고급 분석을 통해 스트레스 테스트는 경쟁 우위를 창출합니다.

Standard Chartered Bank는 SAS Analytics를 사용하여 스트레스 테스트 조건을 충족하여, 요구 사항을 충족하고 금융위기 시나리오가 향후 손익 및 대차 대조표에 미치는 영향을 평가합니다.

59개의 시장, 특히 ASEAN 10개 국가에 모두에 진출한 유일한 국제 은행인 Standard Chartered Bank는 전세계적으로 높은 신뢰를 얻고 있는 금융 기업 중 하나입니다. Standard Chartered는 현재의 불안정한 경제, 정치 및 금융 환경에서 특히 그 탁월함을 보여주는 시나리오 기반 분석 기능을 강화하기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

원칙적으로 IFRS 9 준수를 위한 플랫폼을 기반으로 운영하는 Standard Chartered는 SAS와의 제휴를 통하여 시나리오 기반 분석 플랫폼(SBAP)를 구축했습니다. SBAP는 규제 스트레스 테스트를 위한 도구로 설계되었으나, Standard Chartered는 다양한 금융 위기 시나리오가 은행의 미래 재무제표에 미치는 영향을 평가하기 위해 전략적으로 플랫폼 적용 범위를 넓혔습니다.

Standard Chartered는 SAS와 협력하여 이러한 위기와 관련한 비용, 손익 계산서 및 대차 대조표에 미치는 악영향을 예측할 수 있습니다. 이를 통해 Standard Chartered의 위험 분석 기능은 규모와 범위를 모두 확보할 수 있게 되었습니다. Standard Chartered의 스트레스 테스트 전략 프로그램 책임자인 Daniel Gelinas는 "처음에는 규제에 의해 시작한 해당 프로그램은 현재 위기에 대비하고자 하는 고위 경영진으로부터 더욱 이목을 끌고 있습니다."라고 말했습니다. “이를 통해 직원 상여금, 배당금 지급, 투자 금액 및 경쟁력 있는 시장에 대한 결정을 내릴 것입니다.”라고 덧붙였습니다.

스트레스 테스트 프로세스는 지리적 위치와 정교한 비즈니스 모델을 고려할 때 Standard Chartered와 같은 글로벌 은행에게는 다소 적용하기 복잡한 과정입니다. 그렇지만 스트레스 테스트를 위한 SAS 솔루션의 뛰어난 적응성은 Standard Chartered가 점진적으로 증가하는 비즈니스 니즈를 해결할 수 있도록 했습니다.

Gelinas는 "우리는 IFRS 9 솔루션에 있던 기능을 수많은 다른 모델과 더불어 방대한 양의 기타 기능 및 프로그램을 대폭 확장해야 했습니다."라고 말합니다.

이는 IFRS 9 플랫폼을 자산, 부채, 이자 수익, 비이자 수익, 운영 비용, 운영 및 시장 위험 가중 자산, 세금 및 은행 부과금을 계획하는 모델로 확장하는 것을 의미했습니다. 은행은 SAS와 협력하여 이러한 모델을 SBAP의 필수 구성 요소로 통합하는데 성공했습니다.

스트레스 테스트 목표 달성

모델링 프로세스의 결과물은 강조하고자 하는 특정 예측에 대한 값입니다. "IFRS 9 스트레스 모델은 도소매 할 것 없이 손상 수준에 대한 결과를 제공하며, 이를 대차대조표 예측과 통합합니다."라고 Gelinas는 말합니다.

이 통합된 데이터를 Standard Chartered의 센트럴 솔루션이라고 불리는 프로그램을 통해 실행하는데, 이는 한눈에 위험 및 재무 수치를 볼 수 있도록 돕습니다.

Gelinas는 "기업 내에서 위험 및 재무 수치를 통합하여 최적화하는 프로세스는 매우 이례적인 일입니다."라고 말합니다. "대차 대조표 내 수치 변화에 따라 위험 수준 또한 파악할 수 있으며, 예상 수익과 기업 내 위험 관리 요소간의 균형을 위하여 어떠한 조치를 취해야 하는지 이해할 수 있습니다.” 라고 덧붙였습니다.

결과 값은 각 기간에 대한 전체적인 대차대조표 및 손익계산서 예측에 속합니다. 이는 5년 단위의 시나리오별 계획을 통해 매년 예상 수익에 대한 인사이트를 제공하도록 합니다. 이를 통해 Standard Chartered는 스트레스 테스트의 궁극적인 목표인 자본 조달에 대한 은행의 지속 가능성을 확인인할 수 있습니다.

