SAS^® Asset and Liability Management
(on SAS^® 9.x) の特長

キャッシュフロー生成および価値評価のカバー範囲

• 大量の口座と一般的な取引商品について、約定ベースとシナリオベースで元本と利息両方のキャッシュフローを生成。プライシング関数のカスタマイズおよび外部プライシング・ライブラリーにも対応
• 市場リスク要因および／または顧客行動リスク要因に基づいてシナリオベースの計算およびシミュレーションを実行し、結果を動的なバランスシートで確認することが可能
• 各種リスク調整後の計測値について、より詳細な分析のために、リスク・プレミアム（金利リスク、信用リスク、流動性リスク）、顧客行動の構成要素、組み込みオプションをさらに分解／集計することが可能

金利リスク分析と流動性リスク分析

• 株式の経済的価値（Economic Value of Equity; EVE）と純利息収入（Net Interest Income; NII）
• イールド、デュレーション、コンベクシティ
• 流動性ギャップ、リプライシング・ギャップはユーザ定義のタイムバケットごとのキャッシュフロー分析が可能
• キャッシュフロー最適化
• IRRBB、LCR、NSFRの各種指標

ストレステストとシミュレーション

• シナリオ（市場／マクロ経済／顧客行動）の定義と管理
• ヒストリカル・シミュレーションとモデルベースのシミュレーション
• シナリオ分析を用いたバランスシートの評価

規制／内部レポーティング

• 規制レポートの生成および申告機能
• オンデマンドのスライス＆ダイス操作やドリルダウン操作に対応したビジュアル分析機能とレポーティング機能
• EBA COREP template 2.9のサポート（SAS Regulatory Content for EBA Taxonomiesが別途必要）：
  • LCR： C72-C76
  • NSFR： C60-C61
  • ALMM： C66

その他の機能

• モデル開発／実装／検証ツール
• 最適化
• データ統合およびデータ品質管理
• ワークフローおよびプロセス管理