우리은행, SAS^® OpRisk Management 솔루션 하나로 운영리스크 대폭 감소

금융기관은 잠재적 손실에 대비하여 적절한 수준의 자기자본을 적립해야 한다는 점에서, 운영 리스크는 끊임 없이 은행의 실적 개선을 가로막고 수익성을 저해하는 위협적 요소입니다. 최근 수년 사이, 기업 범죄와 첨단화된 금융 사기, 은행의 내부 프로세스 결함 등으로 인해 운영 리스크 관리의 중요성이 어느 때보다도 크게 부각되고 있습니다.

이 같은 상황에서 우리은행은 운영 리스크 관리의 본보기가 될만한 성공 사례로 인정 받고 있으며, 금융감독원도 우리은행의 리스크 관리 전략을 한국의 다른 은행들이 따라야 할 기준을 제시한 사례로 꼽고 있습니다.

우리은행은 1899년 창립된 한국상업은행에 뿌리를 둔 백년이 넘는 역사와 전통을 자랑하는 "한국 최고의" 은행입니다. 상업은행은 일련의 인수합병을 거쳐 지난 2002년에는 영어의 "we"를 뜻하는 한국어 '우리'로 상호를 변경했습니다. 2004년 우리은행은 2조 원 (미화 20억 달러 이상)의 순익을 기록했고 총자산 규모는 135조 원 (1,370억 달러)에 달합니다.

현재 우리은행은 1,400만이 넘는 고객과 만 여 명에 달하는 임직원을 보유하고 있으며 수 많은 국내 지점은 물론 전세계 곳곳에 해외 지점을 두고 있습니다. 세계화가 진전되면서 우리은행도 국제결제은행의 바젤위원회에서 G10 그룹이 정한 국제 기준을 따르지 않을 수 없게 되었습니다.

우리은행의 운영 리스크 관리 철학에 대해 우리은행의 CRO (Chief Risk Officer)인 정태웅 부행장은 이렇게 설명합니다. "리스크 관리를 위해서는 Basel II 같은 국제 기준을 따라야 하지만 한편으로 리스크 관리는 수익성 개선에 관한 문제이기도 합니다. 리스크 관리의 목표는 자산 건전성과 고객 건전성입니다. 우리은행은 적극적인 영업 전략과 최적의 리스크 관리 전략 사이에서 조화로운 균형을 달성하고자 합니다."

우리은행이 당면한 어려움 중의 하나는 한국에는 Basel II의 금융문화를 제대로 이해하고 있는 리스크 전문가가 많지 않다는 점이었습니다. "남보다 먼저 앞서나가자면 항상 이런 종류의 어려움을 겪게 될 수 밖에 없을 겁니다. 하지만 다행스럽게도 경영진의 적극적인 지원과 SAS Korea의 탁월한 솔루션이 있어 문제를 해결할 수 있었습니다." 우리은행의 유미경 프로젝트 팀장의 말입니다.

우리은행은 2003년 리스크 관리 체계와 방향을 정의하는 전략 개발에 착수한 데 이어, 2004년 5월부터 10월까지 운영 리스크 관리에 필요한 데이터를 마련할 수 있도록 간단한 시험용 시스템을 구축했습니다. 2004년 12월, 금융감독원이 Basel II 운영 리스크 관리 기준의 국내 도입 시한을 2007년으로 정하자 우리은행의 프로젝트에도 가속이 붙기 시작했습니다. 우리은행은 본격적인 시스템 구축 프로젝트를 위해 세계적인 컨설팅 업체인 PwC 및 SAS Korea와 협력했고 이 시스템은 예정대로 2005년 12월 정상 운영을 시작했습니다. 프로젝트의 범위는 아시아/태평양과 유럽, 그리고 중동과 아프리카의 두 지역에 걸친 것이었습니다.

우리은행은 SAS 소프트웨어의 시스템 성능과 개방형 아키텍처 및 확장성 등을 이유로 SAS^® OpRisk Management 솔루션을 선택했습니다. (우리은행은 이 솔루션을 지점으로까지 확장하고 프로젝트의 범위도 운영 리스크에서 더 나아가 신용 리스크 및 시장 리스크까지 포괄할 계획입니다.) 또, 우리은행은 SAS와 장기적인 협력 관계를 유지해온 터라 SAS가 대규모 협업 프로젝트에 강하다는 점을 누구보다 잘 알고 있었습니다. 이에 대해 유미경 팀장은 이렇게 말합니다. "소프트웨어 업체 선정에 있어 가장 중요한 기준은 평가 기능이었고 SAS는 이 같은 평가 기능 영역에서 고품질의 소프트웨어와 기법 및 전문성 등 최고의 가치를 제공했습니다. SAS는 다른 어떤 업체보다 높은 정확성과 일관성을 제공할 뿐 아니라 분석 기능도 훨씬 뛰어납니다."

