【ソニー銀行様 事例ご紹介】気候変動リスクの評価～担保価値毀損を超えたポートフォリオのリスク定量化～

このイベントについて

TCFD開示が各金融機関で進む中、気候変動リスクのシナリオ分析の結果を開示する金融機関も増えてきています。その詳細な手法自体は開示されていないものの、環境省のガイドライン等でも指摘されているように、いまだデータの不足等により、リスクの定量化手法は発展の余地が大いに残されています。

例えば、物理的リスク評価の領域では、国交省の治水経済調査マニュアルを参照し、洪水発生時の担保価値毀損の推計を行うにとどまる等のプラクティスが普及しているものの、金融機関のローンポートフォリオにおいて大規模な洪水発生時に実際に生じる毀損の推計とは相応の距離があるものと考えられます。

このような問題意識を受け、本セミナーでは、特定のハザードシナリオを想定した周辺地域への経済的影響について、DeloitteとSASで考案した分析フレームワークを拡張し、住宅ローン等のポートフォリオにおいても、直接に浸水を被った債務者の信用リスク悪化だけでなく、サプライチェーンを通じた経済活動の減衰等も加味する手法等を紹介させていただきます。

※本ウェビナーでは、2023年10月に開催されたFIT 2023にて発表した内容をオンデマンド配信にて再放送しております。

【講演者情報】

ソニー銀行株式会社
総合リスク管理部信用リスク管理課
信用リスク管理課長
田中 健太郎　様

有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部　ファイナンシャルサービシーズ
シニアスタッフ
小見 恭平　様

日本不動産研究所
研究部　REA-Tech研究開発グループ　
主任研究員　
南川 しのぶ　様

SAS Institute Japan株式会社​
ソリューション事業推進本部　​Riskソリューション部
部長
小林 大孝