불확실성이 높은 시나리오를 성공적으로 탐색하도록 돕는 디지털 은행을 위한 고급 시뮬레이션 및 '스트레스 방지' 모델

Banca Progetto는 위험을 완화하면서도 고객에게 서비스 품질 향상을 선사하며 향후 사업 계획을 위해 예측 분석 및 클라우드 우선 접근 방식을 기반으로 합니다.

글로벌 금융 산업에서는 최근 신흥 강자들이 다수 유입되고 있습니다. 이들은 핀테크 스타트업일 뿐만 아니라 다음과 같은 두 가지 핵심 역량을 가진 실제 신용 정보 기관이기도 합니다.

• 무엇이든 간에 모든 은행 관련 업무를 가능하게 하는 광범위한 기술 사용에 대한 뚜렷한 주관
• 특정한 제품 및 서비스에 대한 우수한 전문성

Banca Progetto는 위에서 언급한 신흥 강자에 속합니다. Oaktree Capital Management가 Banca Popolare Lecchese를 개편한 후 2015년에 결성되었습니다. 밀라노와 로마에 거점을 두고 있는 Banca Progetto는 주로 디지털 채널 및 무점포 은행으로서 에이전트 및 대출 모집인의 이탈리아 전역에 걸친 핵심 네트워크를 통해 개인 및 기업 대출 시장에서 활동하고 있습니다.

은행은 효과적이면서도 간단한 비즈니스 모델을 추구합니다. Banca Progetto는 주로 이탈리아 및 기타 유럽 국가의 예금 계좌를 통해 유동성을 수집하여 단 두 가지 대출 서비스, 즉 공공 보증 기금의 지원을 받는 중장기 대출 중소기업 및 급여 및 연금 기반 개인 대출 만을 제공하고 있습니다. 위험 관리 측면이나 은행의 자본 건전성 측면에서 긍정적인 영향을 미치는 선택이라고 볼 수 있습니다.

그러나 Banca Progetto의 차별성은 기술 혁신에 대한 지속적인 투자입니다. Banca Progetto는 IT 인프라를 퍼블릭 클라우드인 Amazon Web Services (AWS)에 완전히 아웃소싱하여 모든 감독 통제를 통과 및 통제 및 보증 기관으로부터 승인을 받은 최초의 이탈리아 은행입니다. 이러한 선택을 통해 은행은 일반 업무와 관련하여 민첩하고 유연한 대처가 가능하며 리스크 관리 등을 포함한 중점 사업에 집중할 수 있으며 이 또한 SAS의 시나리오 임팩트 시뮬레이터와 같은 고급 기술을 기반으로 합니다.

SAS는 Banca Progetto의 최고 위험 책임자인 Roberto Russo와 대화를 나누었습니다.

이탈리아 금융 산업 내 Banca Progetto를 차별화하는 요소는 무엇입니까?

기술 혁신의 높은 비율은 주요 기능 중 하나입니다. 모든 IT 인프라를 퍼블릭 클라우드 환경에서 운영하는 방식을 선택하여 그 가능성을 획득한 최초의 이탈리아 은행입니다. AWS 클라우드 기술을 혁신의 기반으로 끊임없이 진화하는 고객의 요구 사항에 더욱 잘 응대할 수 있습니다.

해당 환경은 규모, 유연성 및 최첨단 기술의 가용성 및 운영에 대한 실질적인 제어 측면과 관련하여 운영 측면에 어떠한 제약도 가져오지 않습니다. (애플리케이션 및 데이터에 대한 거버넌스와 책임은 전적으로 은행의 역할에 달려있습니다.) 실물 관리의 부재는 Banca Progetto의 경제적 측면 뿐만 아니라 즉각적인 대처에 핵심 요소입니다.

AWS와 협력하는 것이 리스크 완화에 있어 핵심 요소입니다. 이는 서비스 수준에 대한 보장과 AWS가 유럽의 데이터 센터 건설에 필연적으로 투자한 훌륭한 기업이기 때문입니다. 엄격한 유럽 규정을 모두 준수하며 고객에게 높은 신뢰를 주기 위해서 반드시 필요합니다. 예를 들어, 우리는 세 곳에 중복 비즈니스 연속성 시스템을 보유하고 있으며 이탈리아에 한 곳, 다른 EU 국가에 두 곳을 두고 있습니다.

그 과정은 간단하지 않았습니다. 감독 기관인 Bank of Italy는 리스크 분석과 관련한 모든 측면에 대해 엄격하게 철저한 조사를 실시했습니다. 저희는 “Banca Progetto 바라는 세상” 및 이를 위한 사업 계획을 철저히 해야 했습니다.