프로젝트 투자에 대한 초기 투자수익률의 구체적인 수치는 2006년에나 산출할 수 있지만, 비즈니스 효과는 이미 명백하게 드러나고 있습니다.

우리은행은 국내 지점 719곳, 해외 지점 17곳의 방대한 지점망을 보유하고 있는데, 운영 리스크 관리 솔루션 덕분에 지점망 전체에 대한 통합적 프로세스 관리가 가능해졌습니다. 우리은행은 앞으로 각 지점마다 운영 리스크 관리 시스템 사용자를 3명 이상 둘 예정이며, 은행측은 관련 정책 공표, 매뉴얼 제작, 임직원 교육 등을 통해 위험 관리 방식의 투명성을 제고하는 데 특히 주안점을 두고 있습니다. 유미경 팀장은 이 프로젝트는 기술적인 문제인 동시에 다른 한편으로는 리스크 관리 문화를 만들어가는 것에 관한 문제이기도 하다면서 기술과 문화가 함께 진전되어야 한다고 강조합니다. 우리은행은 각 지점의 리스크 포지션을 정기적으로 평가할 수 있는 표준 위험 관리 방식을 도입해왔습니다. 유미경 팀장은 "우리은행은 여신 운용에 있어 각 지점장들의 재량권을 확대하는 프레임워크를 도입해왔습니다"라고 덧붙였습니다.

운영 리스크 관리의 가장 분명한 이점은 조기 경보 시스템을 비롯한 RSA (Risk Self Assessment) 및 의사결정 지원을 통해 금융 사고를 방지할 수 있다는 것입니다. 이에 대해 유미경 팀장은 "지속적인 리스크 모니터링은 경영진과 부서장들에게 적시에 필요한 정보를 제공합니다. 신뢰할 수 있는 정보로 의사결정을 지원함으로써 은행은 적절한 개입을 통해 금융 사기 위험을 비롯한 운영 리스크를 예방할 수 있습니다"라고 설명하면서 "우리은행은 운영 리스크 분야에서의 긍정적 성과를 바탕으로 SAS 솔루션을 신용 리스크 및 BI (Business Intelligence) 분야로까지 확대할 계획입니다"라고 덧붙였습니다.

운영 리스크 관리의 두 번째 이점은 규제 준수에 필요한 자본금 적립 규모를 줄일 수 있다는 것입니다. 표준 방식(standard approach)에서 내부등급방식 기초 단계(foundation IRB (Internal Ratings Based) approach)로 전환하는 은행들은 자본금 적립 규모를 10퍼센트 줄일 수 있고, IRB 기초 단계에서 IRB 고급 단계(advanced IRB)로 전환하는 경우에는 자본금 적립 규모를 30퍼센트 줄일 수 있습니다.

본 문서 작성 시점을 기준으로 우리은행은 자본금 적립 규모를 23퍼센트 정도 줄일 수 있을 것으로 예상합니다. 표준 방식 하에서 우리은행이 전체 자본금의 5퍼센트를 리스크 대비용으로 적립해두어야 한다는 점을 감안하면, 은행으로서는 엄청난 금액의 자산을 추가로 운용하여 이자를 벌어들이고 수익을 창출할 수 있게 되는 셈입니다.

정태웅 부행장은 "우리은행이 바젤위원회와 금융감독원의 요구사항에 맞게 올바른 방향으로 나아가고 있다고 확신합니다"라고 강조합니다. 현재 우리은행은 한국 은행들의 운영 리스크 관리 노력을 선도하고 있는 반면, 다른 은행들은 금감원이 제시한 일정에 맞추기 위해 프로젝트 계획을 수립하고 있습니다. 그 결과, Moody's, S&P, Fitch 같은 국제신용평가기관의 우리은행에 대한 평가도 꾸준히 개선되었고 우리은행의 국제적 인지도도 높아져 해외 우량 고객을 유치하는 데에도 일조하고 있습니다. 정태웅 부행장은 "성공적인 리스크 관리 전략이 시장점유율과 브랜드 이미지, 고객 및 주주들의 신뢰를 높인다는 점만큼은 의심의 여지가 없습니다"라고 말을 맺었습니다.