한국에서 맨 처음 Basel II Accord를 도입한 국민은행은 이미 그 혜택을 실감하고 있습니다

대한민국 성인 인구의 약 절반 정도를 고객으로 확보한 국민은행은 한국 금융권에서 거의 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 아시아에서도 3번째로 큰 은행입니다. 2001년 국민은행과 H&CB 은행과의 합병을 통해 탄생한 KB국민은행은 한화로 2004년 20조 8800억 원(미화 207억 8천 달러)의 연 수익을 올렸으며, 당기 순이익의 턴어라운드가 한화로 5553억 원(미화 5억 5300만 달러)에 달했습니다. 그리고 2005년에는 상반기 순이익이 이전 해의 4배에 달하는 한화 8900억 원(미화 8억 6070만 달러)인 것으로 나타났습니다.

그 동안 KB국민은행은 국내,외 라이벌 은행들과의 치열한 경쟁에서 살아남기 위해 운영 효율성을 높이는 방법으로 재정 상태를 개선해 왔으며, 이제 한국 경제가 회복되어 감에 따라 다시금 자산 확장을 준비하게 되었습니다. 무엇보다 KB국민은행은 신용 리스크 관리 부분을 개선하고, 내부 제어 시스템과 절차들을 강화하였습니다. 또 고객 기반 확대를 위해 통합된 고객 관계 관리를 기반으로 한 교차 판매 방식을 통해 우량 고객에 집중하고 있습니다. 소매 금융 분야에서는 새로운 고객들을 확보하기 보다는 기존 고객들과의 관계를 보다 공고히 하는 방향을 지향하고 있으며, 기업 금융 분야에서는 신용 등급이 높은 대규모 기업 고객들을 유치하고 유지하기 위해 활발하게 노력하고 있습니다. KB국민은행이 이러한 목표들을 달성하는 데 매우 중요한 두 개의 서로 연관된 전략이 있습니다. 그 중 하나는 수익처를 다변화하는 것이고, 다른 하나는 위험 관리 분야를 강화하는 것입니다.

KB국민은행은 자사의 신용 리스크 관리 과정 통합 작업에 SAS 소프트웨어를 선택하였습니다. 원래 신용 리스크 관리 과정들은 주요 사업 분야들과는 분리되어 있었습니다. KB국민은행은 복잡한 신용 위험 요소들을 효율적으로 관리하기 위해 마케팅 분야에서 신용 리스크 관리 기능을 분리시켰었습니다. "은행 전체의 신용 정책을 관리하는 통합된 신용 리스크 관리로 인해 KB국민은행은 잠재적 위험에 보다 잘 대처할 수 있게 되었고, 위험으로 인한 파장을 줄일 수 있게 되었습니다."라고 리스크 캐피털부 이우열 차장은 말합니다. 그는 "이는 국민은행이 안정된 이윤과 최적 포트폴리오 관리를 통한 업종 대표성 확보에 도움을 주었습니다."라고도 덧붙였습니다. SAS의 작업은 2005년 1월을 시작으로 매우 신속하게 진행되었습니다. "2005년 7월에 KB국민은행은 한국 금융 감독원(FSS)으로부터 시장 위험에 대한 내부 모델 사용 허가를 받았습니다. 이는 한국 은행에 있어서는 처음 있는 일이었습니다. 과거 그러한 승인을 받은 은행이 단 2곳 있었는데, 모두 오스트레일리아계 은행들이었습니다."라고 이우열 차장은 말합니다.

이는 KB국민은행이 충분히 자랑스러워할 만한 쾌거였습니다. "Basel II Compliance는 한국에 2007년까지 도입되어야 합니다. FSS에서 모든 한국 은행들이 Basel II 프레임워크와 시스템을 도입해야 한다는 조건과 목표를 제시하고 있습니다. 저희는 일정보다 빠른 진행을 예상하고 있고, KB국민은행에 진정한 Basel II 금융문화가 확립될 거라고 생각하고 있습니다."라고 국민은행 리스크 관리 그룹 Donald H. MacKenzie 부행장은 말합니다.

KB국민은행의 리스크팀에는 85명의 직원이 근무하고 있습니다. "Basel II는 최우선 사항이라서, 대규모 전담 팀이 구성되어 있으며, 경영진으로부터 전폭적인 지원을 받고 있습니다. FSS도 KB국민은행이 한국의 컴플라이언스 도입을 선도하는 데 있어 매우 만족해 하고 있습니다."라고 MacKenzie 부행장은 말합니다.

