Zarządzanie ryzykiem kredytowym
Czym jest i dlaczego jest takie ważne
Chcesz spełnić wymogi regulacyjne dotyczące ryzyka kredytowego? A może chcesz pójść o krok dalej i usprawnić swoją działalność dzięki modelom ryzyka kredytowego? Jeśli ryzyko kredytowe jest odpowiednio zarządzane, możesz osiągnąć i jedno, i drugie. Przyjrzyjmy się wszystkim aspektom.
Ryzyko kredytowe odnosi się do prawdopodobieństwa poniesienia straty w wyniku niedokonania przez kredytobiorcę płatności z tytułu dowolnego rodzaju zadłużenia. Zarządzanie ryzykiem kredytowym polega na ograniczaniu strat poprzez ocenę ryzyka kredytowego po stronie kredytobiorców – w tym ich historii płatniczej i wypłacalności. Proces ten od dawna stanowi spore wyzwanie dla instytucji finansowych.
Ciągłe globalne kryzysy gospodarcze, postępująca cyfryzacja, najnowsze osiągnięcia technologiczne i coraz częstsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w bankowości sprawiają, że zarządzanie ryzykiem kredytowym stale znajduje się w centrum uwagi. W efekcie organy regulacyjne nadal wymagają transparentności i innych usprawnień w tej dziedzinie. Chcą mieć pewność, że banki posiadają dogłębną wiedzę na temat swoich klientów i ich ryzyka kredytowego. W związku ze zmianami wprowadzanymi w przepisach Bazylea, banki będą musiały stawić czoła jeszcze większym wymogom regulacyjnym.
Aby spełnić stale zmieniające się wymogi regulacyjne i lepiej zarządzać ryzykiem, wiele banków gruntownie zmienia swoje podejście do ryzyka kredytowego, przy czym te z nich, które podchodzą do tej kwestii wyłącznie z perspektywy zachowania zgodności z przepisami, cechuje krótkowzroczność. Lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi okazję do poprawy ogólnej wydajności i zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej.
Wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem ryzykiem kredytowym
- Nieefektywne zarządzanie danymi. Brak możliwości uzyskania dostępu do właściwych danych, gdy są potrzebne, skutkuje problematycznymi opóźnieniami.
- Brak wytycznych ramowych dotyczących modelowania ryzyka dla całej grupy. Bez nich banki nie są w stanie tworzyć złożonych, sensownych miar ryzyka ani spoglądać na kwestię ryzyka dla całej grupy z szerszej perspektywy.
- Ciągłe zmiany. Analitycy nie mogą łatwo zmieniać parametrów modelu, co skutkuje powielaniem nakładu pracy i negatywnie wpływa na wskaźnik efektywności banku.
- Niewystarczające narzędzia do zarządzania ryzykiem. Bez solidnego rozwiązania w zakresie ryzyka banki nie są w stanie identyfikować koncentracji portfeli ani zmieniać klasyfikacji portfeli wystarczająco często, by skutecznie zarządzać ryzykiem.
- Uciążliwe raportowanie. Ręczne procesy raportowania oparte na arkuszach kalkulacyjnych nadmiernie obciążają analityków i dział informatyczny.
Informacje dotyczące ryzyka
Przeczytaj nasze artykuły dotyczące innych popularnych tematów z dziedziny zarządzania ryzykiem
Popularne materiały poświęcone zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Wiodący bank detaliczny stosuje AI w celu poprawy poziomu obsługi klienta i procedur związanych ze scoringiem kredytowym
„SAS nie tylko dostarczył nam rozwiązanie pojedynczego problemu – SAS zajął się całym cyklem życia analityki i większością naszych potrzeb. Gdy zaczęliśmy omawiać to wewnątrz S-Banku, wyraźnie dostrzegliśmy, że SAS idealnie wpasowuje się w nasze plany i potrzeby” – mówi Johanna Makkonen, starszy analityk w S-Banku.
Najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Pierwszym krokiem w skutecznym zarządzaniu ryzykiem kredytowym jest pełne poznanie ogólnego ryzyka kredytowego danego banku poprzez analizę ryzyka na poziomie klienta indywidualnego oraz portfela.
Choć banki starają się w pełni zrozumieć swoje profile ryzyka, wiele informacji jest często rozproszonych między jednostkami biznesowymi. Bez dokładnej oceny ryzyka banki nie mają możliwości sprawdzenia, czy rezerwy kapitałowe są proporcjonalne do ryzyka lub czy rezerwy na straty kredytowe odpowiednio pokrywają potencjalne straty w tym zakresie w ujęciu krótkoterminowym. Banki o niepewnej sytuacji poddawane są ścisłej kontroli ze strony organów regulacyjnych i inwestorów, a także narażone są na wyniszczające straty.
Kluczem do zmniejszenia strat kredytowych oraz zadbania, by rezerwy kapitałowe odpowiednio odzwierciedlały profil ryzyka, jest wdrożenie zintegrowanego, ilościowego rozwiązania w zakresie ryzyka kredytowego. Rozwiązanie to powinno umożliwić bankom szybkie wykonanie niezbędnych działań poprzez podjęcie pewnych prostych kroków związanych z portfelem. Powinno również przewidywać możliwość zastosowania bardziej zaawansowanych środków zarządzania ryzykiem kredytowym w miarę rosnących potrzeb. Należałoby uwzględnić następujące elementy:
- Lepsze zarządzanie modelami, obejmujące cały cykl życia modelowania.
- Monitorowanie scoringu i limitów w czasie rzeczywistym.
- Skuteczne funkcje z zakresu testów obciążeniowych.
- Możliwość wizualizacji danych oraz narzędzia do analityki biznesowej, dzięki którym ważne informacje trafiają do odpowiednich osób w odpowiednim czasie.
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach
Potrzebujesz więcej informacji?
Big Data
Uzyskaj więcej informacji na temat Big Data – znajdziesz u nas artykuły, badania i inne popularne tematy.
Analityka
Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat analityki – znajdziesz je w powiązanych artykułach i badaniach.
