信用リスクの管理

概要と重要性

信用リスクに関する規制要件に対処したいと考える組織もあれば、規制を遵守する以上のことを目指し、信用リスクモデルの作成と活用を通じて業績を改善しようとする組織もあるでしょう。信用リスクを適切に管理すれば、その両方を達成することができます。詳しく見ていきましょう。

信用リスクとは、負債の種類にかかわらず、借り手側による支払の履行がなかったがために損失を被る可能性を意味します。信用リスク管理とは、支払い行動や手頃な価格など、借り手の信用リスクを評価することで損失を軽減することです。このプロセスは、金融機関にとって長年の課題でした。

継続する世界的な経済危機、進行するデジタル化、最近テクノロジーの発展、銀行業務における人工知能の使用の増加により、信用リスク管理が引き続き注目を集めています。その結果、規制当局は、この分野における透明性とその他の能力向上を求め続けています。規制当局は、銀行が顧客や顧客の信用リスクに関する深い知識を持っていると確信できる状態を望んでいます。そしてバーゼル条約が進むにつれ、銀行は規制遵守のためにさらに大きな負担に直面することになります。

銀行は、刻々と変化する規制上の要件に従いリスクをより適切に管理するため、信用リスクへのアプローチを全面的に見直しています。しかし、こうした取り組みをただ規制遵守のためだけに行うなら、その銀行は目先のことにとらわれすぎています。優れた信用リスク管理は、全体的なパフォーマンス／業績を改善し、競争優位性を確保するための機会をもたらします。

信用リスク管理を成功させるために克服すべき課題

データ管理が非効率： 必要なときに適切なデータにアクセスできない状況では、遅延の問題が発生します。
グループ全体のリスクモデリングフレームワークがない。これが欠けている銀行では、複雑で有意義なリスク評価を作成してグループ全体のリスクを総合的に把握することができません。
再作業が日常的に発生している： 分析担当者がモデルのパラメータを簡単に変更できないシステムでは、同じ労力が何度となく繰り返され、銀行全体の効率が低下する原因となります。
リスクのためのツールが不十分： 盤石なリスク管理ソリューションがない場合、銀行はポートフォリオの集中度が高すぎる状況を特定したり、ポートフォリオの等級を再設定したりする作業を十分な頻度で実施できないため、効果的なリスク管理は実現しません。
レポート作成に手間がかかりすぎる。スプレッドシートを使う手作業でのレポーティングプロセスは、分析担当者とIT部門の双方に過度な負担をかけます。

リスクインサイト（リスクの洞察）

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「SASは一つの課題を解決する一つのソリューションを当行に提供したのではありません。SASはアナリティクス・ライフサイクル全体と、当行のほとんどのニーズをカバーしてくれました。S-Bank内でこれについて議論を始めてみると、我々が築き上げてきたものや必要としているものにSASが１対１で合致する、ということが明確になりました」と S-Bankのシニアアナリスト、ジョハンナマッコネン氏は述べています。

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信用リスク管理のベストプラクティス

効果的な信用リスク管理を実現するための最初のステップは、個人、顧客、ポートフォリオの各レベルでリスクを調べることによって、銀行の全体的な信用リスクを完全に把握することです。

どの銀行も自行のリスク・プロファイルを総合的に把握しようと努めていますが、多くの情報が別々の部署に散在しているケースが少なくありません。詳細なリスク評価がなければ、資本準備金がリスクを正確に反映したものになっているかや、あるいは貸倒引当金が短期的貸倒損失の可能性に十分対処できるものかどうかを判断するための手段を確保することはできません。不安定な銀行に対しては、規制当局や投資家から厳重な監視の目が向けられます。経営体力を消耗させるような損失についても同様です。

貸付損失を減らし、リスク・プロファイルを適切に反映した資本準備金を確保するために重要なのは、統合型で定量的な信用リスク・ソリューションを導入することです。こうしたソリューションには、シンプルなポートフォリオ評価を用いて速やかに本稼動を開始できることが望まれます。また、ニーズの進化に応じて、より洗練された信用リスク管理手法を実現するための道が開けていることも重要です。このソリューションには以下の機能が必要です。