SAS、クラウドで銀行のリスク対策を支援

SASはMicrosoftと協力し、業界全体に混乱をもたらす流動性リスクや金利リスクを管理可能でパワフルなAIやアナリティクスを金融機関に提供

AIおよびアナリティクスのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下SAS）は、未だに続く昨今の銀行破綻の影響を金融各社が何とか乗り切ろうとしている中、Microsoftとのパートナーシップを拡大して、迫り来る流動性リスクや金利リスクをより適切に管理できるよう、銀行への支援を強化します。Kamakura Risk Manager on Microsoft Azureを搭載したSAS^® Asset and Liability Management（ALM）は、リスク管理、資本配分、バランスシートの最適化のために、複数期間のシナリオベースの統合シミュレーションと評価をサポートします。

英国の調査会社Chartis Researchの最新のレポート「ALM Technology Systems, 2023: Market Update and Vendor Landscape」において、SASが4つのQuadrantすべてでALMテクノロジーのリーダーに選出されています。

SASのリスク・リサーチおよび定量的ソリューション担当上級副社長であるトロイ・ヘインズ（Troy Haines）は、次のように述べています。「SASとCelentが行った最新のALMに関する調査において、金融サービス企業の10社中8社が自社のALMプログラムの大幅な改善を検討していることが明らかになりました。次世代テクノロジーを追加して既存システムの強化を図る場合でも、新規プラットフォームを検討する場合でも、SASはリスクおよび財務ソリューションの最適解を提供する企業として高く評価されています。Microsoftと連携してクラウドにおけるリスクイノベーションを加速し、相互に対応範囲や影響範囲を広げることで、この先行き不透明な状況において銀行や保険会社を始めとする金融業界のさまざまな企業のリスクの緩和や最小化を支援します」

ALMテクノロジーの未来を再構築

SASは今回のパートナーシップの拡大に至る1年近く前に金融リスク管理を専門とするKamakura Corporationを買収しており、先日、AIを活用した業界別ソリューションに今後3年間で10億ドルを投資することも発表しています。

こうした戦略投資によってアナリティクスやAIに重点を置いたALMソリューションは進化を遂げ、スケーラブルでクラウドネイティブなテクノロジーを使用することで強固なストレステストやシミュレーション機能に対応できるようになっています。また、ポジションレベルの金利、市場および流動性リスクの高度な計算を動的に集計し分析して、リアルタイムの意思決定をサポートすることができます。さらに、機械学習や最新の生成AI機能などの高度なアナリティクスによって、リスクマネージャーは自然言語クエリを通じてリアルタイムでリスク評価を行い対応することができます。

こうした進化はすでにSASの顧客である多くの金融機関によって活用されています。

すでに20年以上に渡ってSASを採用しているオーストラリアの大手銀行の担当者は、次のようにと述べています。「当行のリスク管理チームは、SAS Kamakura ALMをバーゼル規制における銀行勘定の金利リスク（APS117）、流動性（APS210）、および経済価値の算出やストレステスト等未決済ポジションの日次管理にグローバルで活用しています。さらに、当行では、現在、Microsoft Azureクラウドへの移行を進めており、これによって得られる拡張性を活用しようとしています」

バランスシート管理のモダナイゼーション

世界中の銀行が、インフレ対策のための金利の上昇や金融引き締め政策と闘っています。その結果、流動性がますます失われ、価格もさらに上昇します。未来志向の金融機関においては、自社のデータやアナリティクス、意思決定を最適化して、リスク調整後の収益性を高め、流動性リスク戦略に十分な資金を確保しなければなりません。

Microsoftの金融サービス部門担当コーポレートバイスプレジデント、ビル・ボーデン（Bill Borden）氏は、次のように述べています。「SAS ALM on Microsoft Azureは機械学習と生成AIのパワーを一体化し、こうした指標のスピードや精度を大幅に高め、企業が流動性のチャンスを見極めて活用できるようにすることで、コストをかけずに銀行の利益を年間数千万ドル上乗せできる可能性があります」

ALMおよび流動性リスク管理へのSASとMicrosoftの先進的なアプローチは、重要なリスク管理の課題に取り組みながら、あらゆる規模の金融機関の成長とイノベーションをどのように支援するのでしょうか？SASとMicrosoftが共同でまとめたALMに関するホワイトペーパー「The balance sheet risk conundrum（バランスシートリスクの難題）」をダウンロードいただけます。こちらからご登録ください。

*2023年9月19日に米国SAS Institute Inc.より発表されたプレスリリースの抄訳です。
本原稿はSAS本社プレスリリースの原稿を抄訳したものです。本記事の正式言語は英語であり、その内容および解釈については英語を優先します。