Banking Risk Management
Stabilisci una cultura risk-aware. Ottimizza capitale e liquidità. Soddisfa le esigenze normative.
SAS per un Risk Management più efficace
Solo SAS offre soluzioni complete per il rischio, tecnologie di IA, regtech e best practice che aiutano a bilanciare le strategie a breve e lungo termine, a migliorare le prestazioni finanziarie e a costruire una cultura risk-aware in tutta l'organizzazione. Con SAS, è possibile ridurre i tempi e i costi della compliance grazie a coerenza dei dati, trasparenza e completa tracciabilità.
Regulatory risk management
- Assicurati un'efficiente analisi del rischio di credito con un reporting RWA tempestivo, accurato e la regulatory capital optimization.
- Rispetta i requisiti di Basilea III/IV per l'analisi del rischio di credito.
- Crea un'infrastruttura consolidata di dati, modellizzazione e reporting per la misurazione e il reporting del rischio di credito e di controparte.
Capital planning
- Ridurci le tempistiche dei cicli di stress test così da poterti concentrare su attività a più alto valore.
- Scopri opportunità e rischi grazie a potenti strumenti e capacità di reporting che accelerano la pianificazione del capitale.
- Vai oltre il supervisory stress test per anticipare il percorso da seguire e prepararti agli imprevisti.
- Migliora la trasparenza e la verificabilità con l'automazione flessibile del flusso di lavoro e i controlli incorporati.
- Introduci nuovi modelli, metodologie e scenari al variare delle esigenze.
Credit risk management
- Costruisci, esegui back-test e implementa modelli di rischio di credito più velocemente, senza ricodifica.
- Gestisci meglio l'IP corporate con un'interfaccia intuitiva che rende facile la condivisione di artefatti di progetto, variabili, ecc.
- Prendi decisioni migliori in materia di prestiti grazie ad un'ampia gamma di metodologie di scoring per valutare le esposizioni al rischio.
- Riduci il rischio di modello ottimizzando le performance durante il suo intero ciclo di vita.
- Implementa un'analisi del rischio basata su scenari per simulare l'esposizione e supportare la pianificazione del capitale.
- Prepara le stime per IFRS 9 e CECL in un ambiente centralizzato e controllato.
Risk governance
- Ottieni una visione olistica e aziendale del tuo profilo di rischio e dello stato dei controlli interni.
- Assicura la trasparenza e promuovi standard coerenti grazie a un framework di model inventory centralizzato e uno di model risk management.
- Crea report normativi e gestionali accurati e on-demand, basati su dati di alta qualità.
- Gestisci i rischi operativi critici e i processi di compliance con una soluzione auto-documentante che garantisce verificabilità e tracciabilità per il management e le autorità di regolamentazione.
Poiché possiamo eseguire più simulazioni in meno tempo, i risultati sono estremamente precisi.Krzysztof Widelka Head of ICAAP and Limit Management
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Software SAS® utilizzato
Come fa America's Most Convenient Bank®, una delle 20 più grandi banche del mondo, a gestire in modo così efficiente la model risk governance?
SAS ha aiutato TD Bank a:
- Ottenere una singola fonte di informazioni accurata e aggiornata, capace di offrire una visione pratica contro il rischio.
- Facilitare la collaborazione interfunzionale per migliorare continuamente la proprietà intellettuale, migliorare il risk management, ottimizzare il capitale e aumentare il valore del business.
- Rimanere al passo con i requisiti normativi, mantenendo executive management e autorità di regolamentazione aggiornate sullo stato del modello, per tutte le categorie di rischio.
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Software SAS® utilizzato
Come si modernizza un istituto finanziario austriaco fondato nel 19° secolo perché valuti rapidamente e accuratamente tutti i tipi di rischio?
SAS ha aiutato Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG a:
- Implementare una piattaforma informatica comune e scalabile per la valutazione del rischio di credito e di mercato in soli sei mesi.
- Garantire dati coerenti e uniformi per l'analisi del rischio, il reporting, lo stress testing e la valutazione ICAAP, con la flessibilità nella gestione delle fluttuazioni dei metodi di valutazione e dei volumi di dati.
- Accelerare i tempi di simulazione e ottenere risultati intragiornalieri più rapidi e precisi.
- Calcolare il VaR incrementale ed eseguire stress testing in 90 minuti anziché in quattro ore.
- Eseguire 80.000 simulazioni di credit risk in sette ore invece di 24.
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Software SAS® utilizzato
Come fa una banca indiana che opera in 25 paesi a coltivare una cultura consapevole del rischio che rafforza la governance e favorisce la fiducia?
SAS ha aiutato Bank of Baroda a:
- Migliorare le pratiche di risk management dell'istituto attraverso un framework completo dei rischi operativi.
- Ridurre il tempo necessario alla raccolta dei dati sugli eventi di perdita e il reporting da tre mesi a 15 giorni, consentendo valutazioni del rischio più frequenti e una mitigazione proattiva del rischio.
- Ha creato una cultura del rischio che abbraccia migliaia di dipendenti, oltre a numerosi reparti e uffici.
Risk Management for Banking - Prodotti e Soluzioni
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SAS® Asset and Liability Management Flexibly employ cash flow projection and valuation methods with the ability to add sophisticated behavioral models and custom cash flow logic in a cloud-native, modular and transparent solution.
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SAS® Credit Assessment ManagerValuta l'intero portafoglio di prestiti eseguendo valutazioni sia qualitative che quantitative dei singoli prestiti in sofferenza.
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SAS® Credit ScoringSviluppa, convalida e monitora le tue credit scorecard in modo più rapido, economico e flessibile rispetto a qualsiasi alternativa di outsourcing.
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SAS® Governance and Compliance ManagerBuild trust in risk and compliance programs by connecting the enterprise.
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SAS® Model Implementation Platform Esegui in modo rapido ed efficace un'ampia gamma di modelli utilizzati negli stress test bancari e in altre valutazioni del rischio a livello aziendale.
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SAS® Model Risk ManagementSignificantly reduce your model risk, improve your decision making and financial performance, and meet regulatory demands with comprehensive model risk management.
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SAS® Risk EngineMake better, faster decisions based on current views of your overall risk exposure.
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SAS® Risk ModelingQuickly develop, validate, deploy and track risk models in house – while minimizing model risk and improving model governance.
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SAS® Solution for CECLQuickly meet new US Financial Accounting Standards Board current expected credit loss (CECL) standards with best practices for modeling, workflow and reporting.
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SAS® Solution for IFRS 9Accelerate time to benefit and quickly meet IFRS 9 standards.
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SAS® Solution for Stress TestingMeet the challenges of enterprise stress testing and gain strategic advantage through advanced scenario-based planning.