La analítica Avanzada en el cumplimiento del requisito específico de cálculo del IRRBB de Basilea

 

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Sobre esta sesión

Cómo enfrentar los requisitos mínimos de capital cálculo y requisitos de divulgación

El IRRBB o (riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión) hace referencia al riesgo actual o futuro para el capital y las ganancias del banco a raíz de fluctuaciones adversas de las tasas de interés que pueden afectar las posiciones de su cartera de inversión, si no se gestiona de forma adecuada.

Dada la importancia de gestionar este riesgo, el BCBS y la EBA publicaron unos principios a través de los cuales se busca que los bancos implementen un proceso integral de gestión de este riesgo y se lleve a cabo una supervisión adecuada.

Algunos de los principales desafíos que se han visto en estos temas, tiene que ver con la calidad de la información, la construcción de la base de datos y la parametrización del motor de cálculo o core del proceso. 

Por esta razón, la gestión del IRRBB permite la optimización financiera para mitigar los efectos de los movimientos adversos de las tasas de interés sobre la rentabilidad y así apoyar la toma de decisiones de la alta gerencia.

Únase a nosotros en esta sesión y conozca cómo cumplir más allá del requisito específico de cálculo del IRRBB de Basilea.

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Speakers


Abraham M Izquierdo

 Director Ejecutivo Riesgos Financieros, Grupo Financiero Banorte 

Abraham M. Izquierdo es: “Financial Risk Manager: Certified by the Global Association of Risk Professionals”. Su formación académica comprende la Licenciatura en Economía y posteriormente un MBA, la Maestría en Finanzas y las asignaturas de la Maestría en Administración de Riesgos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).Abraham es también MBA por la Universidad de Cornell, Johnson School of Business y por la Universidad de Queens, Smith School of Business. En el presente, Abraham se encuentra cursando el programa de alta dirección denominado PLD en Harvard Business School.

Actualmente funge como Director Ejecutivo de Riesgos Financieros en Grupo Financiero Banorte, donde tiene a su cargo la supervisión del balance y el riesgo de tasa, incluyendo entre otras cosas las métricas de sensibilidad y los modelos de comportamiento del balance, asimismo se resalta su responsabilidad sobre el seguimiento a la política y las estrategias de cobertura del balance. En términos de riesgo de liquidez, Abraham tiene a su cargo la implementación y supervisión del marco de gestión del riesgo de liquidez, y en particular las directrices de Basilea III, participando activamente en la definición y diseño de estrategias para gestionar y optimizar la liquidez de la institución.

Ha sido autor y coautor de artículos sobre temas relevantes en el ámbito de las finanzas empíricas.

En materia docente ha impartido clases y talleres sobre administración de riesgos para prestigiosas instituciones educativas como el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, y la Universidad Nacional Autónoma de México.


Mark E. Slattery

 Managing Director, North America Client Services, CFA, Kamakura

El Sr. Mark E. Slattery, CFA, es profesional en servicios financieros con más de 35 años de experiencia, especializado en disciplinas como la gestión de activos/pasivos, la modelización/previsión financiera, la gestión de riesgos, la optimización del capital y las inversiones y operaciones hipotecarias residenciales. 

El Sr. Slattery también tiene un conocimiento profundo de una amplia gama de otros productos/inversiones de renta fija y vehículos de cobertura asociados.  En Kamakura, el Sr. Slattery fue Director General de Servicios a Clientes de América del Norte.  En este puesto, el Sr. Slattery trabajó con los clientes de Kamakura para cumplir con un estándar de "mejores prácticas" en la gestión del riesgo empresarial, incluyendo la gestión de activos/pasivos, las pruebas de estrés, la gestión de la liquidez y el capital, y la eficacia de los modelos.  En SAS, el Sr. Slattery es Director del grupo de Investigación de Riesgos y Soluciones Cuantitativas.  

Tiene un MBA en Finanzas y Contabilidad por la Kellogg Graduate School of Management de la Northwestern University (1992) y una licenciatura en Economía por la Northwestern University (1986).  El Sr. Slattery obtuvo la designación de Analista Financiero Colegiado en 1992.

 


Gustavo Serenelli

 Partner Financial Risk Advisory LATAM, Deloitte 

Cuenta con más de 17 años de experiencia en consultoría. En su desarrollo en la Firma ha obtenido una amplia experiencia en empresas del sector financiero, commodities y consumo masivo. Actuario de prefesión de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Profesor de la Cátedra de Bases Actuariales de las inversiones y Financiaciones, Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Cátedra de Administración de Riesgo de Crédito, Universidad de San Andrés.


Luis Angel Barrientos

 Risk Domain Expert Latam 

Luis Barrientos es Risk Domain Expert en SAS LA North, su principal responsabilidad consiste en impulsar el crecimiento de nuevos negocios y apoyar las ventas en el medio financiero dentro del área de riesgos.

Dentro de su trayectoria laboral durante 15 años, Luis es experto en el área financiera gracias al apoyo que ha dado a las diferentes entidades del sector, tales como: Banco, Casa de Bolsa, Sofomes, Operadora de Sociedades de Inversión y Afore en la toma de decisiones a través de sus limitaciones de riesgos y, en su caso, nivel de capitalización. Especialista también en el desarrollo e implementación de estrategias, productos y soluciones para las diferentes Unidades de Negocio que generen valor para la empresa, bajo una gestión activa del apetito de riesgo de los accionistas, inversionistas y clientes.