Capital Markets

규제 요건을 충족할 수 있도록 리스크 데이터를 더욱 용이하게 집계하여 보다 스마트한 자본 계획을 수립하고 고객의 리스크 성향에 기반하여 더욱 효과적으로 리스크를 관리합니다. SAS의 자본시장 소프트웨어는 다음과 같은 유형별 리스크 분석 및가치를 집계를 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다.

• 시장 리스크: 시장의 모든 금융상품 평가하고 스트레스 테스트를 실행하여 기업 전반의 포트폴리오를 최적화하고 시장 리스크에 대한 전사적 관점을 수립합니다.
  
• 신용 리스크: 청산기관의 리스크 노출과 신용가치조정(CVA)를 관리하여 바젤(Basel) 컴플라이언스를 지원합니다.
  
• 유동성 리스크: 자본과 자금 지원을 최적화하고, FTP를 수행하며, 헤징(hedging) 전략을 효율적이고 정확하게 분석합니다.
  
• 운영 리스크: 운영 리스크 및 컴플라이언스 리스크(compliance risk)를 관리하고 평가합니다.

사일로 방식의 융통성 없고 대응성이 부족한 현재 리스크 시스템에서 벗어나, 내부 리스크 데이터 집계 및 리포팅 기능을 강화하여 글로벌 규제 요건을 준수할 수 있게 하고, 고객의 의사결정력을 향상시킵니다. 또한, 불확실성의 시대에 리스크 노출에 대한 선제적인 관점을 확보합니다. 다음과 같은 탁월한 리스크 분석 기능을 제공할 수 있는 회사는 SAS가 유일합니다.

• 포트폴리오 상 모든 주식의 현재 시장가치를 바탕으로 보다 정확하게 포지션을 집계: Event Stream Processing을 이용해 총 포트폴리오를 구성하는 방대하고 지속적인 시장 데이터 스트림에서 즉각적인 인사이트를 얻을 수 있습니다. 바젤 은행감독위원회의 규정(BCBS 239 원칙 포함), 연방준비제도와 금융안정위원회(FSB)의 법규 규정을 준수할 수 있습니다.
• 선제적 계획: 하이퍼포먼스 온디맨드(on-demand) 리스크 분석을 통해 스트레스 테스트와 시나리오 분석을 실행합니다. 리스크 노출(Value at Risk), P&L, PFE, 민감도 및 기타 리스크 수치를 리스크 유형별로 계산합니다.
• 리스크 계산 결과를 빠르게 확보: 가장 복잡한 리스크 계산 시 프로세싱 시간을 상당히 가속화할 수 있는 기법(특허 출원 중)을 사용합니다. 변화하는 시장 여건에 대응하기 위해 필요할 때 마다 최신 리스크 노출(위험도)를 업데이트 합니다.
• 신규 금융상품, 집단 계층, 비즈니스 시나리오에 폭넓게 적용: 유연한 오픈형 리스크 플랫폼이 고객맞춤화(customization)와 확장을 보다 용이하게 합니다.

부정 행위 및 금융 범죄에 대한 리스크 노출은 줄이고, 감지율은 높이며, 오탐지율은 낮추고, 고객이 직면한 부정 행위 성향과 운영 리스크에 대한 이해도는 높입니다. SAS 금융시장 소프트웨어의 검증된 감시 및 부정 행위(사기) 예방 솔루션을 통해 다음과 같은 행위에 대응합니다.

• 비허가/불법 거래: 더 많은 거래를 보다 짧은 시간에 모니터링하고, 자칫 지나칠 수 있는 의심스러운 거래를 감지합니다. 동시에 거래 손실 및 규제관련 과징금도 줄일 수 있습니다.
  
• 지위 남용: 고도의 감시 기법을 적용하여 모든 거래자의 지위 남용행위를 감지하고 방지할 수 있습니다.
  
• 자금세탁 방지: 부정 행위 보안 시스템의 데이터와 정보를 활용하여 잠재적인 불법 행위를 탐지해 조사하고, 보고서를 작성하여 기술 및 조사 비용을 줄입니다.
  
• 지불 사기: 상품 전체의 모든 거래 유형을 실시간으로 100% 스코어링하여 지불 사기 행위를 보다 신속히 발견합니다.
  
• FATCA 및 고객주의의무(customer due diligence): 비용을 관리하는 동시에 FATCA 및 기타 규제 법규 준수에 대한 컴플라이언스 의무를 이행할 수 있게 지원합니다.

비허가 거래 및 기타 고위험 행동을 자동으로 감지합니다. 시뮬레이션 기준이 될 수 있는 기관별 단일 뷰(single view)를 생성한 뒤, 최신의 하이브리드 분석법을 적용하여 알려진 혹은 알려지지 않은 행동을 감지하고 부정 행위 및 운영 리스크에 대한 종합적인 그림을 제공합니다.