COVID-19 팬데믹 이후 은행 부문은 전례 없는 힘든 상황에 직면해 있습니다. 은행과 대출 기관이 내리는 결정에 따라 위기 극복 여부 및 회복 여부가 결정될 수 있습니다. 일상적인 규범을 벗어난 경제에서는 기존의 데이터로 비즈니스 결정을 내리는 것이 정답이 아닐 수 있습니다. 지난 경험에 따르면 COVID-19 이후 리스크 관리는 어떻게 변화할까요? 혹은 무엇이 이미 바뀌었을까요?

제 생각에는 불안정, 변동성 및 불확실성이 점점 더 일상이 될 것입니다. 우리가 현재 알 수 있는 한가지 사실은 끊임없이 변화할 것이라는 것입니다. 이러한 상황에서 고급 시뮬레이션 및 현실 모델링에 중점을 두어 리스크 관리에 대한 접근 방식을 개선하는 것이 그 어느 때보다 중요하며, 결정론적 접근 방식에서 보다 정교하고 효과적인 예측 분석으로 전환해야 합니다.

우리는 결코 미래에 일어날 일을 100% 예측 할 수 있는 모델이 없다는 사실을 유념해야 합니다. 그러나 불확실성과 관련한 시나리오를 적용하기 위해서는 실용적이면서도 혁신적인 접근 방식이 필요합니다. 단순한 통제 기능에서 비즈니스를 지원하는 의사 결정 기능으로 이동하는 방식을 통해 리스크 관리의 역할 자체를 재설계해야 합니다.

현재 저희는 결정론적 모델을 기반으로 하는 리스크 관리에 대한 전통적인 접근 방식으로부터 발전해왔습니다. 단기 혹은 중장기적 관점에서 더욱 정확한 전망을 평가하기 위해 고급 분석 도입의 중요성을 깨달았습니다. 현재 2022년까지 일어날 수 있는 시나리오를 분석하기 위해 고급 시뮬레이션을 수행하고 있습니다. 이처럼 정교하고 효과적인 위험 관리 도구를 자유자재로 사용할 수 있다는 점 또한 기업이 지속적인 장기 비전을 키우는 데 플러스요인이 됩니다.

SAS의 시나리오 임팩트 시뮬레이터를 선택하게 된 이유는 무엇입니까?

SAS는 수년간 고급 분석 및 위험 관리 분야의 선두 기업으로서 특히 재무 분야에서 호평을 받고 있습니다. 현시대에 적합한 도구를 적절한 시기에 만들어 내는 SAS의 비전과 능력에 감사드립니다. SAS는 한편으로는 운영진이 필요한 도구를 프로그래밍, 구축 및 미세 조정해야 하는 부담을 없앨 뿐만 아니라, 방향성 및 리스크 관리 방법 등을 실질적으로 다루는 직접 해당 도구 사용자와 관련하여서도 매우 효과적인 고급 기능을 제공합니다.

비즈니스 관점에서 우리는 SAS의 시나리오 임팩트 시뮬레이터를 채택했습니다. 가능한 한 최대의 정보를 제공하므로 어떤 결정을 내려야 하는가에 대한 이해를 돕기 때문입니다. 매우 정교하고 풍부한 플랫폼이며 제가 추천하는 특장점은 교육 및 추천을 통해 기술을 최대한 활용할 수 있는 방법을 이해하도록 도와주는 SAS의 지원입니다.

현재 해당 기능을 통해 운영 및 전략적 사업 계획의 지속 가능성을 확인하고 향후 다양한 시나리오를 시뮬레이션한 후 리스크 측면의 결과에서 수입, 자산 및 유동성 분석에 이르기까지 가능한 시나리오가 가져올 수 있는 모든 영향을 분석합니다.

저희는 또한 이를 자본 계획에 곧 도입하고자 하며, 자본 계획서는 주주가 은행의 발전을 위해 어떤 추가 투자를 해야 할지 결정하는 데 사용됩니다. 포트폴리오 전망과 관련한 위험성을 더욱 정확히 시뮬레이션 한다면 자본을 더욱 효율적으로 사용할 수 있으리라 믿습니다.

고급 예측 모델과 "스트레스 예방" 시뮬레이션을 보유하는 것은 이러한 불안정한 경제의 영향을 관리하는 데 중요한 것으로 입증되었습니다. 이러한 전환과 더불어 스트레스 테스트는 과연 유의미한 부분일까요?

스트레스 테스트는 시뮬레이션 및 시나리오 분석의 중요한 구성 요소입니다. 이를 통해 우리가 사용하는 예측 모델이 높은 변동성과 불확실성의 맥락에서 "스트레스 예방”법을 이해할 수 있습니다. 스트레스 테스트는 건강한 은행 관리를 위한 핵심 요소로 간주되며, 합리성이 제한된 상황에서 정보에 입각한 결정을 내려야 하는 세상으로 나아감에 따라 더욱 그 가치는 높아질 것입니다.

언급한 바와 같이 미래 지향적인 비전을 위한 능력을 가져야 하는 훨씬 더 광범위한 분석을 진정한 차별화 가치로서 둔다면 그 중요성은 지속될 것입니다.