Basel II 프레임워크는 최저 자기 자본 규제, 감독 당국의 점검, 시장 규율이라는 세 가지 사항을 기반으로 합니다. 1월 중순에 KB국민은행은 부도 시점의 여신 총액(EDA), 부도 손실율(LGD), 위험 가중 자산(RWA) 산출을 위한 시스템을 포함한 Pillar I(최저 자기 자본 규제)을 구축하였습니다. 이를 활용하면 EAD, LGD, RWA 산출에 24시간 밖에 걸리지 않습니다(각각 8시간씩)

"우리가 1800만개의 계좌를 가지고 있다는 것을 감안해 보면 매우 빠른 것이죠, 무엇보다 소요 시간을 5시간이나 단축할 수 있었다는 걸 자랑스럽게 여기고 있습니다."라고 이차장은 말합니다. 이 1800만개의 계좌는 그 데이터 양이 도합 14 테라 바이트에 달하며, 여기에 매달 240 기가 바이트씩이 추가됩니다.
데이터량도 SAS를 선택한 주요 이유 중 하나라고 이 차장은 말합니다. "KB국민은행은 끝없이 늘어나는 데이터를 처리할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. SAS의 이점은 모든 것이 한 플랫폼에서 가능하다는 것이고, 이는 결과적으로 프로세스의 속도를 빠르게 해 주고, 관리도 훨씬 간편하게 해 줍니다. 데이터 통합, 메타데이터 관리, 사용자 권한 관리, 신용 리스크 관리 보고 등의 작업이 모두 SAS®9 아키텍처 안에 통합되어 있습니다."

SAS를 선택한 두 번째 이유는 고객에 맞게 솔루션을 조정할 수 있는 융통성이었습니다. 다른 후보 업체였던 SAP과의 벤치마크 테스트에서 KB국민은행의 IT 부서는 SAS가 훨씬 처리하기 쉽고 효율적이란 사실을 발견했습니다. SAS의 강점인 데이터 품질은 정확한 RWA 산출의 핵심이었습니다. 게다가 이 RWA 산출 방식은 KB국민은행의 자체 방식에 맞게 조정할 수 있어서, 훨씬 확실한 계산을 가능하게 하였습니다.

Basel Accord는 감독 기관의 결정이나 추가 요구 조건들에 의해 각 나라마다 다르게 적용됩니다(KB국민은행의 경우 한국 금융감독원의 감독을 받습니다). 그리고 이에 데이터 구조라든가 내부 보고 요구 조건 등과 같은 각 은행마다의 특별한 조건들이 덧붙여집니다. "SAS는 강력하고 신속하게 구현할 수 있습니다. 게다가 융통성 또한 뛰어납니다. 엄청난 장점이라 할 수 있죠."라고 이차장은 말합니다.

KB국민은행의 Basel II와 고객 신용 평가 요구 사항들을 분석하는 컨설턴트 작업은 IBM에서 진행하였습니다. 이차장은 이 세 팀, 즉 KB국민은행과 SAS, 그리고 IBM은 각자 서로의 역할을 완벽하게 수행하였으며, 그 파트너십 또한 성공적인 프로젝트의 핵심 요소였다고 이야기합니다.
KB국민은행은 특히 SAS로부터의 교육 및 기술 지원에 크게 기뻐하고 있습니다. "저희는 그 동안 전 세계의 다양한 여러 컨설팅 업체들과 일해 왔습니다. 그러나 SAS Korea의 직원들이야말로 세계적인 수준을 넘어서는 지식과 능력, 그리고 열정을 가지고 있다고 생각합니다."라고 이차장은 말합니다.

KB국민은행은 이제 이미 수행된 작업들을 토대로 쉽게 Pillar II를 설치할 수 있을 것이라고 믿습니다. 물론 운영 위험 컴플라이언스에 보다 집중된 노력이 있어야 한다는 것도 잘 알고 있습니다.

Basel II의 혜택들은 규제 준수로 인해 중단되지 않습니다. 사실 KB국민은행의 경영진들은 Basel II는 금융 문화를 변화시키고, 은행의 비즈니스 방식을 보다 확고히 할 수 있는 매우 환영할 만한 외부적 자극이라고 말합니다. "이 프로젝트를 통해 은행은 내부적 규제를 철저히 재점검하며, 모든 부족한 부분들을 시정하고 있습니다."라고 Donald H. MacKenzie 부행장은 말합니다.

Basel II Compliance는 은행 업무의 독립성 이상을 의미합니다. 위험 관리를 위해 자체적인 내부 모델을 사용할 수 있는 권한을 확보함으로써, KB국민은행은 규제 자본에 대한 투자를 통해 자산 배분을 개선하고 있다고 이차장과 MacKenzie 부행장은 말합니다. 2006년 금융 감독 위원회가 실시한 재검토 작업은 KB국민은행에 프로젝트의 근본적인 영향력에 대한 객관적인 외부 평가의 기회를 제공하였습니다. 더불어 위험 관리 역시 KB국민은행에 고객 포트폴리오에 대한 보다 많은 정보들을 제공해 주고 있으며, 이를 통해 보다 적극적인 관리와 더 많은 이윤을 추구할 수 있게 되었습니다.

KB국민은행만큼 큰 기업에서 리스크 문화를 확립한다는 것은 매우 큰 도전입니다. MacKenzie 부행장은 프로젝트가 다 완성되기도 전인 2006년에 이미 지속적인 인프라 개선 효과를 기대하고 있습니다. "SAS에 대한 만족도는 100%입니다."라고 결론지으며 MacKenzie 부행장은 다음과 같이 말합니다. "Basel II의 도입으로 우리는 내부에서 많은 변화들을 겪었습니다. 그리고 이제 우리는 보다 정확하게 보다 많이 평가할 수 있고, 보다 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다."