• 수상한 거래에 대한 거시적 관점 확보: 강력한 분석 기반의 사용이 용이한 데이터 시각화 기능을 통해 대용량의 데이터를 실시간으로 탐색하여 놓칠 수도 있는 관계나 연계성을 파악할 수 있습니다.
  
• 모든 거래 활동에 대한 실시간 자동 모니터링: 첨단의 유연한 리스크 모델을 활용하여 수상한 행동을 빠르게 파악하고 자동 트레이더 및 장부 상(automated trader- or book-level)의 경보를 발행합니다.
  
• 거래 손실, 과징금, 시가총액 손실 방지: 즉각적인 주의를 요하는 최우선순위 상황을 빠르게 파악합니다. 통합 사례 관리 도구를 통해 부족한 조사 자원을 최대한 활용하고 최적의 사례 배포가 가능합니다.
  
• 수상한 행동 패턴 완벽 파악: 새로운 패턴과 행동이 발생함에 따라, 사용 가능한 가장 포괄적인 부정 행위 플랫폼과 함께 가장 빠르고 유연한 이벤트 스트림 분석 엔진을 사용하여 고객의 규칙과 모델을 지속적으로 관리하고, 수정하고, 조율합니다.

고객의 필요 자본량과 가용 자본량에 대해 더 나은 선지적 예측 정보를 제공합니다. 바젤 III, CRD IV, CRR, CCAR, EBA 자본 보존 등 완벽한 글로벌 컴플라이언스를 지원합니다. 또한, 위험조정 성과관리(RAPM)를 통해 완벽한 규제 투명성을 제공하는 동시에 리스크와 보상과 관련한 임원진의 결정을 조정할 수 있습니다. SAS의 자본시장 소프트웨어는 다음과 같이 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

• 자본 계획 및 배분: 전 세계의 포지션과 시장 데이터를 통합하고 다차원적으로 리스크 수치를 산출하여 리스크 및 수익에 기반한 자본 배분에 대해 거의 무한한 관점을 제공합니다.
• 위험조정 성과관리(RAPM): 지속적으로 자산 실적을 모니터링하여 위험조정 자본수익률이 높은 사업분야에 자본을 배분합니다.
  
• 자본 최적화: 시장, 자본, 리스크 팩터 변경 시 빠르게 대응할 수 있도록 자본을 최적화합니다.
  
• 시나리오 분석: 인터랙티브한 시나리오 분석을 통해 다중의 시계(time horizon)에서 가장 복잡한 포트폴리오, 포지션, 상품에 대한 “What-if” 시나리오를 산출합니다.
  
• 리스크 및 재무 시스템 통합: 동일한 데이터와 IT 인프라를 사용하여 기본적인 컴플라이언스를 위한 고객의 투자를 운영상 이점으로 변환하여 고객의 운영과 수익성을 향상시킵니다.

이질적인 리스크, 재무 시스템 및 재무 데이터를 통합합니다. 복수의 시나리오에 대해 분석을 수행합니다. 또한, 향후 상태에 기반을 두고 고객의 자본 배분을 최적화합니다. 오직 SAS만이 다음과 같은 기능을 제공합니다.

• 규제 투명성 확보: SAS의 선구성된 자본 계획 프레임워크는 시나리오 분석, 자본 최적화, 완벽한 견적 예측을 제공합니다.
• 헤징(hedging) 능력 및 기회 대응 속도 향상 가능: 이벤트 스트림 분석을 통해 하루 동안의 민감도를 재산출하여 이벤트가 발생할 때 마다 이벤트를 전체적으로 볼 수 있습니다.
• 하향식 리스크 성향과 상향식 관점에 일관성 확보: 기업의 하향식 리스크 성향을 하부 조직에 전달하고, 자동화된 워크플로를 통해 상향식 수치 및 기업의 전반적인 리스크 성향에 대한 모니터링 정보를 수집하고 통합합니다.
  
• 예상 리스크 기반 수익을 감안한 자본 배분: 자본 적정성에 대한 스트레스 테스트를 실행하고 CCAR 및 유사 규제 체제가 요구하는 투명성을 확보합니다.

리스크, 컴플라이언스, 부정 행위 예방 및 운영을 위한 단일 데이터 관리 플랫폼. 고품질 데이터는 일관되고, 정확하며, 검증이 가능한 최신 데이터를 의미합니다. 데이터 관리에 소요되는 시간은 줄이고, 새로운 아이디어와 기회를 찾는 데 더 많은 시간을 할애합니다. SAS는 다음과 같이 현재 가장 포괄적인 데이터 관리 기능을 제공합니다.

