Credit risk management
Wat is het en waarom is het belangrijk
Wil je voldoen aan de wettelijke vereisten voor kredietrisico? Of wil je verder gaan dan de vereisten en je bedrijf verbeteren met je kredietrisicomodellen? Als je kredietrisico goed is beheerd, zouden beide mogelijk moeten zijn. Laten we hier dieper op ingaan.
Kredietrisico verwijst naar de waarschijnlijkheid van verlies als gevolg van het niet nakomen van betalingen door een lener voor een bepaald type schuld. Credit risk management draait om het beperken van verlies door het kredietrisico van een lener te beoordelen, inclusief betalingsgedrag en betaalbaarheid. Dit proces is al lange tijd een uitdaging voor financiële instellingen.
Vanwege continue wereldwijde economische crises, voortdurende digitalisering, recente technologische ontwikkelingen en het toegenomen gebruik van kunstmatige intelligentie in het bankwezen blijft credit risk management een hot topic. Het resultaat is dat toezichthouders transparantie en andere verbeterde capaciteiten blijven eisen. Ze willen ervan overtuigd zijn dat de banken goed inzicht hebben in klanten en hun kredietrisico. En naarmate het regelgevende kader Bazel III zich verder ontwikkelt, zullen banken te maken krijgen met een nog grotere regeldruk.
Om te voldoen aan de steeds veranderende regelgeving en om risico's beter te beheren, zijn veel banken hun aanpak van kredietrisico aan het herzien. Maar banken die dit uitsluitend zien in het kader van naleving, zien niet het volledige plaatje. Beter credit risk management is een mogelijkheid om de algehele prestaties te verbeteren en voordeel ten opzichte van de concurrentie te behalen.
Uitdagingen voor succesvol credit risk management
- Inefficiënt data management. Geen toegang kunnen krijgen tot de juiste gegevens wanneer nodig met als gevolg problematische vertragingen.
- Geen groepsbreed raamwerk voor risicomodellering. Zonder dit kunnen banken geen complexe, betekenisvolle risicometingen genereren om een overzicht te krijgen van groepsbreed risico.
- Constant herwerken. Analisten kunnen modelparameters niet gemakkelijk wijzigen, wat leidt tot te veel dubbel werk en een negatieve invloed op de efficiëntieratio van een bank.
- Ontoereikende risicotools. Zonder een robuuste risico-oplossing kunnen banken portefeuilleconcentraties niet identificeren of portefeuilles niet vaak genoeg herwaarderen om risico's effectief te beheren.
- Omslachtig rapporteren. Handmatige, op spreadsheets gebaseerde rapportageprocessen overbelasten analisten en IT.
Risico-inzichten
Lees onze artikelen over andere hot topics binnen risicomanagement
Populaire content over credit risk management
Top retailbank past AI toe om klantenservice en credit scoring te verbeteren
"SAS bood ons niet slechts één oplossing voor één probleem, maar SAS omvatte de hele analysecyclus en bood ons een oplossing voor bijna al onze behoeften. Toen we dit bespraken binnen S-Bank, zagen we duidelijk dat SAS de perfecte keuze was voor wat we hadden vooropgesteld en wat we nodig hadden", aldus Johanna Makkonen, Senior Analist bij S-Bank.
Best practices in credit risk management
De eerste stap in effectief credit risk management is om volledig inzicht te krijgen in het algehele kredietrisico van een bank door te kijken naar het risico op het niveau van individuele klanten en portfolio's.
Hoewel banken streven naar een geïntegreerd inzicht in hun risicoprofielen, ligt veel informatie vaak verspreid over bedrijfsonderdelen. Zonder een grondige risicobeoordeling weten banken niet of de kapitaalreserves de risico's juist weergeven en of de reserves voor dubieuze debiteuren potentiële kredietverliezen op korte termijn voldoende dekken. Kwetsbare banken worden vaak extra nauwlettend bekeken door toezichthouders en investeerders, waardoor ze een grotere kans lopen op financiële verliezen.
De sleutel tot het verminderen van kredietverliezen - en ervoor zorgen dat kapitaalreserves het risicoprofiel goed weerspiegelen - is het implementeren van een geïntegreerde, kwantitatieve oplossing voor kredietrisico's. Met deze oplossing zouden banken snel operationeel moeten zijn met eenvoudige maatregelen voor hun portefeuilles. Daarnaast moet deze de weg vrijmaken voor geavanceerdere maatregelen voor het beheer van kredietrisico's naarmate de behoeften veranderen. De oplossing zou het volgende moeten omvatten:
- Beter modelbeheer dat de hele levenscyclus van de modellering omvat.
- Realtime score- en limietmonitoring.
- Robuuste mogelijkheden voor stresstesten.
- Gegevensvisualisatiecapaciteiten en business intelligence-tools die op elk gewenst moment belangrijke informatie kunnen verschaffen.
