SAS® 의 자산 및 부채 관리 (ALM) 지원 방식
대차대조표와 유동성 리스크 관리에 대한 총체적이고 세분화된 접근 방식
경제 변동성과 장기적인 기술 및 규제 추세로 인해 금융 기관들은 보다 총체적이고 세분화된 방식으로 대차대조표 관리와 유동성 리스크 관리에 접근하고 있습니다. SAS는 확장 가능한 고성능 플랫폼에서 강력한 분석과 계산 및 거버넌스 기능을 제공합니다.
포괄적인 ALM 기능
- 가격 재조정 리스크와 옵션, 수익률 곡선 및 베이시스 리스크 (Basis Risk)를 고려한 이자율 민감도와 스트레스 테스트 등이 있습니다.
- 다양한 접근 방식을 사용하여 이자 소득과 EVE 시뮬레이션을 지원합니다.
- 금리에 민감한 상품에 대한 지속 기간과 볼록성, 파생상품에 대한 그리스 등 리스크 민감도 측정값을 계산합니다.
- 정적 또는 동적 대차대조표에서 시나리오 기반 ALM과 유동성 리스크 분석을 수행합니다.
- 신용과 행동 가정을 거시 경제 및 시장 시나리오에 통합합니다.
- 자금 이전 가격 책정(FTP)을 포함한 위험 조정 수익성 계산을 수행합니다.
- 여기에는 바젤 III 유동성 리스크 비율(LCR 및 NSFR)과 은행 계좌의 이자율 리스크(IRRBB)에 대한 규제 보고 분류와 계산이 포함됩니다.
통합 거버넌스 및 제어를 통해 데이터를 효과적으로 관리
- 정교한 오류 감지와 프로세스 모니터링 및 계산 투명성을 통해 임시 분석과 완전히 자동화된 프로덕션 운영을 모두 지원합니다.
- 완전한 감사 기능을 유지하면서 많은 데이터 소스에 효율적으로 연결할 수 있습니다.
- 비즈니스 사용자가 보고서를 직접 제작하거나 기존 보고서를 맞춤화할 수 있는 사용자 친화적인 보고 프레임워크를 제공합니다.
강력하고 유연한 아키텍처
- 오픈 소스, 사내 전용 정보, 타사 라이브러리 및 리스크 모델을 통합합니다.
- 고성능 실행을 통해 온디맨드 분석을 적시에 수행합니다.
- 변화하는 비즈니스 요구 사항과 시장의 요구 사항에 맞게 조정됩니다.
- 마이크로서비스 기반의 클라우드 네이티브 아키텍처를 통한 간소화된 유지 관리로 탁월한 확장성을 제공합니다.
자산 및 부채 관리를 위해 SAS® 를 선택해야 하는 이유
SAS는 ALM을 위한 고품질의 통합 솔루션을 제공합니다.
낮은 리스크로 더 높은 효율성 달성
고도로 자동화되고 투명한 프로세스를 통해 수작업과 이로 인한 보고 오류 또는 지연 리스크를 줄이거나 제거할 수 있습니다. SAS를 사용하면 데이터 이동과 계산 수행에 소요되는 시간을 줄이고 결과 분석에 집중할 수 있습니다.
향상된 기능 및 제어 권한 확보
데이터 관리와 분석 및 보고 기능을 다양하게 제공하는 고성능 분석 기반 플랫폼을 사용하여 고도로 세분화된 분석을 빠르게 수행할 수 있습니다. 완전한 투명성과 감사 가능성을 통해 프로세스 전반을 조율할 수 있는 강력한 워크플로우 기능도 통합되어 있습니다.
ALM을 스트레스 테스트, 기타 리스크 및 재무 기능에 맞게 조정
SAS 자산 및 부채 관리 솔루션은 스트레스 테스트, CECL, IFRS 9 및 모델 리스크 관리를 위한 구성 요소와 통합됩니다. 이로써 리스크와 재무 기능 전반에 걸쳐 보다 긴밀하게 조정할 수 있으며 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.
RiskTech100® 수상
Chartis는 리스크 및 재무 통합과 대차대조표 리스크 관리 부문에서 SAS를 RiskTech 100® 카테고리 리더로 선정했습니다.
