Un approccio analitico alle tematiche di rischio

Intervista a Luca Giuliani, Credit Risk Management.

Quale valenza hanno le problematiche di rischio per una realtà come Banca Popolare di Bari?
L'attenzione alle tematiche di rischio, che in qualche misura è connaturata con l'attività bancaria, assume oggi una valenza prioritaria per un duplice ordine di motivi. Da un lato il forte incremento della competizione che caratterizza il settore impone di affinare i processi e gli strumenti di risk management per acquisire competitività e per operare in modo più efficiente sul mercato. Dall'altro dobbiamo soddisfare l'esigenza di sostenere con il credito i consumi e le attività imprenditoriali del territorio e fronteggiare l'assunzione dei rischi che ne deriva. Rischi che devono essere il linea con gli obiettivi del Gruppo e con i dettami regolamentari.

Gestione del rischio come leva competitiva, ma anche come risposta al contesto normativo…
La spinta a far evolvere i processi e gli strumenti di risk management in vista di una maggiore efficienza operativa deriva sicuramente dalla necessità di vincere le sfide della competizione e di assolvere ai nostri compiti per così dire istituzionali, ma non solo. Il contesto normativo di Basilea 2 e 3 stabilisce infatti precisi obiettivi di patrimonializzazione e premia le banche che adottano strumenti di misurazione e di valutazione del rischio più sofisticati. L'adozione di tecniche analitiche sempre più evolute comporta con tutta probabilità risparmi di capitale, ma al tempo stesso richiede un utilizzo più strutturato e sistematico delle informazioni in possesso della banca.

La stima dell'internal rating impatta anche sull'operatività quotidiana?
La valutazione del rating gioca ormai un ruolo cruciale nella stima della rischiosità delle controparti, nell'ottimizzazione dei processi operativi e di business, nelle fasi di accettazione gestione e monitoraggio degli affidamenti e nella determinazione degli accantonamenti da effettuare a copertura del rischio di credito. Inoltre il rating è determinante anche nell'elaborazione delle politiche di pricing, cioè del prezzo corretto da applicare agli impieghi in rapporto al rating del cliente affidatario, ed ancora, nella definizione delle politiche del credito, del budget e degli specifici obiettivi aziendali relativi alla qualità del portafoglio crediti.

Da quali motivazioni scaturisce il progetto realizzato con SAS?
Dato il quadro di contesto che ho citato, la Banca Popolare di Bari ha recentemente avviato un progetto volto a disegnare nuovi modelli di rating conformi alle best practice di mercato, allineati alle caratteristiche definite dalla normativa per i modelli "avanzati" e congruenti con la specifica realtà della nostra banca. I nuovi modelli di rating (attualmente in fase di roll-out) sono quindi stati sviluppati con il supporto consulenziale esterno e mediante l'utilizzo di SAS per le fasi analitiche. In questo senso, l'adozione di SAS anche da parte della Banca Popolare di Bari risponde proprio alla necessità di adottare un approccio più analitico e sofisticato alle tematiche di rischio e di implementare un'architettura capace di offrire la potenza di calcolo nonché la flessibilità desiderata. Il che significa, ad esempio, dotarsi degli strumenti indispensabili per consentire, fra l'altro, di ricalibrare i parametri dei modelli sulla base delle specifiche caratteristiche del portafoglio crediti della banca, di monitorare nel continuo le performance dei modelli e di individuare le eventuali criticità ed introdurre gli opportuni affinamenti.

L'approccio analitico riguarda anche il reporting?
La costante crescita dimensionale di cui parlavo ed il conseguente cambiamento degli assetti organizzativi sfociati nella costituzione della struttura di Gruppo, hanno fatto emergere la necessità di un approccio più analitico e strutturato non solo per l'internal rating, ma anche, ad esempio, in relazione agli aspetti legati al reporting. Su questo fronte, anche in virtù delle potenzialità offerte da SAS, abbiamo avviato un progetto di revisione del sistema di reporting del risk management finalizzato alla ottimizzazione dei flussi. È un progetto che sfrutta le potenzialità dell'architettura SAS per creare una base dati dinamica e capace di rispondere con precisione ed estrema tempestività sia alle esigenze di analisi espresse dal management con cadenza stabilita, sia alle richieste spot che frequentemente sono richieste alla struttura di risk management.

La soluzione è già a regime?
Il progetto di integrazione di SAS è tuttora in fase di esecuzione, ma alcuni punti fermi sono già acquisiti, così come alcuni feedback estremamente positivi. La cosa interessante è che questi feedback non provengono solo dagli utilizzatori già 'esperti' della soluzione, ma anche da coloro che si sono affacciati per la prima volta al nuovo ambiente ed alle funzionalità analitiche rese disponibili dalla soluzione SAS. Feedback che riguardano da un lato la semplicità d'uso, favorita da un'interfaccia grafica intuitiva che consente di effettuare le operazioni di routine senza bisogno di ricorrere a una linea di codice e dall'altro la potenza di calcolo e l'estrema flessibilità del prodotto.

Può fare qualche esempio in proposito?
Le cito solo un esempio. Abbiamo recentemente riscontrato notevoli problemi ad incrociare dati residenti in due database estremamente voluminosi e relativi a singole movimentazioni dei conti dei nostri clienti: ebbene, con i nuovi strumenti SAS siamo stati in grado di effettuare gli incroci citati e di estrarre le informazioni di interesse in una decina di minuti, contro l'impossibilità (per via di tempi elaborativi estremamente lunghi) di effettuare tale attività con gli applicativi tradizionali. A ciò si aggiunga a flessibilità della soluzione, che ci consente anche di verificare in modo grafico i singoli passi dei calcoli, e la disponibilità di una piattaforma comune, funzionale anche alla sempre più rilevante integrazione delle logiche di risk management con quelle di business. L'evidenza dei risultati è tale che il progetto, avviato nell'ambito del risk management, è destinato ad evolvere verso nuove aree di interesse quali ad esempio la segmentazione della clientela, le analisi di posizionamento, fino ad analisi di compliance in ottica Mifid.