“본사의 플랫폼은 연간 결과를 예측해 왔으나 이제 분기별 결과를 예측할 수 있는 과정에 있습니다.”라고 감탄하며 그는 SAS의 시나리오 분석 수행 시 확장성이 가지고 있는 우수함을 알렸습니다. "필요한 경우 월 마감 시 대차대조표와 함께 SBAP에 대한 분석을 실행할 수 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

SBAP의 이점에 대해 질문을 받았을 때, Gelinas는 Bank of England의 건전성 감독원이 최근 Standard Chartered의 스트레스 테스트를 통한 개선을 바탕으로 요구 자본에 대한 일부에 대한 규제 완화에 대해 강조했습니다. Standard Chartered는 은행 전체에 걸친 스트레스 텥스트 진행 및 Bank of England에 연간 스트레스 테스트를 제출할 수 있게 되었습니다.

SBAP는 또한 규제 요구 사항을 충족하는 데 중추 역할을 했습니다.

"스트레스 테스트 환경이 완전히 바뀌었습니다."라고 Gelinas는 말합니다. “규제 당국은 COVID-19가 은행에 미치는 잠재적 영향에 대해 주의를 요했습니다. 2020년 은행은 향후 2-3년 동안 재무 성과가 미치는 영향에 대해 다수의 COVID 스트레스 테스트를 실시했습니다. SBAP 플랫폼이 없었다면 이와 같은 특수한 테스트를 진행할 수 없었을 것입니다.”

전 지역 내 실행을 위한 중앙 집중식 스트레스 테스트

위험 분석 및 인텔리전스를 중심으로 경쟁 우위를 구축하려는 Standard Chartered의 노력은 은행의 성공적인 디지털 혁신에 핵심 역할을 합니다. Standard Chartered는 데이터 관리의 효율성을 높이는 것을 목표로 현재 SAS와 협력하여 SBAP를 중앙 집중식으로 구성하여 더욱 강력하고 민첩한 2세대로 마이그레이션하고 있습니다. 그룹 전체 및 국가별 스트레스 테스트를 위한 Center of Excellence(CoE)를 형성함에 따라 2022년 말까지 최대 20개 지역, 법인 및 국가 등에서 플랫폼을 사용할 수 있도록 할 계획입니다.

"SBAP는 미래를 향한 시선과 다름 없습니다."라고 Gelinas는 말합니다. “우리는 민감도 기반 분석을 실행하기 위한 핵심 도구로서 전사적으로 이를 활용하기로 했습니다. 목표는 향후 몇 년 내에 규제 스트레스 테스트를 생성하는 모든 국가를 온보딩하는 것입니다. 더불어 스트레스 테스트 전체를 위험 항목이 아닌 재무 항목으로 지정했습니다. 향후 예측과 스트레스 테스트 기능을 한 곳에 통합하기 위해서입니다. 스트레스 테스트 및 시나리오 기반 분석은 기업 계획, 위험 선호도 및 투자 우선 순위에 대한 통찰력을 제공할 것입니다.”

손쉬운 통합과 고급 도구를 제공 하는 SAS

Standard Chartered는 처음부터 개방형 표준을 기반으로 하는 확장 가능하고 유연한 스트레스 테스트 플랫폼을 구축하기를 원했습니다.

Standard Chartered의 기업 스트레스 테스트 기술 책임자인 Sham Thakur에 따르면 SAS를 SBAP 프로젝트의 주요 공급업체로 선택한 주요 이유 중 하나는 SAS 솔루션을 통해 타사의 도구 및 소프트웨어와 쉽게 통합할 수 있다는 것이었습니다.

다양한 프로그래밍 언어로 모델을 실행하는 은행의 업무 처리 방식으로 인해 SAS 분석 플랫폼의 개방성은 그 빛을 발하며 전략적 파트너십을 위한 토대를 마련했습니다. 또한 이 은행은 위험과 재무 데이터를 연결하는 SAS의 능력에 깊은 인상을 받았습니다.

Thakur는 "SAS는 이 여정에서 주력 파트너였으며 플랫폼 통합에 큰 기여를 해주었습니다."라고 말합니다. "우리는 SAS 덕분에 스트레스 테스트 능력 면에서 엄청난 도약을 이끌었습니다."라고 Gelinas는 덧붙입니다.

돌이켜보면, Thakur는 올바른 기술 파트너로서 SAS를 선택했던 것이 스트레스 테스트 플랫폼이 변화 과정에 지속적으로 적응하고 성장할 수 있도록 하는 데 핵심 요건이였다고 말했습니다. 그는 3년 전 해당 사업에 착수 했을 때, 은행의 정확한 요구 사항을 충족하는 즉시 사용 가능한 솔루션이 존재하지 않았다고 회상합니다. 이로 인해 즉시 맞춤형 스트레스 테스트 플랫폼을 구축하도록 돕는 SAS Analytics를 기반으로 다양한 도구를 접목해야 했다고 전했습니다.

“현재 저희의 주력 파트너는 SAS입니다. 기능을 2세대로 마이그레이션하는 측면에서 가장 많이 이야기를 나누는 파트너입니다."라고 Gelinas는 말합니다.

Standard Chartered는 IDC Financial Insights Innovation Awards 2021에서 SBAP 도입을 통해 2021년 아시아에서 가장 스마트한 은행(Smartest Bank in Asia) 상을 수상함으로써 업계의 인정을 받았습니다.