Studie belegt: Risk-Experten stellen Asset Liability Management auf den Prüfstand

Finanzinstitute planen umfassende Investitionen

Analysten von Chartis bescheinigen dem KI- und Analytics-Spezialisten SAS marktführende Expertise bei ALM

Finanzinstitute weltweit richten ihr Augenmerk – spätestens seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) – stärker auf ihr Asset Liability Management (ALM). Laut einer aktuellen Celent-Studie, die von SAS, einem der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), unterstützt wurde, haben demnach 80 Prozent der Unternehmen umfassende Verbesserungen ihrer ALM-Funktionen auf der Agenda.

Der Report „Modernizing Asset Liability Management“ basiert auf der globalen Befragung von mehr als 250 Risikoexperten im Finanzdienstleistungssektor in 22 Ländern zu ihren Bilanzierungsstrategien angesichts steigender Zinsen und zunehmender Liquiditätsrisiken.

Die wichtigsten Ergebnisse:

• ALM-Modernisierung ist geschäftsentscheidend: Investitionen in eine verbesserte Infrastruktur plant die Mehrheit der befragten Unternehmen: Tier-1-Firmen, die über mindestens 750 Milliarden US-Dollar an Assetwerten verfügen, sind überwiegend (57 Prozent) daran interessiert, ALM-Technologie der nächsten Generation zu implementieren. Dazu gehören zum Beispiel Cloud-native, API-getriebene Systeme und Machine Learning. Hingegen zieht weniger als die Hälfte (zwischen 48 und 38 Prozent) der Tier-3- und Tier-4-Unternehmen (50 bis 249 Millionen US-Dollar an Assetwerten) eine Einführung neuer Systeme in Erwägung.
• Prognosen, Alignment, Automatisierung sind die Top-3-Prioritäten bei kurzfristigen ALM-Optimierungen. Rund sechs von zehn Unternehmen planen, ihre Simulation für Forecasting aufzustocken. Jeweils mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten wiederum möchte die Verknüpfung ihres ALM mit Risikomanagement, Treasury und Finance verbessern beziehungsweise regulierte Bereiche im Risikomanagement stärker automatisieren (52 Prozent).
• Integriertes Bilanzmanagement ist oftmals das langfristige Ziel. Weniger als ein Drittel (29 Prozent) der Banken haben ihren Datenaustausch zwischen ALM und anderen Risiko- oder Fachbereichen komplett automatisiert. Allerdings geben 40 Prozent der Unternehmen an, dass sie ihr Bilanzmanagement bereits erfolgreich integriert haben, 39 Prozent haben dies zumindest vor.

„Das Positive ist: Fast alle Banken und Kapitalmarktfirmen setzen bereits ALM-Technologie ein. Allerdings nutzt rund die Hälfte noch überholte, monolithische Systeme mit überwiegend unflexiblen, vorgegebenen Funktionen“, erklärt Neil Katkov, Director of Risk bei Celent. „Solche Systeme bieten nicht die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Modellgranularität, die für eine optimale Umsetzung von ALM, einschließlich Analysen für Intraday-Transaktionen, Prozessautomatisierung und -orchestrierung, erforderlich sind.“

„Zu Beginn des Jahres hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass Asset Liability Management im Fokus stehen würde – aber SAS ist bestens darauf vorbereitet“, sagt Troy Haines, Senior Vice President of Risk Research and Quantitative Solutions bei SAS. „Die Akquisition von Kamakura war Teil einer langfristigen Strategie, unsere umfassende Expertise und branchenführenden Lösungen zu erweitern. Damit helfen wir unseren Kunden, auch die tückischsten Risiken zu meistern. Bereits die Neugestaltung von SAS Asset and Liability Management auf SAS Viya unterstützt Finanzinstitute mit besseren Vorhersagen und einer Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen, Liquidität und Bilanzen, die den aktuellen Umbruch in der Branche erst ausgelöst haben.“

Der Webcast der Global Association of Risk Professionals (GARP) „Fresh Insights for Financial Services: Analytics Modernization and Next-Gen ALM” beleuchtet die Studienergebnisse im Detail.

Anerkannte Expertise für ALM: Analystenbewertungen

Jüngst wurde SAS vom Analystenhaus Chartis als „Leader“ für ALM-Technologie anerkannt. Zudem bescheinigen die Experten dem Unternehmen eine führende Position in sämtlichen vier RiskTech-Quadranten des aktuellen Chartis-Reports „ALM Technology Systems, 2023: Market Update and Vendor Landscape“. Neben ALM wurden Lösungen für Funds Transfer Pricing (FTP), Liquidity Risk Management (LRM) und Capital and Balance Sheet Optimization positiv bewertet.

Zudem ist SAS auf Platz 3 im diesjährigen Analystenranking der Chartis RiskTech100 – und sicherte sich Risk Technology Awards in fünf von 22 Kategorien, darunter für Software rund um die Modellierung für die Vergabe von Verbraucherkrediten, Stresstesting rund um Kreditrisiken und im IFRS 9-Umfeld.

Weitere Informationen zu Analystenbewertungen gibt es hier.