자산 및 부채 관리(ALM)를 위한 권장 솔루션
주요 솔루션
자주 묻는 질문
자산 부채 관리란 무엇인가요?
자산 부채 관리(ALM)는 금융 기관이 수익 리스크와 이율 재조정 리스크를 완화하고 유동성을 적절하게 유지하면서 명시된 리스크 성향 범위 내에서 리스크를 제한하기 위해 자산과 부채를 관리하고 균형을 맞추는 데 사용하는 프로세스입니다.
ALM은 은행과 금융 기관에게 왜 중요한가요?
금융 기관은 효과적인 ALM 프로그램을 통해 균형 잡힌 포트폴리오를 구축 및 유지하고 수익을 개선하며 리스크를 완화하고 유동성을 관리할 수 있습니다.
ALM은 은행 유동성 리스크 관리를 어떻게 지원하나요?
은행 유동성 리스크 관리를 위해 은행이 단기 채무를 해결할 수 있을만큼 현금과 유동 자산을 충분히 보유하고 있는지 확인합니다.
은행 대차대조표 관리와 관련된 주요 리스크는 무엇인가요?
신용 리스크와 이자율 리스크, 유동성 리스크, 운영 리스크 등이 은행 대차대조표 관리와 관련된 주요 리스크입니다. 이러한 리스크를 적절히 관리하지 못하면 평판 리스크에도 영향을 미치고 규제 조치를 야기할 수 있습니다.
규제 요건은 지역마다 다르지만, 대체로 Basel Committee의 지침을 활용합니다. 유동성 리스크 관리에 활용되는 주요 규제 지표로는 유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR)이 있습니다. 다수의 감독기관들이 불리한 상황에서도 유동성을 유지할 수 있는 수단으로 시나리오 기반의 스트레스 테스트를 규정하고 있습니다.
은행은 유동성 리스크를 관리하기 위해 스트레스 테스트를 어떻게 사용하나요?
유동성 충격을 견딜 수 있는 능력을 평가하고, 심각하지만 그럴듯한 불리한 시나리오에 대해 의무를 이행할 수 있을 만큼 유동성 비축이 충분한지 확인합니다.
은행 대차대조표 관리에서 자산-부채 위원회(ALCO)의 역할은 무엇인가요?
ALCO는 은행의 자산 및 부채 관리를 위한 내부 관리 기구 역할을 합니다. 자산 및 부채 목표 설정과 리스크 노출 모니터링 및 리스크 완화 전략 수립에서 중요한 역할을 합니다.
기술과 자동화는 은행의 대차대조표와 유동성 리스크 관리에 어떤 이점이 있나요?
은행은 기술과 자동화를 통해 프로세스를 간소화하고 수작업 오류와 핵심 인력 리스크를 줄이며 감사 가능성을 개선할 수 있고, 충분한 인사이트를 적시에 확보하여 의사 결정을 개선할 수 있습니다.
은행 유동성 리스크 관리에서 현금 흐름 예측이 왜 중요한가요?
은행은 현금 흐름 예측을 통해 미래의 현금 유입과 유출을 예측하고 그에 맞게 계획을 세울 수 있습니다. 예측 작업에는 타당해 보이는 갖가지 시나리오를 적용해야 합니다.
은행은 부채 관리를 어떻게 최적화할 수 있을까요?
부채를 다각화하고 런오프 프로필을 평가하여 부채 관리를 최적화할 수 있습니다. 또한 고급 분석 기술과 주기적인 시나리오 분석을 통해 자금 출처를 관리해야 합니다.
은행 재무 관리의 새로운 트렌드와 해결 과제는 무엇인가요?
미흡한 유동성 관리 관행에서 비롯된 최근의 은행 도산 사태로 미루어 볼 때, 은행은 ALM 프로그램에 대한 규제 기대치가 높아질 것으로 예상할 수 있습니다. 금리 변동성이 높으면 대차대조표 관리가 더 어려워집니다. 또한 금융 기관들은 다른 산업과 마찬가지로 숙련된 인력을 찾고 유지 관리하며 하이브리드 업무 환경을 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 클라우드 컴퓨팅이나 AI/ML과 같은 향상된 기술과 분석 기능을 활용하는 은행이 늘고 있습니다.