• 데이터 품질: 순수하고 신뢰성이 높은 데이터를 확보합니다.
• 데이터 액세스: 원하는 데이터를 필요한 때에, 데이터의 위치에 구애받지 않고 가져올 수 있습니다.
• Event stream processing: 기업의 실시간 스트리밍 데이터에서 즉각적인 분석 인사이트를 추출합니다.
• 마스터 데이터 관리: 전사에 걸쳐 핵심 데이터 자산을 신뢰할 수 있는 단일 관점으로 통합합니다.
  
• 데이터 거버넌스: 고객의 모든 기업 정보에 대해 일관된 정책 및 프로세스를 개발합니다.
• 데이터 페더레이션(federation): 가상 데이터 환경으로 데이터 관리와 보안을 단순화시킵니다.

전사 데이터에 대한 완벽한 통합 뷰를 확보할 수 있습니다. 원하는 데이터를 필요한 때에 액세스할 수 있고 데이터 통합 프로세스의 일환으로 데이터 검증도 자동으로 가능합니다. 오직 SAS만이 다음과 같은 기능을 제공합니다.

• 통합된 단일 버전 데이터 구축: 모든 핵심 뱅킹 주제를 다루는 뱅킹분야 전문 데이터 모델을 이용합니다.
• 고객의 데이터 무결성에 대한 신뢰를 확보: 데이터 품질 문제를 자동으로 발견하고 수정하는 내장형 데이터 프로파일러를 이용합니다.
• 데이터 관리에 대한 개별적 접근법 탈피: 데이터 액세스, 통합, 품질, 거버넌스, 기준데이터 관리를 위한 하나의 솔루션 패키지를 이용합니다.

가용한 모든 데이터를 기반으로 더욱 정확하고 정밀한 인사이트를 확보합니다. 가장 복잡한 질문들에도 신속하게 답변이 가능하며 추가적인 IT 지원도 필요하지 않습니다. PC나 태블릿 기기를 통해 최신의 데이터에 기반한 인사이트에 실시간으로 접근할 수 있습니다. SAS는 차별화된 데이터 시각화 기술을 통해 다음과 같은 기능을 제공합니다.

• 빅데이터 분석: 하이퍼포먼스 분석을 통해 빅데이터 기반에 대한 데이터 마이닝, 예측 분석, 텍스트 마이닝, 예상, 최적화를 수행하여 적시에 정확한 인사이트를 확보함으로써 고객의 가장 어려운 비즈니스 문제에 대응합니다.
  
• 실시간 시각화: 방대한 데이터 세트(수 백만에서 수 십억건에 달하는 데이터열)을 시각적으로 탐색하고 분석합니다. 자동 차트작성 기능을 통해 상자그림, 상관관계, 비닝(binning) 및 분포, 워드 클라우드(word cloud), 네트워크 다이어그램(비정형 데이터 용) 등 도표를 쉽고 빠르게 생성할 수 있습니다.
• 감성 분석: 소셜 데이터 스트림을 실시간으로 분석하여 고객의 심리 변화를 이해합니다.
  
• 리스크 집계: 리스크 노출을 집계하고 인터랙티브하게 분석 탐색하여 비즈니스 단위별, 데스크별, 포트폴리오별, 상품 혹은 수평적 차원에서 드릴 다운 분석을 수행합니다.
• 거래 감독: 데이터 분석을 수 초 내에 수행하고, 그 결과를 시각적으로 탐색하여 동향이나 패턴을 손쉽게 찾고 추가 분석을 요하는 건을 파악할 수 있습니다.
  

고객의 빅데이터 자산을 시각적으로 탐색하여 가치 있는 인사이트를 확보합니다. 놓치기 쉬운 숨겨진 동향이나 패턴, 연결성을 파악합니다. 고객의 발견 사항을 활용하여 전략 수립이나 리스크 파악, 알파 창출이 가능합니다. 오직 SAS 솔루션을 통해 다음과 같은 지원이 가능합니다.

• 데이터에 기반한 의사결정: 고객의 정형/비정형 빅데이터 자산을 IT 지원 없이도 직접 빠르게 분석할 수 있습니다. 동향이나 패턴, 숨겨진 인사이트를 이용해 전략을 수립하고 가정을 확정할 뿐만 아니라 알파를 창출하고 새로운 리스크나 위협을 파악할 수 있는 새로운 아이디어를 확인합니다.
• 최신 시장정보 확보: 실시간 탐색 역량을 제공하는 하이퍼포먼스 솔루션을 통해 경쟁사보다 더 빠르게 행동할 수 있습니다.
• 모든 관련 데이터에 대한 인터랙티브한 탐색(데이터 세분화나 샘플링 필요 없음): 인메모리 프로세싱 기술은 어떠한 크기의 데이터 세트도 다룰 수 있는 충분한 역량과 속도를 제공합니다.
• 가장 복잡한 질문에도 빠르게 답변: 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 기술에 친숙하지 않은 사용자들도 최신의 모델링과 데이터 탐색 기술을 활용할 수 있습니다.