowiednim końcu krzywej ilustrującej koszty finansowania. W przypadku gdy krzywa przyjmuje kształt najbardziej klasyczny, finansowanie krótkoterminowe jest tańsze od długoterminowego. Jeśli różnica ta jest odpowiednio duża, należy poczynić wszelkie starania w celu pozyskania finansowania krótkoterminowego. Finansowanie takie w lwiej części pochodzi od klientów detalicznych, którzy udostępniają je bankowi w postaci takich produktów jak lokaty krótkoterminowe, rachunki oszczędnościowe oraz rachunki bieżące.

Jednym z mierników jakości bazy depozytowej jest jej stabilność. Stabilną część bazy depozytowej stanowią te środki, które, statystycznie rzecz biorąc, zostaną utrzymane w banku w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych. Jest to istotne zagadnienie w kontekście kosztów finansowania, ponieważ decyduje ono o częstotliwości konieczności skupowania depozytów z rynku. Im większa jest niestabilna część bazy depozytowej (różnica między saldem bieżącym a saldem stabilnym), tym częściej depozyty muszą być skupowane. Decyzja o terminie nowo skupowanych depozytów, zgodnie z tym co napisano wcześniej, jest podejmowana w oparciu o kształt krzywej. Częstsze odnawianie transz może wpływać w sposób negatywny na wynik banku ze względu na większe koszty transakcyjne. Proces odnawiania odpływających transz bazy depozytowej zwykło się nazywać procesem replikacji poziomu bazy depozytowej.

Zjawiskiem niepożądanym w przypadku detalicznej bazy depozytowej jest duża koncentracja własności depozytów, której pomiar możliwy jest z wykorzystaniem na przykład współczynnika GINI-ego. Współczynnik ten będzie pomocny w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaka część bazy depozytowej znajduje się w posiadaniu zadanej liczby klientów. Duża koncentracja własności depozytów generuje ryzyko utraty znacznej części bazy. Z kolei odbudowywanie depozytów o zadanej strukturze zwiększy koszt finansowania (ze względu na natychmiastową konieczność działań), co w efekcie zmniejszy spread bilansowy.

Za unikaniem koncentracji muszą pójść konkretne działania nastawione na pozyskiwanie klientów z odpowiednim poziomem depozytu. Może to być na przykład oferowanie konkurencyjnego oprocentowania dla depozytów do wskazanej kwoty, przy założeniu, że dany klient nie może mieć więcej niż zadana (odpowiednio niska) liczba depozytów.

Wszystkie powyższe analizy muszą być przeprowadzane w homogenicznych grupach modelowanych. W literaturze opisanych jest wiele metod podziału na grupy homogeniczne, lecz w przypadku analizy bazy depozytowej najskuteczniejsze wydają się te, które bazują na wariancji. Jak wyżej zauważono, jedną z głównych charakterystyk, które powinny zainteresować analityka, jest poziom zmienności bazy depozytowej.

Pomiar wszelkich charakterystyk bazy depozytowej jest możliwy z wykorzystaniem narzędzi analitycznych SAS. Między innymi dlatego, że w przypadku wspomnianych analiz często wykorzystywane są zaawansowane metody statystyczne dostępne w środowisku SAS. Narzędzia SAS świetnie nadają się do przeprowadzania efektywnych akcji marketingowych (segmentacja i profilowanie klientów, zarządzanie kampaniami oraz weryfikacja ich efektywności), które są konieczne do szybkiej przebudowy struktury bazy depozytowej.

Warto też mieć na uwadze, że wiele metodyk implementowanych w kontekście ww. zagadnień wymaga analizy bardzo dużych wolumenów danych (np. długich szeregów czasowych, obserwacji na poziomie pojedynczych transakcji, itp.), z czym również środowisko analityczne SAS radzi sobie doskonale.