Gestión del riesgo del crédito

Qué es y por qué es importante

¿Desea cumplir los requisitos reglamentarios en materia de riesgo de crédito? O, ¿quiere ir más allá de los requisitos y mejorar su negocio con sus modelos de riesgo crediticio?Si su riesgo de crédito se gestiona adecuadamente, debería poder hacer ambas cosas. Vamos a desglosarlo.

El riesgo de crédito se refiere a la probabilidad de pérdida debida al impago por parte de un prestatario de cualquier tipo de deuda.La gestión del riesgo crediticio es la práctica de mitigar las pérdidas evaluando el riesgo crediticio de los prestatarios, incluidos el comportamiento de pago y la asequibilidad.Este proceso ha sido un reto para las instituciones financieras durante mucho tiempo.

Las continuas crisis económicas mundiales, la digitalización en curso, los recientes avances tecnológicos y el mayor uso de la inteligencia artificial en la banca han mantenido la gestión del riesgo de crédito en el punto de mira. Como resultado, los reguladores siguen exigiendo transparencia y otras capacidades mejoradas en este espacio. Quieren saber que los bancos conocen a fondo a los clientes y su riesgo de crédito asociado. Y a medida que evolucione la normativa de Basilea, los bancos se enfrentarán a una carga regulatoria aún mayor.

Para cumplir los requisitos normativos en constante evolución y gestionar mejor el riesgo, muchos bancos están revisando sus planteamientos en materia de riesgo de crédito.Aunque los bancos que ven esto como un mero ejercicio de cumplimiento son miopes.Una mejor gestión del riesgo de crédito ofrece la oportunidad de mejorar los resultados globales y garantizar una ventaja competitiva.

Retos para la gestión exitosa del riesgo del crédito

Gestión de datos ineficiente. La imposibilidad de acceder a los datos correctos cuando se necesitan provoca retrasos problemáticos.
No hay una estructura de moelado de riesgo grupal. Sin ella, los bancos no pueden generar medidas de riesgo complejas y significativas y tener una imagen clara del riesgo grupal.
Trabajo repetido constante. Los analistas no pueden cambiar los parámetros de los modelos con facilidad, lo que genera demasiada duplicación del esfuerzo y afecta negativamente el índice de eficiencia de un banco.
Herramientas insuficientes para gestionar el riesgo. Sin una solución de riesgo sólida, los bancos no pueden identificar concentraciones de sus portafolios o bien recalificar portafolios con la frecuencia suficiente para gestionar el riesgo de manera efectiva.
Reportes complicados. Los procesos de generación de reportes manuales basados en hojas de cálculo generan una sobrecarga en los analistas y en el personal de TI.

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"SAS no se limitó a proporcionarnos una solución que resolvía un problema: SAS cubría todo el ciclo de vida analítico y la mayoría de nuestras necesidades.En cuanto empezamos a hablar de ello en S-Bank, vimos claramente que SAS se ajustaba perfectamente a lo que habíamos diseñado y a lo que necesitábamos",", afirma Johanna Makkonen, analista jefe de S-Bank.

Lea la historia

Las mejores prácticas en gestión del riesgo del crédito

El primer paso para una gestión eficaz del riesgo de crédito consiste en conocer a fondo el riesgo de crédito global de un banco analizando el riesgo a nivel de cliente individual y de cartera.

Aunque los bancos aspiran a tener un entendimiento integrado de sus perfiles de riesgo, a menudo mucha información se disemina entre unidades de negocios. Sin una evaluación integral del riesgo, los bancos no tienen forma de saber si las reservas de capital reflejan con exactitud los riesgos o si las reservas para pérdidas en préstamos cubren adecuadamente las pérdidas potenciales de crédito a corto plazo. Los bancos vulnerables son blanco del escrutinio cercano de parte de reguladores e inversionistas, así como también de pérdidas debilitadoras.

La clave para reducir las pérdidas en préstamos – y garantizar que las reservas de capital reflejen apropiadamente el perfil de riesgo – consiste en implementar una solución integrada y cuantitativa de riesgo del crédito. Esta solución debería tener a los bancos operando sin contratiempos con simples medidas de sus portafolios. También debería dar cabida a una ruta hacia medidas de gestión del riesgo del crédito más avanzadas según evolucionen las necesidades. La solución debe incluir:

Una mejor gestión de modelos que se extienda a todo el cicla de vida del modelado.
Evaluación y monitoreo de límites en tiempo real.
Recursos sólidos para probar la carga.
Recursos de visualización de datos y herramientas de inteligencia de negocios que pongan información importante en las manos de quienes la necesitan, cuando la necesitan.