SAS^® Solution for Stress Testingの特長

カスタマイズ可能なリスク／財務データモデル

• ポートフォリオと経済データを幅広いレベルの詳細度で扱うことができるステージング領域
• すべての中間計算と最終計算を保存できるデータ・リポジトリ
• 任意の分析の中で使用されるすべての入力／出力オブジェクトを追跡することができるデータ・カタログ
  

標準搭載のデータ品質機能とデータリネージ機能

• BCBS 239の諸原則にマッピングされており、自動実行が可能な事前設定済みのデータ品質ルール
• 診断や可監査性をサポートするための完全なドリルダウン機能を搭載したデータ品質レポート
• プロセス全体のあらゆるデータセットに対して実行できるユーザー定義のデータ品質ルール
• 計算プロセス・コンポーネント間のリンクを表示する洞察に満ちたグラフィック表現

プロセス・ワークフローの合理化／効率化

• 対応する組織構造単位（＝部署など）に対し、すべての関連する活動をマッピングし、個々のタスクを割り当てるための、カスタマイズ可能なワークフロー
• プロジェクトのモニタリングとボトルネック特定を行うための、タスクレベルのステータス追跡機能
• 本稼働環境のプロセスフローにおいて、バッチモードですべてのタスクをエンドツーエンドで自動実行することが可能

一元管理型のモデル・ライブラリとシナリオ管理

• すべてのストレステスト・シナリオを容易に管理するための、一元管理型のシナリオ・リポジトリ・マネージャー機能
• ストレステストと事業計画に使用されるすべてのモデルを維持管理および実行するためのモデル・インベントリ機能
• セグメンテーション・スキームや配分スキームを作成・編集するための使いやすいインターフェイス

自己資本充実度の定性的評価

• ストレステスト・プロセスのナラティブ／相互非依存性／統制を定義・追跡すること、および、適切な通知やエスカレーションを自動的に回付することが可能
• ストレステストのサイクルに関連したすべての文書を原則／タクソノミー（分類法）／ファイル構造／コンテンツに基づいて編成する一元管理型のライブラリ

堅牢なプロジェクション・エンジン

• 事前定義済みのポートフォリオ生成方法論
• 契約レベルからセグメント・レベルまで、さまざまなレベルの詳細度でビジネスの前提条件を適用するためのツール群
  
• セグメンテーション・スキームや配分スキームを作成・編集するための使いやすいインターフェイス
• 商品レベルのモデルの結果をバランスシート／損益計算書の明細項目に集計およびマッピングするためのツール群

業界最高水準のモデル・テンプレート群

• ストレス状況下での予想信用損失（ECL）とリスクアセット（RWA）を予測するための事前構築済みのテンプレート群
• 事前構築済みのテンプレート群は、経済資本（EC）や信用リスクVaR（Value-at-Risk）を計算するための複数の方法論をサポート
• バランスシートや損益計算書を推計したり、推計を調整する管理措置を定義したりするためのモデル・テンプレート
• 唯一無二の要件を満たすためにテンプレートをカスタマイズすることが可能
• ポートフォリオのランオフと繰上返済のプロファイル、信用格付の変動（例：リスク格付や延滞レベル）、IFRS9のステージ移行を、ECL計算に組み込むことが可能
• ステージ割当ルールを適用し、ポートフォリオに関してストレス状況下でのECLとRWAを計算することが可能

事前構築済みのレポート

• ストレステスト・プロセス全体を要約する、一連の事前構築済みのカスタマイズ可能なレポート
• SAS Visual Analyticsを使用して、変数の変更、新たな指標の導出、結果のドリルダウンを行うことが可能
• データクオリティ・チェックルールに基づいて全体または特定の品質指標を表示するデータ品質レポート
• 財務諸表の実績値と推計値を含む結果レポート。これにより、損益計算書やバランスシートに対するストレスシナリオの影響を視覚化し、資本への影響を素早く評価することが可能