Nuevas tendencias en el uso de modelos y datos para la admisión, gestión y seguimiento del riesgo de crédito
On demand
En la última Jornada Anual del Club de Riesgos tuvimos ocasión de presentar un panel centrado en el uso de los modelos y los datos para la gestión de los riesgos y dado el interés que suscitó hemos creído que podría ser interesante dar continuidad al mismo con esta segunda iniciativa donde podremos seguir profundizando en las nuevas tendencias que se están observando en el uso de modelos y datos para la admisión, gestión y seguimiento del riesgo de crédito.
Para ello hemos organizado esta Mesa Redonda moderada por Juan Carlos García Céspedes (Consejero del Club de Gestion de Riesgos) y con la participación de María Oroz (Banco de España), Ángel Mencía (Banco Santander), Manuel Guzmán (MS) y Carles Cerdá (SAS).
Se estima tendrá una duración de una hora y media, comenzando con dos breves exposiciones de las principales tendencias que se observan en lo que se refiere al uso de datos y modelos en la gestión del riesgo de crédito, incluyendo el uso de técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial en los procesos de admisión y seguimiento del riesgo de crédito, modelos de clasificación de clientes, generación de alertas tempranas, ética en los modelos, restricciones en los datos y sesgos…
A continuación, los miembros de la mesa, coordinados por el moderador, debatirán sobre los temas presentados, admitiéndose preguntas del público.
Como verás, la Mesa Redonda promete ser apasionante, y sin duda lo será dado el nivel de los ponentes, todos ellos grandes profesionales y expertos en la temática.
¡Esperamos contar con tu participación!
Participantes
María Oroz
Head of the Credit and Operational Risk Models Division. Banco de España
Ingresó como economista en el Banco de España en 2001, desarrollando su carrera profesional en la Dirección General de Supervisión. Sus principales funciones han estado centradas en tareas relacionadas con modelos internos, abarcando tanto modelos de provisiones como de capital económico, regulatorio o de stress test. Desde 2014 es la responsable de la División de Modelos Internos. Ha participado activamente en numerosos grupos de trabajo internacionales de Basilea, EBA y Banco Central Europeo.
Actualmente, es miembro del Harmonization Board, comité encargado de la definición de criterios supervisores de validación de modelos en el BCE. Es licenciada en Economía y Máster en Economía y Finanzas (CEMFI).
Ángel Mencía
Chief Model Risk Officer. Banco Santander
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI). 20 años de experiencia en BBVA donde ocupó distintas posiciones en el área de tesorería y, fundamentalmente, en el área de Riesgos donde fue director de metodologías de riesgos durante más de 5 años.
Concluida esta etapa en BBVA, decide dar el salto al ámbito supervisor dentro del ECB coincidiendo con la creación del supervisor único europeo (SSM), moviéndose a Frankfurt en 2014 como Head of Section de riesgo de crédito en la recientemente creada división de modelos internos (DG IV) del ECB. Actualmente trabaja en Banco Santander como Chief Model Risk Officer.
Manuel Guzmán
Socio. Management Solutions
Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Granada, Certified FRM, Executive Master en Business Administration por IE Business School, y Máster en Inteligencia Artificial por VIU. Actualmente es Socio de Management Solutions, donde dirige el área de Investigación y Desarrollo, con especial foco en la coordinación del desarrollo de metodologías internas para la modelización y la gestión de riesgos, incluyendo Machine Learning, el desarrollo de herramientas propietarias asociadas, y la elaboración de estudios analíticos sobre innovación. Es miembro de la comisión de seguimiento de la Cátedra iDanae en Big Data y Analytics de la UPM, y profesor en el Programa Ejecutivo en Business Analytics de ICADE. Asimismo, gestiona y desarrolla proyectos de modelización y validación, y ha participado en proyectos de supervisión de modelos con supervisores financieros europeos (TRIM).
Carles Cerdá
Risk Business Solutions Manager. SAS
Carles cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras aplicando analítica avanzada para ayudar a las entidades financieras a alcanzar sus objetivos de negocio y cumplir con los requerimientos regulatorios. En 2011 se incorporó a SAS, donde actualmente es responsable del desarrollo de negocio de las soluciones relacionadas con las áreas de Riesgos y Financiero para la región de South Western Europe (incluyendo España entre otros países). Dentro de esta área, ha colaborado con distintas entidades financieras en la aplicación de técnicas de AI/ML para ayudar a optimizar el negocio a lo largo de todo el ciclo de vida del crédito.
Agenda
| 18:00 h | Bienvenida. Juan Carlos García Céspedes. Consejero. Club de Gestión de Riesgos de España |
| 18:00 h | Tendencias en el uso de datos y modelos en la gestión del riesgo de crédito Carlos Cerda. Risk & Finance Solutions Manager. SAS |
| 18:20 h | Mesa Redonda María Oroz. Head of the Credit and Operational Risk Models Division. Banco de España *Modera: Juan Carlos Garcia Céspedes. Consejero. Club de Gestion de Riesgos |
| 19:30 h | Fin de la Jornada |
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