Des simulations et des modèles résistants aux conditions de stress avancés aident la banque digitale à faire face aux incertitudes

Banca Progetto adopte l'analytique prédictive et une approche cloud-first pour limiter les risques, mieux satisfaire leurs clients et anticiper l'avenir.

De nouveaux acteurs apparaissent actuellement sur la scène bancaire internationale. Des startups fintech, bien sûr, mais aussi de véritables établissements de crédit, présentant deux caractéristiques principales :

• La volonté affirmée de recourir massivement aux technologies pour exécuter les processus bancaires, quels qu'ils soient.
• Une offre de produits et services très ciblés.

Banca Progetto fait partie de ces nouveaux acteurs. L'établissement, créé en 2015 à la suite de la restructuration de Banca Popolare Lecchese par Oaktree Capital Management, possède des bureaux à Milan et à Rome. Spécialisée dans le crédit à la consommation et aux entreprises, essentiellement via les canaux digitaux, la société dispose d'un vaste réseau commercial d'agents et de courtiers présents dans toute l'Italie, sans agences.

Le modèle économique de la banque est à la fois simple et efficace : Banca Progetto recueille des liquidités, principalement via des comptes de dépôt en Italie et dans d'autres pays d'Europe, et ne propose que deux services de crédit : des prêts à moyen et long terme couverts par un fonds de garantie public destinés aux PME, et des prêts personnels garantis par des cessions de salaire ou de pension pour les particuliers. Ce choix s'est avéré payant, tant en termes de gestion des risques qu'au niveau des fonds propres de la banque.

Mais ce qui caractérise réellement Banca Progetto, ce sont les investissements continus dans l'innovation technologique. Banca Progetto est la première banque italienne à avoir entièrement externalisé son infrastructure informatique vers un cloud public — Amazon Web Services (AWS) —, auquel elle a délégué tous les contrôles de surveillance avec l'aval des autorités de contrôle et de garantie. Cette stratégie lui permet d'être agile et souple dans ses opérations quotidiennes et de se concentrer sur ses activités essentielles, notamment la gestion des risques — qui repose, elle aussi, sur l'utilisation de technologies avancées telles que le simulateur d'impact de scénarios de SAS.

SAS s'est entretenu avec Roberto Russo, Directeur de la Gestion des Risques de Banca Progetto, pour en savoir plus.

Qu'est-ce qui distingue Banca Progetto des autres établissements financiers italiens ?

L'une de nos principales caractéristiques est notre taux d'innovation technologique élevé. Nous sommes la première banque italienne à avoir choisi — et obtenu le droit — de migrer la totalité de notre infrastructure informatique vers un environnement de cloud public. En choisissant la technologie cloud AWS comme socle de notre innovation, nous pouvons mieux répondre aux besoins de nos clients, qui évoluent constamment.

Cette décision s'est soldée par une capacité opérationnelle illimitée en termes de volume, de souplesse et de disponibilité de technologies de pointe, et par une maîtrise totale des opérations (la gouvernance et la responsabilité des applications et des données restent entièrement du ressort de la banque). Le fait de ne pas avoir à gérer de matériel informatique procure énormément d'agilité à Banca Progetto, y compris en termes économiques.

L'adoption d'AWS est devenue un facteur important d'atténuation du risque. Cela tient aux garanties de niveaux de service, mais aussi au fait qu'AWS fait partie des acteurs qui ont dû investir dans la construction de centres de données en Europe, condition sine qua non pour se conformer aux réglementations européennes strictes et offrir des garanties importantes aux clients. Par exemple, nous possédons un système de continuité des activités redondant sur trois sites — ou régions —, dont l'un en Italie et les deux autres au sein de l'UE.

Le processus n'a pas été simple. La Banque d'Italie, notre autorité de tutelle, a mené une enquête rigoureuse, inflexible et approfondie sur tous les aspects de l'analyse des risques. Nous avons démontré que nous étions conscients de « ce qui nous attendait » et de la position à tenir.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le secteur bancaire a dû relever des défis sans précédent. La survie des banques et organismes prêteurs, ainsi que la solidité de la reprise dépendra en partie des décisions prises aujourd'hui. Dans un contexte économique inédit, il ne suffit pas de prendre des décisions basées sur des tendances historiques. D'après votre expérience, comment la gestion des risques évoluera-t-elle après la crise ? Qu'est-ce qui a d'ores et déjà changé ?

