하나의 통합된 ALM 솔루션으로 거래 수준 평가와 수익 시뮬레이션, 유동성 스트레스 테스트, 현금 흐름 분석, 신용 조정 경제 자본 적정성 평가 및 규제/회계 보고 수행
ALM 프로세르를 효율적으로 관리하기
직관적인 대시보드는 사용자에게 빠른 실행 구성과 분석 기록을 볼 수 있게 합니다.
방대한 데이터 분석을 통해 인사이트 도출
데이터 입력과 출력을 한 화면에서 모두 확인이 가능합니다. 그래픽 또는 표 형식의 출력 보고서를 생성하거나 데이터베이스에 저장된 원시 데이터를 분석할 수 있습니다.
분석 결과 해석 및 효과적인 결과 전달
사전 정의된 보고서나 맞춤형 보고서를 그래픽과 표 형식으로 확인 가능합니다.
주요 기능
다양한 기능을 통해 리스크와 재무를 보다 긴밀하게 통합할 수 있습니다. 비즈니스 의사 결정을 빠르고 효과적으로 수립하고 비즈니스를 효율적으로 운영이 가능합니다.
자산 부채 관리
이자율 리스크와 수익 리스크, 자본의 경제적 가치 및 유동성 리스크 관리를 위한 광범위한 표준과 고급 분석 기능을 제공합니다.
마켓 리스크 관리
즉시 사용 가능한 고급 방법론을 통해 광범위한 거래 장부와 은행 계좌 상품을 다룹니다. 고급 시장 리스크 기능을 통해 시나리오와 민감도 및 시뮬레이션 분석을 수행할 수 있습니다.
신용 분석
연구 분야를 선도하는 자체 신용 리스크 방법론을 통해 Basel과 ICAAP에 대한 포트폴리오 신용 리스크 분석을 수행할 수 있으며 신용 가치 조정(CVA) 요건도 해결할 수 있습니다.
자금 이체 가격 책정
자금 이전 가격 책정 비율 계산과 예측 기능을 제공하여 리스크 조정 성과 측정을 지원합니다.
규제 유동성 리스크
Basel 유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR)을 계산하고 예측할 수 있습니다.
규제 이자율 리스크
은행 계좌 이자율 리스크(IRRBB)에 대한 규제 요건에 따라 표준화된 프레임워크(SF)와 내부 모델링 접근법을 모두 충족할 수 있습니다.
규제 시장 리스크
시장 리스크에 대한 Basel 최소 자본 요건(예: 거래 장부의 기본적 검토)을 위한 표준화된 모델링 방법과 내부 모델링 방법을 모두 지원합니다.
공정 가치 신용 손실
공정 가치 평가와 유효한 이자율 계산 및 헤지 효과 분석 분야에서 IFRS 9와 CECL에 대한 기존 SAS 솔루션을 보완할 수 있습니다.
자료 더보기
SOLUTION BRIEF (국문)
효과적인 ALM 및 유동성 리스크 관리
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Blog Post (영문)
자산 부채 관리에 대한 은행 업무의 진화
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