À mon avis, l'instabilité, la volatilité et l'incertitude deviendront la norme. La seule chose qui soit sûre, c'est le changement. Dans un tel contexte, il est plus important que jamais de modifier l'approche de la gestion des risques en misant sur des simulations avancées, en délaissant la stratégie déterministe au profit d'une analytique prédictive plus sophistiquée et efficace.

Nous devons partir du principe qu'aucun modèle ne pourra prédire exactement ce qu'il se passera en réalité ; mais envisager différents scénarios d'incertitude exige une approche à la fois pragmatique et innovante. À cet égard, le rôle central de la gestion des risques doit être repensé et passer d'une fonction de contrôle pur et simple à celle de prise de décision apte à soutenir l'activité.

Dans notre cas, nous avons fait évoluer l'approche traditionnelle de la gestion des risques sur la base de modèles déterministes. Nous avons pris conscience que, pour les décisions à court terme comme pour celles à évaluer d'un point de vue plus prospectif (à moyen ou long terme), nous devions nous équiper d'une solution d'analytique avancée. Nous effectuons déjà des simulations avancées pour analyser des scénarios possibles jusqu'en 2022. Le fait de disposer d'outils de gestion des risques aussi sophistiqués et efficaces est également un plus pour notre activité, car cela nous permet d'entretenir constamment une vision à long terme.

Pour quelles raisons avez-vous choisi le simulateur d'impact de scénario de SAS ?

SAS fait partie des leaders de l'analytique avancée et de la gestion des risques depuis des années, et possède une solide réputation dans la finance. J'ai beaucoup apprécié la vision et la capacité de SAS à créer dans les meilleurs délais un outil adapté à la période actuelle. SAS a su proposer rapidement des solutions technologiques qui, d'une part, soulagent les opérateurs des tâches de programmation, de création et d'ajustement des outils nécessaires et, d'autre part, offrent des fonctionnalités très avancées et efficaces, répondant aux objectifs de ceux qui utilisent ces outils (comme par exemple, savoir quelle direction prendre, comment et avec quels risques).

S'agissant de notre cœur de métier, nous avons choisi le simulateur d'impact de scénario de SAS parce qu'il nous aide à déterminer les décisions à prendre, en toute connaissance de cause. C'est une plateforme très sophistiquée et complète, dont l'un des atouts est l'assistance de l'équipe SAS — au travers de la formation et de recommandations —, qui nous aide à tirer le meilleur parti de la technologie.

Aujourd'hui, nous l'utilisons essentiellement pour vérifier la durabilité des business plans opérationnels et stratégiques, en simulant différents scénarios futurs avant d'analyser tous les impacts de ces scénarios possibles, des conséquences en termes de risque à l'analyse des revenus, des actifs et des liquidités.

Nous allons bientôt nous en servir également pour la planification du capital. Ce document sera utilisé par les actionnaires afin d'identifier les nouveaux investissements pour soutenir le développement de la banque. Plus nous simulerons et comprendrons l'impact du risque sur notre portefeuille de prospects de manière efficace, mieux nous utiliserons les capitaux.

L'utilisation de simulations « résistants aux conditions de stress » et de modèles prédictifs avancés est indéniablement capitale pour gérer les effets d'une économie aussi instable. En vous engageant dans cette voie, avez-vous encore besoin des tests de résistance ?

Les tests de résistance font à mes yeux partie intégrante des simulations et de l'analyse de scénarios. Ils nous aident à comprendre comment les modèles prédictifs que nous utilisons jouent un rôle « résistant au stress » dans un contexte de volatilité et d'incertitude élevées. Les tests de résistance sont considérés comme des éléments clés d'une gestion bancaire saine et prudente, et ce sera d'autant plus le cas que nous entrerons dans un monde où il nous faudra prendre des décisions avisées dans des conditions de rationalité limitée.

Ils sont extrêmement importants et le seront de plus en plus à l'avenir, surtout s'ils s'inscrivent dans une approche beaucoup plus globale de l'analyse dont, je le répète, l'un des principaux atouts doit être la capacité à offrir une vision prospective.